第六章 商业银行流动性管理PPT课件
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
衡。
6
商业银行流动性管理的必要性
流动性管理的必要性
➢流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着 单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳 定都至关重要。
➢世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设立 的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债务和挤兑问题于 1348年倒闭。
7
10
我国商业银行流动性管理办法
• 《办法》正文分为4章，分别为总则、流动性风险管 理、流动性风险监管和附则，共计64条。《办法》规 定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应 的监管要求；在引入巴塞尔委员会《计量标准》中流 动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性 风险监测体系基础上，因地制宜，完善了我国银行业 的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步 明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理 有效性进行评估的监管方法和手段。
15
资产流动性指标(续)
净联邦头寸比率
➢净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资 金）/总资产
➢为衡量商业银行流动性的正向指标
➢体现商业银行之间在流动性方面的协作状况
16
资产流动性指标(续)
能力比率
➢能力比率=贷款与租赁资产/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
担保证券比率
➢担保证券比率=担保证券/证券总额 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
➢表6-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标有下降趋
势。
中国国有商业银行流动性指标值
表6-2中国国有商业银行流动性指标值单位：%
流动性指标 储备资产/总资产
2002 2003 2004 2005年
商业银行流动性管理的必要性(续)
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危机， 使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造成金融混乱。
1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、 印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动 性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波 及全球许多国家和地区的金融危机。
17
负债流动性指标
游资比率（热线比率）
➢游资比率=货币市场资产/货币市场负债 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标
短期投资对敏感性负债比率
➢短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性 负债
➢为衡量商业银行流动Байду номын сангаас的正向指标
18
负债流动性指标
经纪人存款比率
➢经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
核心存款比率
➢核心存款比率=核心存款/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指 ➢我国中小银行小额存款不收存款管理费
19
负债流动性指标
存款结构比率
➢存款结构比率=活期存款/定期存款 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
美国参与保险的商业银行流动性指标值
表6-1美国参与保险的商业银行主要流动性指标值 单位：%
始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严重的 后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的倒闭揭开了 这场危机的顶点。华盛顿互惠银行成立于1889年，是 全美
8
商业银行流动性管理的必要性(续)
最大的储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中导 致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了存款人对其 经营能力的质疑。而这种质疑最终以挤兑的方式来发泄。 2008年9月14号之后的10余天内该银行被挤兑167亿美 元。25号宣布倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。 该银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案，倒闭后 一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳定法》。
9
我国商业银行流动性管理办法
• 2011年10月12日，中国银监会就《商业银行流动性 风险管理办法(试行)》公开征求意见。
• 中国银监会高度重视对商业银行流动性风险的监管工 作，2009年出台了《商业银行流动性风险管理指引》 （以下简称《指引》）。2010年12月，第三版巴塞 尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的 基础上，参考巴塞尔委员会《稳健原则》和《计量标 准》，对《指引》进行了充实和完善，制定了《办 法》，旨在建立定性与定量相结合、微观审慎与宏观 审慎相结合、覆盖中外资银行的流动性风险管理和监 管制度框架。
▫ 是指商业银行满足存款人提取现金、支付 到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
▫ 按内容可分为基本流动性与充足流动性 ▫ 按范围可以分为商业银行系统的流动性、
某家商业银行的流动性及商业银行具体某 家分支机构的流动性
5
流动性管理的主要难题
• 第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； • 第二是如何满足商业银行的流动性需求； • 第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平
• 《办法》拟于2012年1月1日开始实施。商业银行最迟 应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016 年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
商业银行流动性的衡量
本节主要知识点：
财务比率指标法 市场信号指标
一、财务比率指标法
资产流动性指标
负债流动性指标 商业银行流动性指标的趋势
13
1
商业银行经营管理学 流动性管理
整体概述
概述一
点击此处输入
相关文本内容
概述二
点击此处输入
相关文本内容
概述三
点击此处输入
相关文本内容
学习要点
商业银行流动性管理的必要性 商业银行流动性的衡量 商业银行流动性的需求与供给 现金资产与头寸管理 案例分析
4
商业银行流动性管理的含义
• 商业银行流动性的含义
流动性指标
2002 年
2003 年
2004 年
2005年
2006年
现金资产/总资产
4.5%
4.03 %
3.94 %
3.59%
3.02%
贷款与租赁/总资 产
60.11 %
60.10 %
60.84 %
62.25%
62.63 %
活期存款/定期存 款
40.96 %
39.59 %
39.26 %
40.10%
41.49 %
资产流动性指标
现金状况指标
➢现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标 ➢现金是商业银行流动性最高的资产 ➢“现金为王”
14
资产流动性指标(续)
流动性证券指标
➢流动性证券指标=政府债券/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标 ➢短期政府债券是商业银行流动性较高的资产 ➢短期政府债券能兼顾流动性与效益性
6
商业银行流动性管理的必要性
流动性管理的必要性
➢流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着 单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳 定都至关重要。
➢世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设立 的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债务和挤兑问题于 1348年倒闭。
7
10
我国商业银行流动性管理办法
• 《办法》正文分为4章，分别为总则、流动性风险管 理、流动性风险监管和附则，共计64条。《办法》规 定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应 的监管要求；在引入巴塞尔委员会《计量标准》中流 动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性 风险监测体系基础上，因地制宜，完善了我国银行业 的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步 明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理 有效性进行评估的监管方法和手段。
15
资产流动性指标(续)
净联邦头寸比率
➢净联邦头寸比率=（售出的联邦资金—购入的联邦资 金）/总资产
➢为衡量商业银行流动性的正向指标
➢体现商业银行之间在流动性方面的协作状况
16
资产流动性指标(续)
能力比率
➢能力比率=贷款与租赁资产/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
担保证券比率
➢担保证券比率=担保证券/证券总额 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
➢表6-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标有下降趋
势。
中国国有商业银行流动性指标值
表6-2中国国有商业银行流动性指标值单位：%
流动性指标 储备资产/总资产
2002 2003 2004 2005年
商业银行流动性管理的必要性(续)
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危机， 使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造成金融混乱。
1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、 印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动 性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波 及全球许多国家和地区的金融危机。
17
负债流动性指标
游资比率（热线比率）
➢游资比率=货币市场资产/货币市场负债 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标
短期投资对敏感性负债比率
➢短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性 负债
➢为衡量商业银行流动Байду номын сангаас的正向指标
18
负债流动性指标
经纪人存款比率
➢经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
核心存款比率
➢核心存款比率=核心存款/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指 ➢我国中小银行小额存款不收存款管理费
19
负债流动性指标
存款结构比率
➢存款结构比率=活期存款/定期存款 ➢为衡量商业银行流动性的逆向指标
美国参与保险的商业银行流动性指标值
表6-1美国参与保险的商业银行主要流动性指标值 单位：%
始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严重的 后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的倒闭揭开了 这场危机的顶点。华盛顿互惠银行成立于1889年，是 全美
8
商业银行流动性管理的必要性(续)
最大的储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中导 致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了存款人对其 经营能力的质疑。而这种质疑最终以挤兑的方式来发泄。 2008年9月14号之后的10余天内该银行被挤兑167亿美 元。25号宣布倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。 该银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案，倒闭后 一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳定法》。
9
我国商业银行流动性管理办法
• 2011年10月12日，中国银监会就《商业银行流动性 风险管理办法(试行)》公开征求意见。
• 中国银监会高度重视对商业银行流动性风险的监管工 作，2009年出台了《商业银行流动性风险管理指引》 （以下简称《指引》）。2010年12月，第三版巴塞 尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的 基础上，参考巴塞尔委员会《稳健原则》和《计量标 准》，对《指引》进行了充实和完善，制定了《办 法》，旨在建立定性与定量相结合、微观审慎与宏观 审慎相结合、覆盖中外资银行的流动性风险管理和监 管制度框架。
▫ 是指商业银行满足存款人提取现金、支付 到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
▫ 按内容可分为基本流动性与充足流动性 ▫ 按范围可以分为商业银行系统的流动性、
某家商业银行的流动性及商业银行具体某 家分支机构的流动性
5
流动性管理的主要难题
• 第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； • 第二是如何满足商业银行的流动性需求； • 第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平
• 《办法》拟于2012年1月1日开始实施。商业银行最迟 应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016 年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
商业银行流动性的衡量
本节主要知识点：
财务比率指标法 市场信号指标
一、财务比率指标法
资产流动性指标
负债流动性指标 商业银行流动性指标的趋势
13
1
商业银行经营管理学 流动性管理
整体概述
概述一
点击此处输入
相关文本内容
概述二
点击此处输入
相关文本内容
概述三
点击此处输入
相关文本内容
学习要点
商业银行流动性管理的必要性 商业银行流动性的衡量 商业银行流动性的需求与供给 现金资产与头寸管理 案例分析
4
商业银行流动性管理的含义
• 商业银行流动性的含义
流动性指标
2002 年
2003 年
2004 年
2005年
2006年
现金资产/总资产
4.5%
4.03 %
3.94 %
3.59%
3.02%
贷款与租赁/总资 产
60.11 %
60.10 %
60.84 %
62.25%
62.63 %
活期存款/定期存 款
40.96 %
39.59 %
39.26 %
40.10%
41.49 %
资产流动性指标
现金状况指标
➢现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标 ➢现金是商业银行流动性最高的资产 ➢“现金为王”
14
资产流动性指标(续)
流动性证券指标
➢流动性证券指标=政府债券/总资产 ➢为衡量商业银行流动性的正向指标 ➢短期政府债券是商业银行流动性较高的资产 ➢短期政府债券能兼顾流动性与效益性