399904中证800指数编制方案

中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案

一、指数名称与代码

指数名称指数简称英文名称英文简称指数代码

中证中盘200指数中证200 CSI Midcap 200 Index CSI 200 沪：000904 深：399904

中证小盘500指数中证500 CSI Smallcap 500 Index CSI 500 沪：000905 深：399905

中证中小盘700指数中证700 CSI Small&Midcap 700

Index

CSI 700

沪：000907

深：399907

中证800指数中证800 CSI 800 Index CSI 800 沪：000906

二、指数基日与基点

中证200、中证500、中证700和中证800指数的基日为2004年12月31日，基点为1000点。

三、样本选取方法

1、样本空间

中证500、中证800指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：

☐上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；

☐非ST、*ST股票、非暂停上市股票；

2、选样方法

（1）中证200指数

沪深300指数样本股中剔除中证100指数样本股后剩余的200只股票构成中证200指数样本股。

（2）中证500指数

按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择：

步骤1 在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票；

步骤2 将步骤1中剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；

步骤3 将步骤2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

（3）中证700指数

中证500和中证200指数样本股一起构成中证700指数样本股。

（4）中证800指数

中证500和沪深300指数样本股一起构成中证800指数样本股。

四、指数计算

中证200、中证500、中证700和中证800指数的计算方法同沪深300指数。

五、指数修正

中证200、中证500、中证700和中证800指数的指数修正方法同沪深300指数。六、样本股调整

中证500指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在400名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。

特殊情况下将对中证500指数样本进行临时调整。发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。

当沪深300、中证100、中证500指数调整样本股时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。