【北大经济学课件】保险经济学5

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五、垄断行为下的分离均衡
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• 若投保人和保险人之间的信息不对，即假设投保人知道知道保险
标的发生保险事故的概率P，但保险公司不知道。
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5.贝恩指数
按绝对集中度指标对竞争结构进行分类。
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6.洛伦兹曲线 用企业市场占有率由小到大的累积分布直观地反 映市场上企业的均匀程度。当某一特定的市场上所有 的企业规模完全相同时，洛伦兹曲线与均等分布线 （对角线）重合。曲线越偏离对角线，企业规模分布 的不均匀度越大。
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三、数字化的例子：中国保险市场结构
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1.保险产业集中度：
保险产业集中度是指保险市场中少数几家最大企业所占的保 费、资产、利润等方面的份额。一般来说，产业集中度越高，该 市场的垄断性越强；反之，则越弱。
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2.市场集中系数： 市场集中系数是指用 CRn 法计算的产业集中度与产 业平均份额的比值。
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• 3.赫希曼——赫芬达尔指数
• 如果前四位寿险公司保费收入在整个寿险市场所占比重（CR4）和 前八位寿险公司保费收入在整个市场所占比重(CR8)来分析，我国 保险行业的市场集中度如下表所示：
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三、垄断结构下的福利损失
• 威廉姆森曾对垄断结构综合影响进行过分析，其思路 是：如果用规模经济的递增收益来表示垄断结构优势 效应，用消费者剩余或社会总福利的无谓损失来度量 垄断结构的劣势效应，两者之和即为垄断结构的净效 应——只有当净效应小于零时，对劣势的垄断结构才 应该干预和管制。
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• 保险业是一个具有一定的自然垄断性质的行业。 • 因为按大数法则，保险公司集聚的同类保险标的越多， 其损失概率越稳定，损失预测也就越精确，经营风险 越小，保险公司因收不抵支而破产的概率就越低。因 此，大公司在保险经营中具有风险优势。 • 但保险公司规模的应大到何种程度才是达到了最佳？
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• 保险市场结构
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• 20世纪70年代之后，博弈论，特别是非合作博弈理论 和信息经济学的飞速发展，为产业组织理论提供了统 一的方法论。 • 90年代之后，产业组织理论非发展更为迅速，经济学 家们在逻辑演练和经验统计的工具以外增加了数学理 论模型分析。
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二、保险企业与垄断类型
• 按制度经济学的解释，企业是为了节约频繁的市场交 易成本或者为了规避市场交易风险而创造出来的一种 经济组织，是市场交易的内部化。 • 当成立公司的交易成本小于委托的交易成本时，一个 保险企业可能就出现了。
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• 因为垄断厂商生产的产量低于竞争情况下的产量，并且没有在成 本最低的状态下安排生产；同时存在垄断状态下生产者对消费者 剩余的剥夺，损害了消费者的福利，造成整个市场的净福利损失.
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四、保险市场垄断结构的合理性
• 一般认为，保险市场竞争自发形成的保险垄断有其内在的合理性。 • 竞争的生存压力以及规模经济优势会带来效率的提高、交易成本 的降低、技术进步的加速。 • 政府在反垄断政策上的重点不再指向在竞争中形成的垄断结构， 而是制裁市场中的垄断行为，防止行政割据型垄断。 • 从推进险种创新、获得规模收益以及应对经济全球化条件下跨国 保险集团的竞争的角度考虑，还应支持和鼓励一些保险公司通过 市场，采取重组、兼并等方式扩大经济规模，形成一批在保险业 既占有较大市场份额又具有相当国际竞争力的大保险集团。
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• 30年代到70年代哈佛学派的代表人物是爱德华· 梅森(Edward Mason)和乔· 贝恩(Joe Bain)以及后来的谢勒（(F.M. Scherer)。 其主要理论构架是SCP范式
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• SCP范式具有经验主义的性质，强调经验性的产业研究。按SCP范 式产业研究方法在下式中，i代表产业，比如说设第i个产业是保
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• 在世界各国的保险市场上，除了劳合社还存在少量的 独立承保人之外〔即使它们的生存也必须依托劳合社 这样的经济组织〕，人们见到的都是各种形态的保险 企业，而且它们大多是规模巨大、历史悠久、业务繁 杂的保险集团。 • 然而企业的规模不会一味地增大，企业的大小总会有 一个边界，其边界决定于边际规模的成本和收益，而 企业边际规模的成本和收益是由企业所处行业的性质 所决定的。
第五讲 市场结构与组织形式
第一节 保险市场的结构
一、产业组织理论
简言之，产业组织理论研究的内容是市场结构和 与企业行为之间的关系，即从市场结构角度研究企业 行为或者从企业行为角度研究市场结构，内容包括企 业理论、市场理论、企业间关系、合同关系、规制和 监管、垄断和反垄断政策、合同理论以及组织理论等 等。
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第二节 保险市场的垄断结构 与垄断行为
一、垄断结构、垄断行为和垄断性质
• 垄断结构 • 垄断行为 • 垄断性质: 经济集中型垄断和行政割据型垄断
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二、保险市场垄断结构的衡量
从市场结构角度进行测量: • 产业集中度 • 市场集中系数 • 赫希曼——赫芬达尔指数 从市场绩效角度进行测量:
CR i 表示保险业的产业集中度； i 代表该产业的可盈利程度； 险业，
BEi 表示进入保险业的壁垒; RE表示该产业的监管情况。 i
i ＝（CR i，BE i , RE i ）
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• 与哈佛学派齐名的另一个重要的产业组织流派——芝 加哥学派则强调需要严格的理论分析和对竞争中的各 种理论进行证明。芝加哥学派的代表人物是阿隆· 德瑞 克特(Aron Director)和乔治· 斯蒂格勒（George Stigler）。
1.完全竞争市场
市场特点： • 市场上有许多投保人和保险人，每个保险人提供的物品大 体上是相同的。 • 任何一个投保人和保险人的行动对市场价格的影响都是微 不足道的，每一个投保人或保险人都把价格作为既定的， 保险人的边际收益等于保险单的价格。 • 保险人可以自由地进入或退出市场。
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2.垄断市场
如果一个保险人是其保单唯一的卖者，而且如果它提供的保 单并没有相近的替代品，这个保险市场就是垄断的。保险垄断的 基本原因是进入障碍。 • 保险市场进入障碍的三个来源： • 资源独占：关键资源由一家保险公司拥有 • 政府赋权：政府给予一个保险人排它性的提供某种保险产 品的权利 • 自然垄断：生产成本使得一个保险人比多个保险人在市场 上提供产品更有效率
这一指数是由经济学家赫希曼(A.O. Hirschman)和赫芬达尔 (O.C. Herfindahl)先后提出来的，该指数定义为市场上所有企业 市场份额的平方和。 用公式表示为：
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• 4.汉纳——凯伊指数 经济学家汉纳和凯伊提出一种具有更一般性的集 中指数，这种指数与HHI指数类似，但对大企业所选择 的加权方式不同。
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3.寡头市场 寡头保险市场是指市场上仅有几个保险人，市场 上任何一个保险人的行动都对其他保险人的利润有重 大影响的市场。
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4.垄断竞争市场 垄断竞争市场是指许多出售相似但略有不同保单 的保险人的市场结构。
市场特点： • 卖者众多：有许多保险人争夺同样的保险消费者群体。 • 产品差别：每个保险人提供的一种保单至少于其他保险人 提供的这种产品略有不同。因此，每个保险人不是价格的 接受者，而是面临一条向右下方倾斜的需求曲线。 • 自由进入：保险人可以没有限制地进入（或退出）保险市 场。因此，市场上企业的数量要一直调整到经济利润为零 时为止。