信贷业务与风险管理教材.ppt

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银行理性供给曲线 银行贷款利率与回报的关系
信贷供给曲线和信贷配给
r
信贷配给
LS
rj’’ rj’ rj=i
Lj Lj’
kj 1+ rj
kj’ 1+rj’
Lj’’ kj’’ 1+rj’’
LS/D
贷款利率与贷款收益的关系
收 益
利率
第二节.信贷管理流程和风险控制环节
信贷管理流程
*业务发展和信用分析 **信贷执行和管理 ***贷后检查和处置
(二)按贷款对象划分:
1. 工商流动资金贷款:为满足工商企业流动 资本周转(应收帐款、存货)发放的短期贷款
2. 固定资产贷款:为满足工商企业购买设施、 扩大厂房和生产能力而发放的长期贷款
3.不动产贷款。以不动产产权为抵押发放的 贷款。包括建筑开发贷款、住宅抵押贷款等
4、消费者贷款。以个人对未来消费的预支为对 象发放的贷款,传统的有耐用消费品分期付款 贷款、信用卡透支、助学金贷款等。新推的有 旅游、留学、甚至无明确目的的抵押消费贷款
一、业务拓展和信用分析-信息揭示
•市场研究 •市场拓展(宣传、公共关系) •信贷员联系项目(客户关系) •获取正式贷款请求和财务报表 •信用分析(Screening-甄别)
(项目分析、比率分析、现金流分析和预测、 客户违约概率和风险值分析-VaR) •评估抵押品价值和变现性 •提出接受或拒绝贷款申请的建议和授信额
(2)质押贷款:指银行以所转移的债务人的动 产和权力为抵押发放贷款。可用作质押的权利 包括各种票据,有价证券,商标权、专利权等
(3)保证或担保贷款:指担保人作为第三方 与银行签约,当债务人不能履约时,有担保人 履行偿还责任
3.票据贴现:指银行在扣除一定的金额后, 由银行预先支付售货价款,买进未到期商业票 据的行为。属于特殊贷款
(一)流动资产
流动资产指一年内可转变为现金的资产
1. 现金。 反映企业的支付状况的重要指标。特 别注意月平均变动趋势。如果借款人现金资产 逐月下降,且伴随经常向银行透支,则表明企 业状况财务恶化, 头寸周转紧张,支付有潜在 问题
第三节企业信用分析技术
信用分析主要是从质上和量上来判断借款人 的还款意愿和还款能力
信用分析要避免两类错误: 第一、同意了还款意愿和能力都很差的借款申请 第二、 拒绝了有潜力的客户
一般来讲,第二类错误最容易被忽略,它要 求管理层对风险理念的理解、正确的激励机制和 从业人员更高一个层面的职业素养
一.信用分析的主要因素(五C原则)
•定期获取财务报表,审核贷款文件 •按贷款契约事先约定进行监督(monitoring):
按照贷款事先约定进行现场和非现场调查 及早发现借款人有无拖欠行为,并讨论拖欠 的性质 • 及时采取减少贷款损失和风险处置的行动: 修改信贷条款(包括减息,追加贷款,调整期限) 追加抵押品和担保(信用增强)、 资产置换 法律诉讼、要求担保生效或变卖抵押品,直 至清算 和拍卖
由于信贷业务风险高,因此,信贷一直 是银行中最具有技术含量的业务之一,信贷管 理也最凸现银行管理水平
第一节 信贷的类别和特征
一. 信贷的类别
(一)按信用确认方式划分
1. 信用贷款: 指银行仅凭借款人的信誉,无需 提供任何财产抵押或第三者担保而发放的贷款
2.担保类贷款:包括抵押、质押贷款、担保贷款
(1)抵押贷款: 指债务人不转移抵押财产的 占有,将其作为对债务的担保,银行以此财产 权为抵押发放的贷款
5.农业贷款。为农业生产周期性需要而发放 的短期季节性贷款
(三)按期限划分: 短期,一年之内;中期,二至四年;长期, 五年以上
(四)其他分类 我国根据政府统计的需要,还有其他细分, 如:按规模分大、中小企业贷款;按所有制 分国有、股份制和民营企业贷款等
二、 信贷产品的特征
1.信贷是借贷资金所有权和使用权的暂时分离 2.信贷交易具有典型的“信息不对称”特性, 普遍存在着逆向选择和道德风险 3.价格(利率)在信贷供求调节中存在局限性
当银行面对贷款的充分需求且可以提高利 率时,银行一般选择不提高利率和不扩大供 给的自我限制的行为。这是因为,由于风险 增加给银行带来的损失,很可能超过银行通 过提高利率和增加抵押物价值所带来的利得 或抵押品价值对债项的覆盖。所以,银行不 会采取提高利率或增加抵押物的方式谋取更 大利润,而是采用信贷配给
Stiglitz & Weiss “Credit rationing in markets with imperfect information ” American Economics Review, (1981 ),提出“信贷配给”概念来解释 信贷市场均衡的特殊性
“信贷配给”是银行信贷行为中经常可见的 事实,它的表现是:
• 可持续性(continuity) 指在一定期限内的发展是 否具有连续性 以及该行业发展趋势
二 财务报表项目分析:信用分析技术之一
通过对借款人资产负债表和损益表的逐项分 析,对其经营状态和信用风险进行判断。该方 法的特点是,数据的获取直接,方便,但数据 为绝对值,经济含义不明确。资产负债表的主 要项目有:
1.品德( character) 指借款人的诚实性和正常还 贷意愿 2.能力(capacity) 指借款人还贷的实际能力 3. 资本(capital) 指借款人的自有财产价值,反映 借款人的累积财富和以往盈余信息 4.担保( collateral) 指借款人现有的,可用来对 贷款进行抵押或质押的任何资产 5.经营情形(condition) 指借款人所处经营环境
二、信贷执行和管理
—事先约定和激励相融机制
•信贷委员会审查书面贷款建议,增加或修改信 贷条款(正向和负向约束性条款-Covenants事 先约定)
•贷款定价
•准备附有担保或抵押文件的贷款协议(激励相 融机制)
•借贷双方签署协议,转移抵押品权,支付贷款 •信贷文Βιβλιοθήκη Baidu归类存档 •处理贷款款项支付
三、贷后检查和处置 ——监督和风险控制
第六讲 信贷业务与风险管理
信贷对于银行来讲,是通过在一段时期内向 债务人让渡资金的使用权,到期取得本金回流 和利息收入资金运用业务。是银行历史最悠久 的主营业务,具有风险大、回报较高(相对于 金融市场投资)的特点
尽管转型后的银行,其信贷业务的重要性 已经相对下降,但它在银行资产组合中的地位 仍然相当重要,其利息收入构成银行利润的主 要来源之一
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