第三讲_自然灾害风险分析总结

由金融制度、金融机构、金融工具、金融 市场和金融调控机制构成的系统称为一个 完整的金融系统
• 一家银行、一个股票交易系统
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金融风险



金融风险：金融机构在经营过程中，由于决策失 误、客观情况变化、监管不到位或其他原因使资 金、财产、信誉有遭受损失的可能性。 流动性风险是指将资产转化为交换媒介时的不确 定性，其根源于投资者资金供给期限和融资者资 金需求期限存在结构上的不匹配，通常表现为投 资者希望提供短期资金而融资者希望得到长期资 金。 收益率风险是指市场利率和由于股息、证券价格 波动而引起的收益率的不确定性。
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1984年由国际应用系统分析研究所(IIASA)开发 出的综合性酸雨模型RAINS，其变量和约束分别 都有3万个左右。可以由NH3 (氨)、SOx (氧化 硫)、NOx (氮氧化物)和VOC (挥发性有机化合物) 等的排放量和大气传输条件估算出各地区的污染 物沉降量及其造成的环境影响。 纳米粒子进入人体可能对人体健康造成威胁。这 种物质有可能具有很强的生物毒性。可以从皮肤 转移到淋巴系统，而且还有可能穿过细胞膜。 SRA有专门的纳米材料风险研究组；2008年启动 的欧盟第七框项目iNTeg-Risk，其关注点之一就 是纳米材料风险。
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风险评估(Risk Assessment)是对风险发 生的强度和形式进行评定和估计。
• 风险评估类似于我们评价某产品的质量好或不 好；风险分析类似于我们分析某产品的质量为 什么好或为什么不好。 • 评估偏重于结果，分析偏重于原因、过程。 • 评估可以通过观察外表或对有关参数进行测试 来完成，也可通过分析有关原因、过程，推导 出结果。
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美国食品安全风险评价
率先完成首例从农场到餐桌的食物微生物风险评价的模型， 包括“蛋制品中肠炎沙门氏菌的风险分析”和“牛肉中 E．Coli 0157：H7的风险分析”等。 危害识别: 在科学和经验的基础之上，并且是有法律依据 地进行。对于新添加剂或杀虫剂的使用有相关的法律要求， 要求对其在食品供应中的任何危害进行描述；对在市场上 的产品，可通过控制危害需要的经验进行识别。 危害描述: 考虑不同暴露水平和模式下潜在危害的数据， 而且经常依赖来自最敏感物种的数据进行危害描述。 暴露评价: 对于急性暴露，如病原菌，引起敏感人群疾病 的病原菌水平这一数据是非常重要的；对于慢性危害，如 可能引起积累损害的，寿命平均暴露是重要的。 风险管理则是通过训练有素的立法机构操作。 风险交流是透明立法过程所固有的一部分。



环境危害指因环境污染给人类健康造成的 各种危害和因生态破坏造成的直接经济损 失及对经济发展的不利影响。 行业标准：《建设项目环境风险评价技术 导则》(HJ/T 169－2004) 风险值R定义为事故发生概率P与事故造成 的环境（或健康）后果C的乘积，即：
危害 事故 危害 R P C 位时 间 位时 间 单 单 事故
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2. 食品安全中的风险问题
国际食品法典委员会的风险分析过程包括风险评估、 风险管理和风险交流三部分： I. 风险评估：一个包括在特定条件下，风险源暴 露时将对人体健康和环境产生不良效果的事件 发生可能性的评估，此风险评估过程包括：危 害识别、危害描述、暴露评估、风险描述。 II. 风险管理：根据风险评估的结果，对备选政策 进行权衡，并且在需要时实施适当的控制，包 括管理和监控的过程。 III. 风险交流：在风险评估人员、风险管理人员、 消费者和其他有关的团体之间就与风险有关的 信息和意见进行相互交流。
第三讲 自然灾害风险分析
一、风险分析的基本概念 二、八个领域中的风险分析基本方法 三、自然灾害风险分析的基本原理 四、自然灾害风险分析的基本模式
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风险分析(Risk Analysis)是为了认识风险，为风 险管理提供科学依据，使未来情景向好的方向转 变。
• • • • • • • 风险分析属于预测方法研究范畴 全部自然现象可归结为自然力的作用（牛顿） 大自然的变化 dx/dt = f(x), x(0)= x0 “拉普拉斯确定论” 未来情景，不过是t>0的状态。 1644年，意大利科学家托里塞利 一个放在大球顶上的小球，初速度为零，这时，它 的平衡就是不稳定的，它可以沿着任何方向从球顶上 滚落，显然初位置与初速度都是确定的,可是却无法确 定小球以后的行为。 • 1913年，法国数学家庞加莱 即使自然定律对我们已无秘密可言，我们也只能近 似地知道初始状态。 2/50
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项目投资风险分析主要由三个部分组成：盈亏平衡分析、敏 感性分析与概率分析。 盈亏平衡分析的基本模型：
Pr Px (Vx F ) 0
式中，Pr-利润；P-产品销售价格；V-单位变动成本；F-固 定成本总额；x-产量（或销售量）。使上式成立的x点,就是 盈亏平衡点 。


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人寿保险:以人的生存或死亡为唯一损失的 险种 非人寿保险；人身意外伤害保险、财产保 险、医疗保险和责任保险等 对财产保险而言，标的是指参加投保的房 屋、建筑、设施、设备等。 保险，是经营“风险”的行业。这种风险， 就是保险标的的风险--标的损失的期望值。 如果无法计算标的损失的期望值，那么， 相关“风险”是不能被经营的。
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D
流动性风险的模型-银行流动性需求预测方法
先建立存款变动函数D和贷款变动函数L的计量经济
模型 估计预测期内的流动性缺口
G ( D L)
两个函数可表达为:
p D f ( PI p , S p , ms , rt p rm ,
1 dp 1 , ) L f ( g p , e p , ms , r p rcp , d p / d t , ) p dt p
敏感性分析：通过对项目各不确定因素在未来发生变化 时对经济效果指标影响程度的比较，找出敏感因素，提 出相应对策。 概率分析：利用概率来研究和预测不确定因素对项目经 济评价指标的影响的一种定量分析方法。
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5. 金融系统中的风险问题

货币资金的融通称为金融 资金融通的中介机构称为金融机构
• 银行、基金管理公司、信托公司、保险公司、Βιβλιοθήκη Baidu证券公司
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保险精算(Actuarial)是在对保险标的的 事故发生率及其变化规律研究的基础上，考 虑资金投资利率及其变动，按照保险契约对 保险种类、保险金额、保险时期、保险金给 付方式、保险费缴纳方式及承保人对营业费 用开支的规定等，预先对投保人须缴纳的保 险费水平、承保人在不同时期必须准备的责 任准备金、投保人因故退保时保单具有的现 金价值、一定时期有效保单的资产份额、红 利分配等等进行科学准确的计算。
PI p--个人收入增长额的预期值 S p --储蓄率的预期值 ……
--不确定因素
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操作风险:由不完善或有问题的内部程序、
人员及系统或外部事件所造成损失的风险
新巴塞尔资本协议给出了从简单到复杂的三种方法: 基本指标法、标准法和高级计量法 目前仍缺乏成熟的数量模型来度量操作风险 新巴塞尔协议推荐使用的一个模型
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风险评价(Risk Evaluation)是根据一定的 标准或管理措施对风险危害大小作出判断。
• 风险评价类似于我们评价某学生是否为优秀学 生，有一定的评价标准； • 风险评估类似于我们评估一个学生的能力，偏 重于能力参数。 • Risk Assessment也常被译为“风险评价”， 但与Risk Evaluation并不相同。由于进行风 险评估时，相应的参数均有定义域，其边界可 以看作某种标准，所以风险评估自然被视为了 风险评价。
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金融系统中的风险分析
市场风险内部模型-风险价值模型 VaR E(W ) W *
E(W)为资产组合的预期价值；W为资产组合的期末价值；W*为 一定置信水平下资产组合的期末最低价值。
度量信用风险的模型-预期违约率KMV模型
美国旧金山市KMV公司，1997年建立 KMV模型是估计借款企业违约概率的方法
OR
(i, j) EI (i, j) PE (i, j) LGE(i, j)
i, j
式中，i-第i种操作; j-第j类风险事件; -预期损失转化成 资本配置要求的转换因子；EI-风险暴露的规模和金额； PE-损失事件的发生概率; LGE-事件的损失程度。
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6. 保险业中的标的风险问题
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保险仅仅是分散风险的管理而已 风险分析最早是起源于环境问题，而非保 险业 对以标的为核心的风险分析，目前在保险 业中并不占主导地位，人们更关心的还是 各种统计规律 保险业更多地是将注意力放在市场风险、 信用风险和操作风险等问题上 行业特有的“保险精算”，主要内容也不 是计算标的风险
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4. 项目投资中的风险问题



项目是一项或一组在规定的时间内为完成某种特 定目标或任务而进行的活动的总体。 投资是指特定经济主体为了在未来可预见的时期 内获得收益或使资金增值，在一定时期向一定领 域的标的物投放足够数额的资金或实物等的经济 行为。 项目投资是一种以特定建设项目为对象，直接与 新建项目或更新改造项目有关的长期投资行为。 项目投资风险，是指在项目投资的过程中，由于 自然条件、技术、管理、经济和政策等方面的不 确定性因素共同作用所导致预定目标不能实现或 不能完全实现。
安全生产风险可以简单地定义为“潜在的安全生产事故”。
安全生产风险分析又简称为安全风险分析，通常包括危险辨 识、风险估计和风险评价。
这一领域的所谓风险分析，其实大部分是传统的危害识别评 价

已有几十种相关的方法 • 故障树分析（FTA） • 事件树分析（ETA） • 故障模式与影响分析（FMEA） • 管理疏忽与危险树分析（MORT） • 预先危险分析（PHA） • 故障危险分析（FHA） • 系统安全检查表（SCL） • 危险指数法
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风 险 评 估
3. 安全生产中的风险问题
《国家突发公共事件总体应急预案》
事故灾难：工矿商贸等企业的各类安全事故， 交通运输事故，公共设施和设备事故，环 境污染和生态破坏事件等。
根据这种划分，非自然因素引起的各种火灾、 海陆空交通事故、社会公共场所拥挤踩踏 等，均应属于安全生产事故。
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利用Black-Scholes期权定价公式（97年诺贝尔经济学奖 ）
C = S * N(d1) − Le − rTN(d2) 其中: C—期权初始合理价格，L—期权交割价格, S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 , r—连续复利计无风险利率H, σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
遥感、网络、地理信息 ==》风险分析能力明显提高
大量的风险分析问题仍然没有解决 9.11事件，两架飞机先后撞击世贸大楼，近三千 人死亡。 “9· 11”的一幕就是风险，但事件发生 之前无法有效进行风险分析。 2006年美国房地产泡沫破灭，2008年9月华尔 街金融海啸。目前人们仍然不知道危机将如何发 展。 湖南省洞庭湖区域水灾频发，但不能计算出当地 一户农民的水稻来年的水灾风险。 结论：大而复杂系统的风险分析做不了，小而细的 风险又算不准。
保险，是通过缴纳一定的费用，将一个实体 潜在损失的风险向一个实体集合的平均转嫁。



实体:个人、企业或者任何类型的组织 承保人:从事保险业的各种经济组织 投保人:与承保人订立保险合同，并按照保险合同支付 保险费的人 被保险人:其财产或人身受到保险合同保障、享有保险 金请求权的人 保险标的:保险的对象 财产 人的寿命和身体
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风险分析是风险科学的核心，是风险评估、 风险评价的基础。
• 风险分析相当于概率论 • 风险评估相当于统计学 • 风险评价相当于统计学的应用
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一、风险分析的基本概念 二、八个领域中的风险分析基本方法 三、自然灾害风险分析的基本原理 四、自然灾害风险分析的基本模式
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1. 环境危害中的风险问题