张晓峒时间序列分析(1).

“时间序列分析”与“计量经济学”的关系 “时间序列分析”如果应用于经济领域，那么， “时间序列分析”是“计量经 济学”的一个组成部分。 ● 作为本科生课程， “计量经济学”由回归分析和“时间序列分析”组成。2015 年将加入“面板数据模型” 。
时间序列分析领域的代表性人物
G Box
刁锦寰（G. C.Tiao）
4.00E+11 3.50E+11 3.00E+11 2.50E+11 2.00E+11 1.50E+11 1.00E+11 5.00E+10 GDP GDPF
经济时间序列的分析目的：
0.00E+00 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
（1）对时间序列进行统计分析，如分析各种特征数，观察序列的变化特征，分析相关 图、偏相关图和谱图等，为建立模型提供信息。 （2）研究时间序列自身的变化规律，如，序列属于何种结构，模型参数是多少，都含 有何种成分，有无确定性趋势，有无单位根，有无季节性成分等。 （3）用时间序列模型预测。这包括两种情况。第一种情况是对该序列将来的取值进行 预测。第二种情况是在用时间序列构成的回归模型的预测过程中，可以首先用 ARIMA 模型对解释变量的值进行预测。而且这种预测的精度常常很高。 （4）对序列进行信号提取。在经济领域中主要是指从原序列中提取季节成分，并称此 技术为季节调整。如果用带有季节性变化成份的经济序列计算环比增长率，就 必须先对经济序列进行季节调整。 （5）在非经典计量经济学研究中既以回归分析为基础，也以时间序列 ARIMA 模型分 析为基础。 不掌握 ARIMA 模型分析方法就不能继续学习新的计量经济学知识。
教材： 1．张晓峒主编， 《计量经济学基础》 （第 3 版， “十一五”国家级规 划教材） ， 南开大学出版社， 2007。 2．张晓峒著， 《应用数量经济学》 ， “十一五”国家级规划教材》 ，机 械工业出版社，2009。
参考书： 1．应用时间序列分析，史代敏，谢小 燕 编著，高等教育出版社，2011。 2．时间序列分析及应用:R 语言(原书 第 2 版)，Jonathan D.Cryer, Kung-Sik Chan 著, 潘红 宇等 译，机械工业出版社，2011。 1．时间序列分析:单变量和多变量方 法(第 2 版)， 魏武雄， 中国人民大 学出版社，2010。 2．Time Series Analysis: Forecasting & Control (3rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2005。
什么是“时间序列分析” （Time series analysis）？ 广义Байду номын сангаас“时间序列分析”概念： 用随机过程理论和数理统计学方法，研究时间序列所遵从的统计规律，其自身 的变化， 预测等。 这种分析方法可以应用于自然科学、 社会、 人文科学的各个领域。 “时间序列” ：依时间连续或等间隔观测到的随机数据序列。 “时间序列分析”内容包括： ● 回归分析、 相关分析： 高尔登 （F Galton 1822~1911） 1886 年提出回归概念。 1888 年提出相关系数计算公式。达尔文（C R Darvin 1809~1882）对其影响很大。 ● 成分分解分析：一般在应用统计学中讲授。以美国统计学家密契尔（Mitchell） 1913 年出版的“商业周期”和美国统计学家米尔斯（Mills）1924 年出版的“经济 与商业统计方法”为标志。他们提出“长期趋势”、“循环变动”、“季节变动”和“意 外变动”的概念。 ● ARIMA 模型分析：博克斯与詹金斯（G Box 与 G M Jenkins）1970 年出版了具 有划时代意义的专著《时间序列分析，预测与控制》 。使分析时间序列的水平向 前推进了一大步。 ● 时间序列非线性模型分析： 近年兴起。双线性模型，广义自回归模型，阈值自 回归（TAR）模型，平滑转移自回归（STAR）模型。 ● 单位根检验： Dickey （1976） ， Dickey 与 Fuller （1981） 提出 DF 检验。 Phillips， Perron（1988）用 Wiener 过程表述了单位根检验统计量 DF 的渐近分布。
狭义的“时间序列分析”概念 特指 ARIMA、SARIMA（G Box 与 G M Jenkins 提出） 、VARIMA 建模分析，非 线性建模分析和单位根检验。 ● “ARIMA 时间序列分析”作为完整的模型体系问世只有 40 多年。在中国经济 领域应用则只有 15 年时间。以前的障碍是计算问题解决不了。自计算机专用软 件普及之后，ARIMA 建模分析得到迅速推广。 ● 《计量经济分析》 ，张晓峒著（经济科学出版社， 2000）在国内第一次把 ARIMA 模型分析和 单位根检验引入计量经济学教材。
《时间序列分析》课程讲授的内容
第 1 章 时间序列 ARIMA 模型（27 学时） 第 2 章 单位根检验（7 学时） 第3章 GARCH 模型族（简介，2 学时）
《时间序列分析》课程的内容界定
● 连续的和离散的时间序列（只讲离散型） ● 单时间序列和多元时间序列（只讲单序列） ● 正态的和非正态的时间序列（只讲正态序列） ● 线性的和非线性的时间序列模型（只讲线性模型） ● 水平时间序列模型和方差模型（讲水平序列模型，简介 GARCH 模型） ● 平稳的和非平稳的时间序列（都讲）
时 间 序 列 分 析
（本科课程，36 学时）
张晓峒
（2014 年 10 ~ 12 月） 南开大学数量经济研究所博士生导师、所长 中国数量经济学会副理事长 zhangnk710@126.com
时间序列分析（本科课程）
以《计量经济学基础》 （第 3 版）第 12、13 章为底本适当增加了内容
课程性质：本科生必修课、选修课。 总学时： 36 学时（3 12） ，其中安排 3 次上机 学分： 2 学分 预备知识：高等数学，线性代数，概率与数理统计，统计学，回归分析。 考核方式：闭卷。 《时间序列分析》课件存放处：nk2014tsa@126.com，密码：205205 助课教师：李叶妍、王静。 ● 南开大学经济学院第 2 次为本科生开设“时间序列分析”课程。