C16084债券信用风险计量多套答案汇总100分(可编辑修改word版)

下面三套题答案都经过纠正！

C16084债券信用风险计量自测答案100分

一、单项选择题

1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部

评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。

A. 有序多分类logistic回归模型

B. 多重线性回归

C. 泊松回归

D. 负二项回归

描述：多变量分析

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

2. （ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。

A. 数据清洗及分析

B. 多变量分析

C. 设计模型特例调整事项

D. 模型校准

描述：统计模型开发

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，

模型的区分能力越强，ROC曲线越往（ ）靠近。

A. 左下角

B. 左上角

C. 右上角

D. 右下角

描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。

A. 统计模型

B. 专家经验调整

C. 公司治理架构和政府支持因素调整

D. 评级推翻

描述：影子评级模型

您的答案：B,A,C,D

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，

以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。

A. AR统计量

B. K-S统计量

C. Somers'd统计量

D. Phi系数

描述：单变量分析-区分能力分析

您的答案：B,C,A

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行

变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。

A. Logistic转换

B. WOE转换

C. 极差化处理

D. LOESS回归

描述：单变量分析-变量转换

您的答案：C,A,B

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项

评级模型。（ ）---有的试题答”正确”也不得分!

描述：P22，债券信用风险模型

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准

入环节。（ ）

描述：模型应用

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据

可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（ ）

描述：P9，债券信用风险模型

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

10. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数

量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。

（ ）

描述：违约概率估计技术

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：100.0

一、单项选择题

1. 单变量分析中样本数据识别异常点时，将变量按从小到大的顺序进行排序，

确定异常值的位置，将（ ）值规为异常值。

A. 小于2%分位数和大于99%分位数

B. 小于2%分位数和大于98%分位数

C. 小于1%分位数和大于99%分位数

D. 小于1%分位数和大于98%分位数

描述：样本异常点识别

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

2. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近点的权重是

根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（　A　）。

A. 高

B. 低

C. 与权重无关

D. 不能确定

描述：变量平滑处理方法

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：0.0

3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能

力越强，ROC曲线越往（　B　）靠近。

A. 左下角

B. 左上角

C. 右上角

D. 右下角

描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：0.0

二、多项选择题

4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（ ）。

A. 统计模型

B. 专家经验调整

C. 公司治理架构和政府支持因素调整

D. 评级推翻

描述：影子评级模型

您的答案：B,C,A,D

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变

量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（ ）。

A. AR统计量