商业银行负债业务的性质

商业银行负债业务的性质

1、现金资产构成：库存现金；在中央银行存款；存放同业款项；结算在途资金、

2、流动性需求：①客户从其存款中提取现金②商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期或对已承诺的贷款履行承诺③商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求④偿还其他商业银行的借款⑤向中央银行缴存存款准备金⑥支付营业费及税金⑦向股东派发现金股利

3、流动行供给渠道：库存现金；存放于中央银行的超额准备金；短期证券；证券回购协议；从中央银行借入资金；向其他商业银行拆借资金；发行大额可转让定期存单；国外借款；其他形式的负债

1、利率敏感性缺口对商业银行净利息收入的影响：利率敏感性缺口为正，利率上升，净利息收入增加；缺口为负，利率下降，净利息收入也会增加，只有缺口的符号与利率变化量的符号相反时，净利息收入变化量为负

2、持续期缺口对商业银行资本市值的影响：商业银行资产或负债的市场价值变动与其利率变动反向相关，银行金融工具的利率风险与其持续期呈线性关系，持续期越长，利率变动引起的资产或负债价值变动率越大，银行资本市场价值的振动幅度也就越大。

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