第四章 随机解释变量问题

第四章随机解释变量问题

一、名词解释

1、随机解释变量：指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，即解释变量的观测值具有随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量称为随机解释变量

2、工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变量，用以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。

二、单项选择题

1、C

2、D

3、D

4、D

5、D

三、判断题

1、×

2、×

3、√

四、简答题

1、估计的一致性是指，随着样本容量的增加，即使当时，参数估计量依概率收敛于参数的真值，即有：

对于一元线性回归模型：，在第二章曾得如下最小二乘估计量：，如果同期相关，则估计量有偏且不一致，这时需要用一个与高度相关而与同期无关的工具变量来代替进行OLS估计，这就是所谓的工具变量法。这时正规方程组易得：，两边取概率极限得：

五、计算分析题

1、解：

（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此MIN1与m不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。

（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。

（3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此MIN1与MIN具有较强的相关性。结合（2）知MIN可以作为MIN1的工具变量使用。

六、上机练习题

1、解：用EViews软件得如下结果：

由此可知税收函数的估计结果为：

T=0.9052+0.6697GDP

(1.65) (8.94)

R2=0.9387 F=80.00 D.W.=1.605 2、得到消费函数估计方程为：