供应链协调与合同

四、数量柔性合同


指生产商允许销售商在观察市场需求后可以改变最初订购 量的协议。数量柔性合同在电子和计算机产业中得到广泛 应用。 假设供应链系统由一个供应商和一个零售商组成，销售开 始前，订货量q，供应商完成生产后将产品以wq批发价销 售给零售商。零售商以p零售价格销售产品。供应商承诺， 销售期结束后，零售商尚未销售完存在剩余库存，则供应 商对于零售商剩余库存中一个指定比例数量以下的库存给 予完全补偿。
第三节 考虑私有信息的供应链协调合同设计




一、私有信息引发的协调冲突 上下游信息不对称引发道德风险和逆向选择。 （1）道德风险：是指参与合同的一方所面临的对方可能 改变行为而损害到本方利益的风险。 2001年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨在研究保险市场 时发现经典案例：美国一所大学学生自行车被盗比例10%， 几个有经营头脑学生发起了自行车保险，保费为保险标的 的15%。理应获得5%收益，但运行一段时间后，发现自行 车被盗比例迅速提高到15%。原因在于投保后学生安全防 范措施明显减少。由于学生无需承担被盗风险，这种不作 为行为就是道德风险。 供应链中由于各自独立企业，为了追求自身利益最大化而 损害供应链整体利益。道德风险主要研究供应链各企业合 作的效率问题。

报纸具有这样特点。以南方周末报纸为例，假设每份报纸 生产成本c=1元，在某一个地区销售商面临不确定需求x服 从均匀分布U（200,500），f(x)=1/300和F(x)=(x-200)/300， 每份南方周末报纸零售价格p=3元，报刊发行处为缓解与销 售商因双重加价，而导致的订购量不能达到最优订购量的 冲突，而提供回购合同。请问最优回购合同参数满足什么 条件，相应的销售商和报刊发行处的最优收益为多少？
438 438 y 200 438 dy 438(1 ) 300 438 1000 411 319(1 ) 2 292(1 ) 1000
五、期权合同


Baidu Nhomakorabea
期权是一种选择权，是在未来某一特定时间以特 定价格买入或者卖出一定数量的某种商品的权利。 有看涨期权和看跌期权。 期权合同是在销售季节开始时，零售商以某种价 格购买产品并且以期权价格购买期权，当观察到 市场需求后，零售商可以按执行价格从供应商手 中购买这些期权产品。 供应链期权合同分类综述.pdf 期权合同在易逝品供应链中的绩效研究.caj




1.混合合同 两级供应链，上游供应商质量水平是私人信息，下游 零售商是委托人决定批发价，二者是一个不对称信息 的斯塔科尔伯格博弈，零售商不管供应商质量高低只 提供一个最优批发价，而供应商在给定批发价基础上 决定自己最优质量。 2.甄别合同 供应链上委托人通过设计一系列合同菜单，使得代理 人正确报告自己的类型，且代理人只有在选择自己类 型相对应的菜单时才能获得最大的效益。实质是委托 人设计合同诱使代理人披露自己的私有信息。与混合 合同不同在于，零售商提供两个批发价分别对应于两 种类型。
q


例：2013年，三星推出一款手机GalaxyS4,零售商 和三星公司签订数量柔性合同，假设每只手机成本 c=1000元，零售商面临不确定需求x服从均匀分布 U(200,500),,每只手机零售价格p=4850元，两者间 可能签订的数量柔性合同价格是多少？ 解：根据上述关于数量柔性合同分析，假设供应商 承诺，在销售期结束后，零售商尚未销售完，存在 剩余库存，则供应商对于零售商剩余库存中一个指 定比例
零售商向供应商转移支付Tq (q, w q , ) wq q w q (1 ) q F ( y )dy 零售商利润 R (q, wq , ) pS (q ) Tq (q, w q , ) 供应商利润 S(q, w q , ) Tq (q, w q , ) Tq (q, w q , ) cq 在数量柔性合同形式下，供应商所设定最优单位产品批发价格为 pc cF 1 ( ) p wq p c F 1 ( ) 1 p c p F ( ) F ( y )dy 1 p c ( 1 ) F ( ) p p
，q以下库存给予完全的补偿，可得最优的单位产品批发价格为
wq pc cF ( ) p
1 1
p c F 1 ( pc F ( ) (1F )p 1 ( p c ) F ( y )dy p p 1 3850 1000F ( ) 4850 3850 F 1 ( ) 1 3850 F ( ) 4850 F ( y )dy 01 3850 ( 1 ) F ( ) 4850 4850
第二节基于合同的供应链协调管理


供应链合同的本质是一种激励机制，目前较为常用 的供应链协调合同有批发价合同、回购合同、收入 共享合同、数量折扣合同、数量柔性合同、期权合 同等。 涉及符号包括：
P为单位产品零价格；w i 单位产品批发价格；i b, r , q, o分别表示在回购合同，收入共享合同、 数量折扣合同、数量柔性合同和期权合同下的批发价格； • i S , R, C分别表示 i为成员收益，其中 供应商、零售商和系统；q为零售商订货量；S为零售商面临市场需求； S 为供应商最大外部预期
所以当F(q r )
pw 时，其中的q r 为零售商最优订货量 p
显而易见，因为双重加价现象，q r q 0 .



例：南京鼓楼区一家零售商向野春源公司订购蜂蜜 产品，假设该零售商所售蜂蜜产品不确定需求x服 从一个均匀分布U（200,500）， f(x)=1/300,F（x）=（x-200）/300 每份野春源公司蜂蜜产品生产成本为c=20元，并 将生产完成的蜂蜜产品以w=30元批发价格销售给 零售商，零售商以单位产品零售价格p=50元销售 到市场，零售商最优订货量是多少？野春源公司公 司最优收益为多少？ 解： q r 200 p w 50 30
解：最优回购合同wb 3 - 2元和b 3(1 )元，其中0 1, 越大，销售商获得收益 越大 销售商和报刊发行处最 优收益分别为
( pS(q) cq) 600元和（ 1 - ）（pS(q) cq) 600(1 )元
三、数量折扣合同



在设计合同时，面临两个约束：参与约束和激励 相容约束。参与约束就是让代理人参与合同而不 是拒绝；要使代理人愿意并接受合同机制，合同 形式必须保证代理人在这种合同下所获得的利润 不小于他不接受这一合同时所获得最大预期效用， 即保留效用。激励相容约束就是即使委托人不知 道代理人类型时，设计的合同必须使代理人积极 地选择委托人希望他选择的行动，即代理人只有 选择与自己类型相符的行动时才能获得最大的效 用。 考虑私有信息的供应链合同分为混合合同和甄别 合同

美国经济学家斯宾格勒1950年发现这个问题。当 市场上的供应链存在单个上游卖者（如供应商） 和单个下游买者（如零售商）时，上下游企业为 实现各自利益的最大化而使整个供应链经历两次 加价，供应商和零售商均以各自的边际效益最大 化为目标，而不考虑供应链的整体边际效益，总 利润低于最优水平，导致供应链协调失败。

在数量折扣合同下，成员的利润分别为：
零售商利润 R q, wd (q) pS(q) T 供应商利润 s q, wd (q) T cq w1 q....... q q 0 T w2 q........ q q 0 增量数量折扣下，零售 商向供应商支付： w 1 q....... q q 0 T w1 q w2 (1 q 0 )........ q q 0 其中全单位数量折扣下 零售商向供应商转移支 付：

一种是全单位数量折扣；另一种是增量数量折扣 麦当劳麦旋风正常价11元，一人买两杯，第二杯价格6.5元。 假设供应商设定订货量q0,零售商订购量q小于q0，则供应商 将销售给零售商批发价定为w1; 零售商订购量q大于q0，批发 价定为w2,零售商以p价格销售。 增量折扣指：假设供应商设定订货量q0,零售商订购量q小于 q0，则供应商将销售给零售商批发价定为w1; 零售商订购量q 大于q0，超出q0部分批发价定为w2,小于q0部分仍为w1,零售 商以p价格销售。

（2）逆向选择 在签订合同之前，一方已拥有另一方不知道的信 息，占据信息优势一方可能就会利用这些信息做 出对自己有利、而对另一方不利的事情，客观上 导致资源配置的低效率。旧车市场
二、考虑私有信息的协调合同设计

在合同设计时，如果委托人（不拥有信息一方）代 理人（拥有信息一方）有相同的信息并且所有变量 时刻相同时，这种合同就是最优合同；实际企业经 常信息不对称，因此在给定了信息不对称和合同约 束情况下最优策略是次优合同。为了解决供应链上 下游信息不对称，可以通过设计合同机制来诱导和 激励拥有私人信息的一方。
F (q r ) 300 p 50 0.4; q 320 野春源公司最优收益为 q r ( w c) 3200 元
二、回购合同


供应商对于零售商没有卖掉的产品以小于批发价价 格进行回购。给予零售商一定保护，加大订货量， 由供应商和零售商共同承担需求不确定产生的风险。 另一方面供应商防止零售商将产品在期末以低廉的 价格出售，影响该品牌在大众心目中高端产品形象， 从零售商手中购回该产品。 假设在一个供应商和零售商组成的供应链系统中， 销售期开始前，订货量为q,零售商与供应商协商供 应商完成生产后将产品以wb的批发价销售给零售商， 零售商以p价格销售。销售期结束后，有剩余可以b 的价格回购。

层层加价的菜篮子
二、供应链失调的原因


（一）供应链各环节对库存存在独立的管理权，订货容 易产生逐级放大的牛鞭效应。 （二）信息不对称：生产成本信息不对称；需求信息不 对称；库存持有信息不对称 （三）竞争性成员最大化自身收益 纵向关系的竞争，即上下游企业间的竞争，由于资产专 用性、不完全合同和机会主义行为的存在，下游企业可 能被上游企业所要挟；另一方面体现在横向关系的竞争， 同类供应商、零售商为扩大供应链核心企业业务份额展 开的质量、价格和服务等方面的竞争。 如果利益分配不均，投入与其所得不匹配，就会挫伤合 作者的积极性。供应链成员间的关系最终通过竞争而分 配利益。
第七章
供应链协调与合同

供应链企业都以追求自身利益最大化为目标， 内耗会大大影响整条供应链的运作效率和竞争 力。为实现整体利润最大化的目标，需要合理 设计供应链中企业间的交易合同，使得每个企 业的收益均得到帕累托改善，从而提高供应链 系统的整体运营效率。
一、供应链中失调的现象和原因



（1）剩余库存：牛鞭效应 （2）库存不足 （3）双重加价：上下游企业为了让谋求各自利益最 大化，在独立决策中出现产品的价格高于其生产边际 成本的现象。称为双重加价。（供应商批发价格W通 常高于它的边际成本Cs，给定了这个批发价格，供应 商希望零售商卖出尽可能多的产品。然而零售商在销 售产品时会把零售价格P定在其包含了批发价格的边 际成本W+Cr之上，这样就产生了双重加价）。
R
利润，即保留效用
一、批发价格合同

假设一个供应链系统只由一个供应商和一个零售商 组成，在销售期开始之前，零售商分析市场需求后 向供应商订货，订货量为q，供应商接到订单后组 织生产，产品单位生产成本为c。供应商将生产完 成后的产品以w的单位批发价销售给零售商，零售 商在销售期开始后以p的价格销售产品，市场对产 品的不确定需求为x，f(x)和F（x）分别为不确定 性需求的概率密度函数、概率分布函数。零售商的 期望销售量为S(q)。

当供应链集中控制时，供应链系统的利润为
C ( p, q) pS(q) cq C ( p, q ) 由 p1 F (q ) c
q 所以当F (q 0 ) pc 时，其中的q 0 为零售商最佳订货量 p
当供应链分散决策时，零售商利润为 R ( p, q, w) pS (q ) wq 供应商利润为 S p, q, w) ( w c)q 由于 R ( p, q ) q p1 F (q ) w