第一讲计量经济学简介PPT课件
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2010 靳云汇，高级计量经济学（上下），北京大学出版社，2011
2
理论学习参考书
Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach
中译本：计量经济学导论－现代观点，J. M. 伍德里奇， 费剑平等（译），中国人民大学出版社，2003
3
软件学习参考书
现代医学统计方法 Stata 应用，陈峰主编，中国统 计出版社，1999
Stata在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开 大学出版社，2007
计量经济学字典，阿德里安大.C.内尔（Adrian C. Darnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社， 2006。
4
结课验收方式：
分布滞后模型
（6学时）
模型设定及数据问题
（4学时）
共计48学时
1
理论学习参考书
潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2009 孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2009 张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2010 陈强， 高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社，
2011 胡咏梅，计量经济学基础与Stata应用，北京师范大学出版社，
教学进度
第一讲 第二讲 第三讲
第四讲
第五讲
第六讲 第七讲 第八讲
计量经济学简介
（3学时）
多元线性回归模型设定及估计
（3学时）
多元线性回归模型检验及
stata软件介绍
（8学时）
内蕴线性模型、时 间t直接引入模型、
虚拟变量模型 ，
（8学时）
多重共线性、异方差和自相关性 ，
随机解释变量问题
（8学时）
联立方程组模型 （8学时）
1973 W. Leontief
1980 L. R. Klein
2000 J. J. Heckman D. L. McFadden
2003 R. F. Engle C. W. J. Granger
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
7
Wassily Leontief USA
（1）结构分析：边际分析（比如可支配收入增加1亿元时，
消费增加0.812亿元）
（2）预测：
给定YD=4亿元，WR=17亿元时C＝5.6亿元
（3）政策模拟：比如，给定净财富WR，看看收入里的税收
与消费之间的关系。
13
样本数据类型
几类常用的样本数据：
横截面数据(cross-section data) 时间序列数据(time series data) 面板数据（panel data） 混合横截面数据(pooled cross-section data)
20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
贝克尔开始将经济计量原则首次引入原来无法以数学来 计量的领域，如爱情、利他主义、慈善和宗教虔诚等。 2000年，詹姆斯·海克曼和丹尼尔·麦克法登教授因在微 观计量经济领域的贡献获诺贝尔经济学奖 。
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen
Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本书善用简单例子解释一些 重要的基本观念）
Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGrawHill.
Lawrence R. Klein James J Heckman
USA
USA
Clive Wຫໍສະໝຸດ Baidu J. Granger UK
Daniel L McFadden Robert F. Engle 8
USA
USA
二 计量经济学学科含义
根据经济理论，采用经济统计数据，利用数学方 法，建立经济模型，研究变量之间的定量关系。
不可观测的变量也得省掉 可观测不可定量化的省掉 未认识到的变量 f的：数学形式设定中导出的误差 （2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。
12
三、经济计量模型的建立（续）
（四）模型检验
（1）经济合理性检验：
比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间 （2）古典统计检验：R2，T, F检验
（五）模型应用
1、分组做报告 （20%） （5人一组，每组15分钟）
2、上机实习课的表现（10%）
3、建立内蕴线性模型，模型包含虚拟变量 ， 模型中解决多重共线、异方差和序列相 关问题（70%）
5
第一章 简介
一、计量经济学的发展历程
1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张
尤其是诺贝尔奖获得者克莱因从50年代开始提出最早的宏 观经济计量模型，为宏观经济研究开辟了新的视野。此后随着 大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来 ,为制定政策提供了依据；弗里德曼倡导的实证主义分析方法 （1953）已经成为主流经济学中不可动摇的基础部分。
6
一、计量经济学的发展历程（续）
9
三、计量经济模型的建立
例1.1：建立关于居民消费的经济计量模型
No （一）模型设定
（1）理论假说陈述：生命周期理论、持久收入理论等 （2）变量选取： 因变量：当期消费C
Image 自变量（影响消费的各种因素） 可支配收入YD, 净财富WR等等。 （3）数学形式的选定：f 的选取。比如线性函数
C Y W 1 2D 3 R 10
D
R
T=
(0.68) (5.32)
(1.58)
R2= 0.73 调整的R2= 0.68 F＝20.18
11
➢ 关于随机扰动项
1. 引进的必要性： （1）经济行为具有随机性； （2）设定模型时省略了很多因素； （3）取样本时也会有测量误差。 2. 构成： （1）省略误差：x的 次要的解释变量必须扔掉
三、计量经济模型的建立（续）
（4）引进扰动项（下一页有解释）
C Y W 1 2D 3 R
理论上的经济计量模型
（二）收集数据：比如时序数据1973～1991年（t=19）,
单位：亿元
（三）模型估计
（1）估计方法：比如 OLS
C ˆ Y W （2）估计式： 0 .0 0 3 0 .8 1 2 0 .1 3 8
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理论学习参考书
Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach
中译本：计量经济学导论－现代观点，J. M. 伍德里奇， 费剑平等（译），中国人民大学出版社，2003
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软件学习参考书
现代医学统计方法 Stata 应用，陈峰主编，中国统 计出版社，1999
Stata在统计与计量分析中的应用，王群勇著，南开 大学出版社，2007
计量经济学字典，阿德里安大.C.内尔（Adrian C. Darnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社， 2006。
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结课验收方式：
分布滞后模型
（6学时）
模型设定及数据问题
（4学时）
共计48学时
1
理论学习参考书
潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2009 孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2009 张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2010 陈强， 高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社，
2011 胡咏梅，计量经济学基础与Stata应用，北京师范大学出版社，
教学进度
第一讲 第二讲 第三讲
第四讲
第五讲
第六讲 第七讲 第八讲
计量经济学简介
（3学时）
多元线性回归模型设定及估计
（3学时）
多元线性回归模型检验及
stata软件介绍
（8学时）
内蕴线性模型、时 间t直接引入模型、
虚拟变量模型 ，
（8学时）
多重共线性、异方差和自相关性 ，
随机解释变量问题
（8学时）
联立方程组模型 （8学时）
1973 W. Leontief
1980 L. R. Klein
2000 J. J. Heckman D. L. McFadden
2003 R. F. Engle C. W. J. Granger
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
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Wassily Leontief USA
（1）结构分析：边际分析（比如可支配收入增加1亿元时，
消费增加0.812亿元）
（2）预测：
给定YD=4亿元，WR=17亿元时C＝5.6亿元
（3）政策模拟：比如，给定净财富WR，看看收入里的税收
与消费之间的关系。
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样本数据类型
几类常用的样本数据：
横截面数据(cross-section data) 时间序列数据(time series data) 面板数据（panel data） 混合横截面数据(pooled cross-section data)
20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
贝克尔开始将经济计量原则首次引入原来无法以数学来 计量的领域，如爱情、利他主义、慈善和宗教虔诚等。 2000年，詹姆斯·海克曼和丹尼尔·麦克法登教授因在微 观计量经济领域的贡献获诺贝尔经济学奖 。
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen
Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本书善用简单例子解释一些 重要的基本观念）
Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGrawHill.
Lawrence R. Klein James J Heckman
USA
USA
Clive Wຫໍສະໝຸດ Baidu J. Granger UK
Daniel L McFadden Robert F. Engle 8
USA
USA
二 计量经济学学科含义
根据经济理论，采用经济统计数据，利用数学方 法，建立经济模型，研究变量之间的定量关系。
不可观测的变量也得省掉 可观测不可定量化的省掉 未认识到的变量 f的：数学形式设定中导出的误差 （2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。
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三、经济计量模型的建立（续）
（四）模型检验
（1）经济合理性检验：
比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间 （2）古典统计检验：R2，T, F检验
（五）模型应用
1、分组做报告 （20%） （5人一组，每组15分钟）
2、上机实习课的表现（10%）
3、建立内蕴线性模型，模型包含虚拟变量 ， 模型中解决多重共线、异方差和序列相 关问题（70%）
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第一章 简介
一、计量经济学的发展历程
1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张
尤其是诺贝尔奖获得者克莱因从50年代开始提出最早的宏 观经济计量模型，为宏观经济研究开辟了新的视野。此后随着 大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来 ,为制定政策提供了依据；弗里德曼倡导的实证主义分析方法 （1953）已经成为主流经济学中不可动摇的基础部分。
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一、计量经济学的发展历程（续）
9
三、计量经济模型的建立
例1.1：建立关于居民消费的经济计量模型
No （一）模型设定
（1）理论假说陈述：生命周期理论、持久收入理论等 （2）变量选取： 因变量：当期消费C
Image 自变量（影响消费的各种因素） 可支配收入YD, 净财富WR等等。 （3）数学形式的选定：f 的选取。比如线性函数
C Y W 1 2D 3 R 10
D
R
T=
(0.68) (5.32)
(1.58)
R2= 0.73 调整的R2= 0.68 F＝20.18
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➢ 关于随机扰动项
1. 引进的必要性： （1）经济行为具有随机性； （2）设定模型时省略了很多因素； （3）取样本时也会有测量误差。 2. 构成： （1）省略误差：x的 次要的解释变量必须扔掉
三、计量经济模型的建立（续）
（4）引进扰动项（下一页有解释）
C Y W 1 2D 3 R
理论上的经济计量模型
（二）收集数据：比如时序数据1973～1991年（t=19）,
单位：亿元
（三）模型估计
（1）估计方法：比如 OLS
C ˆ Y W （2）估计式： 0 .0 0 3 0 .8 1 2 0 .1 3 8