第二章：决策分析的基本概念

决策分析简史
• 1961年，H. Raiffa 和R. O. Schlaifer发表了《应用统计 决策理论》的著作。 • 1966年，R. A. Howard在第四届国际运筹学会议上发表 《决策分析：应用决策理论》一文，首次提出了“决 策分析”这一名词，用它来反映决策理论的应用。 • 60年代后，决策研究的范围继续扩大，包括：序惯决 策（包括马尔科夫决策）、多目标决策、群决策、模 糊决策等。 • 70年代开始的行为决策理论：美国心理学家W. Edwards和经济学家M. Allais是该领域的先驱者。
决策分析的作用
• 是社会科学与自然科学的交叉，典型的软科学
自然科学研究客观世界，事实元素，定量为主； 社会科学研究人际关系，价值元素，定性为主。 软科学用定量方法研究价值元素，即社会科学的定量化研究。 各类研究人员的研究内容各有侧重： 哲学家Philosopher：人如何决定什么是有价值的 行政管理人员Administrator：人们如何使一个组织为其目标服务 经济学家Economics：人如何在不同方案中决择使之自己尽量满足 心理学家Psychologist ：何为满足? 人如何动脑筋解决问题 数学家 Mathematician：提供各种数学模型帮助解决这些问题 至于决策的程序化、民主化则是政治问题
决策分析简史
• 1944年，Von Neumann和Morgenstern 发表了《 对策理论与经济行为》，更新了这种效用理论 及其内容，建立了现代效用理论。现代效用理 论已成为理性决策的基础理论。 • 1954年L. J. Savage从决策角度来研究统计分析 方法，建立了贝叶斯（统计）决策理论。 • 1960年H. A. Simon发表《管理决策科学》，提 出“管理就是决策”。（管理决策的代表人物 是H. A. Simon 和J. G. March ）
决策分析简史
• 科学决策理论从规范化的理性决策研究开始， 随着决策概念的发展，又从全面理性决策的研 究走向有限理性决策的研究，又进一步出现行 为决策的研究。 • 自20世纪中叶以来，决策论的大部分内容与规 范性决策论有关，由于经济学家，数学家以及 系统科学家的努力，决策分析日益广泛地用于 商业、经济、实用统计、法律、医学、政治等 各方面；而行为科学家对描述性决策和效用的 测度兴趣日增、排序、分等级、有界区间的度 量技术等因此而获得发展。
决策要素
• 在决策分析时常用最优化准则，但实际上由于 信息不完全或不完全准确，认识不充分和局限 性，很难全面考虑到许多复杂因素并予以数量 化。为此，常用满意准则代替最优化准则。 “满意性准则”亦称“有限合理性准则”。价 值准则即效用值准则。
决策要素
• 在决策时，状态空间应完全确定下来，并且状 态空间应该是完备的，即状态空间被认为是在 现有信息情况下包括了一切可能出现的状态。 状态空间中各个元素又应该是相互排斥的，即 任何两个状态被认为是不可能同时出现的。
• 对状态空间的另一个要求是，状态空间中哪一 个状态出现，与决策者在行动空间中的选择无 关。（自然状态）
决策要素
• 我们认为决策是决策者为了按预期目的去完成 某项任务或解决某个问题，运用各种方法，在 系统地分析了主客观条件之后，考虑到未来状 态，根据决策准则，对提出的多种可行方案， 进行优选评比，选择合理方案的一种分析过程。
决策分析的作用
• 管理科学的重要组成部分
学科: 管理 G 管理理论01 决策01 决策论的许多重要著作的作者是经济或管理科学方面 教授 , 如Simon、Buchanan Arrow, Sage, Keeny, 其中前 三个是诺贝尔经济学奖得主。 图书目录的编排：决策 ( 尤其多目标 ) 属管理科学类，中、 美均如此 Management Science中有大量决策方面的文 章、专集
一个决策树模型的例子及分析
• 决策分析：是一种在不确定环境中对涉 及决策的各种问题做出合理于系统决定 的方法。
比尔.桑普拉斯的夏季打工决策
比尔.桑普拉斯是MIT斯隆管理学院的一名 学生，上学的同时，准备夏季打工。以下 是他的工作机会： （1）8月底，在飞机上，一个商业投资银 行的副总裁瓦尼萨.帕克告诉他公司11月份 开始中旬开始夏季招聘计划，比尔的经历 和风度给她留下了深刻的印象。12周打工 时间的薪水为14000美元。
决策过程
决策过程
• 决策研究包括三方面的问题：作出什么决策？ 如何作出决策？以及决策作得如何？ • 按照决策过程将解决上述三方面问题的过程归 结为五个阶段，即提出决策问题阶段、确定决 策目标阶段、拟定备选方案阶段、选择行动方 案阶段、决策实施与反馈阶段。
决策类型
决策类型
• 根据决策者多少分类 （1）单人决策 （2）多人决策 • 根据决策目标的多少分类 （1）单目标决策 （2）多目标决策
决策分析简史
决策分析简史
• 人类存在即面临决策 古代：田忌与齐王赛马的故事, 既是对策(博弈) 问题, 也是僵持问题. • 决策论的产生与赌博有关 16-17世纪法国宫廷设有赌博顾问，他们是研究 概率论，对策论的先驱，这是DT的先导。 • 20世纪30年代以后，决策论从对策论中分离： 对策论研究人与人之间的对抗 决策论：人与非智能对手----自然界之间的关系
决策与决策分析的定义
• 美国现代经济词典
决策指公司或政府在确定其政策或实施现行政策的有 效方法时所进行的一整套活动，其中包括收集必要的 事实，对某一建议作判断，分析可以达到预期目的各 种可供选择的方法等等。
• 哈佛管理丛书
决策是指考虑策略(或办法)来解决目前或未来问题的智 力活动。
• 决策的政治含义
Session 2 决策分析的基本概念
主要内容
• • • • • • • 决策的概念 决策分析简史 决策的作用 决策分析及其基本要素 决策过程 决策类型 一个决策树模型的例子及分析
决策的概念
决策与决策分析的定义
• Decision的本义: (牛津词典)
the act of deciding a conclusive judgment the conclusion arrived at;
决策与决策分析的定义
• 1960年美国著名管理学家西蒙（H. A. Simon） 在他的著作《管理决策新科学》中，明确提出 “管理就是决策”。对组织管理中决策的地位 提出了新的观念。（西蒙于1916年生于美国威斯康星洲，
迄今任卡内基——梅隆大学计算机科学和心理学教授，他创立了 新的决策理论）。
• 目前，世界上比较趋于一致的看法有两种，一 种是由西蒙提出的“管理就是决策”；另一种 是由中国学者于光远提出的“决策就是作决 定”。这两种截然不同的定义从不同角度深刻 揭示了决策的基本内容。
• 苏联大百科全书:
"决策是自由意志行动的必要元素……和实现自由意志行动的手段。 自由意志行动要求先有目的和行动的手段,在体力动作之前完成智 力行动,要考虑完成或反对这次行动理由等等，而这一智力行动以 制订一项决策而告终"。 显然 1. 决策是智力行动 2. 决策是意志行动，因此，决策与人的意志，主观愿望，价 值判断有关：即： 决策因人而异，不唯一。
决策要素
决策要素
• 决策者：一个或几个人。 分析者：只提出和分析，评价方案， 而不作出决断的人。 领导者：有责有权，能作出最后决断 拍板的人 • 目标：必须至少有一个希望到的既定目标。 • 行动空间（方案空间） • 状态空间（可能出现的状态集合）； • 结果空间（所有行动在所有状态下产生的后果集合） • 决策准则或选择标准（决策者用来比较和选择方案衡 量标准）信息
决策要素
• 在决策分析中，由状态空间、行动空间A、结 果空间C和信息集X组成的四元总体G = {, A, C，X}称为决策域。 • 决策准则是指选择方案、作出最后决定、评价 决策结果时的原则，决策准则应和决策目标协 调。 • 决策者是指作出最后决定的“人”，可以是 “个人”，也可以是决策群体、集团或团体的 代表，也可以是集体。决策者也是对决策结果 承担责任、承担风险的人。
决策分析简史
• 二次大战开始后发展起来的运筹学在决策论的 概念，方案的优化，统计决策理论、决策方法 中有着坚实的基础。使决策理论成为运筹学中 的一支 • 近年来，决策分析已经成了工业、商业、政府 部门制订决策所使用的一种重要方法。一些规 范性的决策方法，如成本效益分析、资源分配、 计划评审技术(PERT)，关键路径法(CPM)等应 用日广。多目标问题的研究逐步深入，方法层 出不穷
决策分析简史
• 计算机的飞速发展与普及+决策理论的进展(信 息处理、数据存贮与检索手段的进步)(程序化 决策方法能解决问题日益增加 , 非程序化决策 方法研究深入 ) 统计数据、研究资料迅速更 新 + 决策模型的日臻完善 ( 决策矩阵的迅速更 新)+人工智能的发展、知识库的形成根据新 信息及时(自动)修政策略成为可能自动决策 以及决策支持系统的产生 • 模糊决策、序贯决策、群决策和组织决策及其 支持系统等新的研究领域不断出现.
C. Lindblom : the policy-making process
决策与决策分析的定义
• 狭义：决策就是作出决定的行为，或者说，为 了解决某个问题，从多种替代方案中选择一种 行动方案的过程 （这偏重于从“如何作出”决 策的角度去理解决策 ） 。 • 广义：决策是一个过程。这个过程大体包括五 个主要阶段，即提出决策问题、确定决策目标、 拟定备选方案、选择行动方案、决策实施与反 馈。
决策类型
• 根据决策方案的明确与否分类 （1）规划问题——如果只说明产生方案的条件， 这一类决策称为规划问题，例LP、NLP、DP等。 （2）决策问题——如果只有有限个明确的具体 方案，这一类决策称为决策问题。
决策类型
• 根据决策结局的多少分类 （1）确定型决策——每个方案只有1个结局。 （ 2 ）风险型决策 —— 又称“随机型决策”“统 计型决策”，每个方案至少有 2 个可能结局， 但是各种结局发生的概率是已知的。 （3）不确定型决策——每个方案至少有2个可能 结局，但是各种结局发生的概率是未知的。
决策与决策分析的定义
• <现代科学技术辞典> 所谓决策就是在几个可能方案中作一选择。决策论：用以描述决 策过程并使之合理化的许多概念和方法。 这一解释源出： • <美国大百科全书>的“Decision Theory”条： “所谓作决策，就是在若干个可能的备选方案中进行选择。决策 论则是为了对制订决策的过程进行描述并使之合理化而发展起来 的范围很广的概念和方法。” “广义的决策论可以分为两种： ① Prescriptive decision theory (规范化决策论) 规定应当如何作决策。 ② Descriptive D.T.(描述性的决策论) 研究人们实际上是如何作决策的。” 行为科学家，社会科学家和哲学家力图找到决策过程的更精细 的描述性模型，以便为教学家、经济学家、战略分析家、商业 管理人员和其他人员提供更高级的规定性决策过程。
比尔.桑普拉斯的夏季打工决策
（2）比尔另一种选择是到原来工作的约翰 公司打工，12周的薪水是12000美元，但 招聘期限到10月底截至。因此比尔在得 知任何有关瓦尼萨提供的工作前，必须 决定是否接受以前公司的工作机会 （3）比尔还可以参加斯隆管理学院在明年 1月和2月举办的公司夏季招聘，寻找另 一个夏季工作机会。根据以前的综合数 据分析，斯隆的夏季打工薪水分布如下 表所示：
决策分析的作用
决策分析的作用
• 是运筹学的Baidu Nhomakorabea支 • 控制论的延伸
哈佛应用科学系：控制与决策组 斯坦佛大学设“决策分析研究所” 用控制论的方法研究决策，把反馈，灵敏度分析 ,系统 分析等方法引入决策过程决策分析 .许多学者由控制论系统分析决策：陈珽 刘豹 学科：信息F自动化03系统工程03 : 决策理论, MIS&DSS
决策类型
• 根据决策问题的重要性分类 （ 1 ）战略决策 —— 指有关全局或重大决策，如 确定企业的发展方向、产品开发、重大技术改 造项目等，这些决策与企业的兴衰成败有关。 （ 2 ）战术决策 —— 又称策略决策，是为实现战 略决策服务的一些局部问题的决策
决策类型
• 根据决策问题是否重复分类 （1）常规决策——重复性决策，是指企业 生产经营中经常出现的问题的处理。 （2）非常规决策——一次性决策，往往是 企业中的重大战略性问题的决策。