商业银行贷款业务管理PPT课件

假设一个客户要求500万美元的信用额 度，贷款合同规定的利率为20%，客户实 际使用400万美元。按规定，客户对其未 使用的信用额度要支付10%的承诺费，同 时，银行要求客户必须存入相当于实际 贷款额20%和未使用额度5%的存款数（ 补偿金额）。假定中央银行要求的存款 准备金率为10%。根据这些条件，计算该 贷款的税前收益率
银行为承担贷款风险而花费的费用，称为贷款的 风险费用，也是贷款的风险成本。银行在贷款定价 时，必须将风险成本纳入贷款价格之中。
பைடு நூலகம்
借款人的信用及银行的关系
借款人的信用越好，贷款风险越小，贷款价格也 应越低。如果借款人信用状况不好，银行就应在较 高的价格和较严格的约束条件限制其借款。
借款人与银行的关系也是银行贷款定价时必须考 虑的重要因素。就是与银行关系密切的客户，在制 定贷款价格时，可以适当低于一般贷款的价格。
二、贷款品种与贷款程序
贷款品种
按贷款期限分 按贷款的保障条件分 按贷款规模分 按贷款的偿还方式分
贷款的种类
根据贷款的期限 活期贷款 定期活期贷款 透支
按照贷款的保障程度 担保贷款 信用贷款 票据贴现
贷款的种类
按照贷款的用途 工业贷款 农业贷款 商业贷款 消费贷款等 固定资金贷款 流动资金贷款
中国银行其它信贷品种：银团贷款
由多家银行或金融机构采用同一贷款协议， 向一家企业或一个项目提供一笔融资额度的 贷款方式。
中国银行可分别或同时作为银团贷款的牵头 行、安排行、参加行或代理行牵头组织、安 排、参加或代理银团贷款。中国银行长期以 来在组织国内外银团的经营实践中积累了大 量的经验。
中国银行其它信贷品种：房地产开发贷款
隐含价格
隐含价格是指贷款定价中的一些非货 币性内容。银行在决定给客户贷款后， 为了保证客户能偿还贷款，常常在贷款 协义中加上一些附加性条款。附加条款 不直接给银行带来效益，但可以防止借 款人经营状况的重大变化，给银行利益 造成损失，因此，它也可以视为贷款价 格的一部分。
补偿余额
补偿余额是在银行要求，借款人保持 在银行的一定数量的活期存款和低利率 定期存款。它通常作为银行同意贷款的 一个条件而写进贷款协议中。
固定资产贷款
指为解决企业用于基本建设或技术发 行项目的工程建设、技术、设备的购置 、安装等方面长期性资金需要的贷款。
申请此类贷款时应注意将有关部门的 项目立项文件、项目计划、配套设备清 单、物资货源落实情况等以书面材料递 交给银行，以便银行审核。
中国银行其它信贷品种： 项目贷款
是指为新建项目提供的贷款，新建项 目应有良好的经济效益和社会效益，并 且项目贷款人愿意基本上以该项目的生 产销售所得作为偿债资金来源并以该项 目的所有资产作为抵押。当然，在条件 许可的情况下，银行也可以接受其它形 式的担保。
风险等级 风险溢价 风险等级 风险溢价
无风险 0 微小风险 0.25
特别关 1.5 注
次级 2.5
标准风险 0.5
可疑 5
例题
如果一家企业属于非优惠利率借款 者，对其5年期的固定资产贷款利率 中除了优惠利率之外，还要包括违 约风险溢价和期限风险溢价。假如 优惠利率为12%，违约风险溢价为 1.5%，期限风险溢价为2%，那么该笔 贷款利率则为15.5%。
其他贷款
流动资金贷款
是银行为解决企业在生产经营活动中流动资金不足 而发放的贷款。贷款方式分信用贷款和担保贷款两 种。而担保的方式则有保证、抵押和质押三种。办 理流动资金贷款的手续相当简便。当然，如果您要 借款首先应在中国银行开立存款帐户并有一定存款 及结算往来。 为了方便客户，对贷款金额大、用款又比较频繁的 大客户开办的是一次申请、一次审贷、一年一次定 额，在规定的时间和限额内随借、随用、随还的“ 定额周转贷款”。
公式
贷款利率=筹集放贷资金的边际 成本+非资金性银行经营成本+预 计补偿违约风险的边际成本+银 行预计利润水平。
假设有一钢铁制造公司要求银行给予500 万美元的银行贷款，如果银行为了筹款必 须在贷币市场上以10%的利率卖出大额可转 让存单，筹集资金的边际成本就是10%。银 行分析、发放及监管这项贷款的非资金性 经营成本大约为500万美元的2%，银行信贷 部门建议为了补偿贷款不能及时全额偿付 的风险再加上500万美元的2%。最后，银行 要求在该项贷款的财务、经营和风险成本 之上再加上1%的利润水平
贷款利率=筹集放贷资金的边际 成本+非资金性银行经营成本+预 计补偿违约风险的边际成本+银 行预计利润水平
=（10%+2%+2%+1%=15%
价格领导模型定价法
是以若干大银行统一的优惠利率为基 础，考虑到违约风险补偿和期限风险补 偿后的贷款所制定的利率。对于某个特 定的顾客来说，其贷款的利率公式为：
出口卖方信贷
出口卖方信贷是由出口国银行向出口商提供贷款， 通过出口卖方信贷，出口商得到由银行垫支的出口 货款，进口商则可延期支付应付的货款，但必须承 担贷款期内的利息、保险费、手续费等有关费用。 凡有法人资格、经国家批准有权经营机电产品出口 的进出口企业和生产企业，以及出口成套设备、船 舶等及其它机电产品合同金额在一百万美元以上， 并采用一年以上延期付款方式的资金需求，均可申 请使用出口卖方信贷贷款。
贷款承诺
通常所说的贷款承诺是指单笔贷款承诺，是银行向 客户作出的在未来一定时期内按商定条件为该客户 提供约定数额贷款的承诺。 由于贷款承诺具有法律约束力，银行要为此承诺准 备资金，付出一定的成本，因此，必须收取一定数 额的承诺费。一般来说，承诺费率可以是限额未用 部分的0.25-0.75%。贷款承诺协议还要明确贷款承诺 的有效期。出具贷款承诺视同发放贷款，因此，贷 款承诺的授权与贷款的授权一致，审批程序也一致 。
资金边际成本
资金边际成本根据资金来源的种类、性质、期限 等不同而不同，每一种资金来源都会有不同的边际 成本。但银行通常不能按某一种资金来确定贷款价 格，因而需要计算边际成本就是新增一个单位的资 金来源所平均花费的边际成本。
贷款风险程度
由于贷款的期限、种类、保障程度及贷款对象等 各种因素的不同，贷款的风险程度也有所有不同。 不同风险程度的贷款，银行为此所花费的管理费用 或对可能产生的损失的补偿费用也不同。
贷款利率的确定应以收取的利息足以弥补支出并 取得合理利润为依据。
贷款承诺费
承诺费是指银行对已承诺贷给顾客而顾客又 没有使用的那部分资金收取的费用。承诺费（
0.1-1%)
原因：为了应付承诺贷款的要求，银行必须 保持一定高性能的流动性资产，这就要放弃 收益高的贷款或投资，使银行产生利益损失 。为了补偿这种损失，就需要借款人提供一 定的费用。
§4.2 商业银行贷款定价
本节主要知识点：
贷款定价的一般原理 贷款定价的影响因素 贷款定价的构成 贷款定价方法
一、贷款定价的一般原理
贷款定价的一般原理
贷款供给曲线是价格的增函数，需求曲线是价格的减
函数；二者相交的均衡点是贷款价格的最佳点,可以表
示为图4-1。 R
r1 r0
SL1
E1
SL0
SL2
E0
r2
E2 DL
0
L1 L0 L2
L
图4-1 贷款定价一般原理
二、贷款定价的影响因素
资金成本 贷款风险程度 贷款费用 借款人的信用及银行的关系 银行贷款的目标收益率 贷款的供求状况
资金成本
银行的资金成本分为 资金平均成本和资金边际成本。
资金平均成本
资金平均成本是指每一单位的资金所花费的利 息、费用额。它不考虑未来利率、费用变化后的 资金成本变动，主要用来衡量银行过去的经营状 况，如果银行的资金来源构成、利率、费用等不 变，银行可以根据资金平均成本来 新贷款定价。
§4.1 商业银行贷款业务概述
本节主要知识点：
商业银行贷款政策 贷款品种与贷款程序
一、商业银行贷款政策
制定贷款政策应考虑的因素 国家货币政策和财政政策 银行的资本充足性及负债结构 宏观经济状况与时间的变化 商业银行的风险意识与风险控制能力 地区经济环境
贷款政策的内容 引言、目的、战略、贷款的工作程序、信用环境
按照贷款的质量划分 正常贷款 关注贷款 次级贷款 可疑贷款 损失 贷款
贷款程序
贷款推销与申请—贷款准备—贷款谈判—贷款审 批—贷款的执行与监督—贷款回收与评估
贷款步骤
企业贷款担保申请书
内部银行贷款申请书 银行汽车消费贷款申请书
案例：中国银行公司传统信贷业务
流动资金贷款
固定资产贷款
优惠利率加数法和优惠利率乘数法
前者是用优惠利率加上一个比率构成贷款利率， 后者是用优惠利率乘以一个数值得到贷款利率
成本―收益贷款定价法（Cos+-Benefit+Loan pricing）
在成本―收益定价法下，需考虑 的因素有三个：<1>贷款产生的总收 入；<2>借款人实际使用的资金额 <3>贷款总收入与供款人实际使用的 资金额之间的比率为银行贷款税前 收益。
理由:存款是银行业务的基础，是贷款 的必要条件，银行发放贷款应该成为现 在和将来获得存款的手段。
四、贷款定价方法
成本加成贷款定价法(The Cost-Plus LoanPricing Method)
价格领导模型定价法（The price leadership Model ）
成本―收益贷款定价法（Cos+-Benefit+Loan pricing）
是专用于房地产开发的流动性贷款，其发放对象是 注册的有房地产开发经营权的国营、集团、外资或 股份制企业。
购车贷款
购车贷款是中国银行新推出的信贷业务品种，它的 发放对象是具有法人资格并且资信良好的出租车公 司。 在您办理此类贷款的过程中，您必须将您的出租车 公司所购车辆及含出租经营权的车辆拍照作抵押， 并且要求汽车贸易商出具信用担保。购车贷款的还 款采取按季还本付息方式。
第四章 商业银行贷款业务管理
本章目录
学习指引 §4.1商业银行贷款业务概述 §4.2商业银行贷款定价 §4.3商业银行贷款的风险管理 §4.4商业银行企业贷款业务管理 §4.5案例分析 复习思考题
学习指引
主要内容：商业银行贷款 政策学、习品种重与点程：序贷；款贷品款种定与价贷 的 款原程理序、;贷影款响定因价素的、影价响格因的素构; 成 类 风 贷 法 作;与、险款风信定成的价险用价因控格；风方、制的贷险法识；构款、；别企成风市贷与业险;场贷款防贷分风款风 范 款 类险定险 ； 业 ；、价的 贷 务 财操方种 款 管 务 理 报。表分析与财务比率分析。
贷款利率=优惠利率（包括各种成本和 银行预期利润）+加成部分=优惠利率+ 违约风险溢价+期限风险溢价
价格领导模型定价法
优惠利率是对信用等级最高的大公 司提供的短期流动资金贷款的最低 利率
违约风险溢价是对非基准利率借款 人收取的费用
期限风险溢价则是对长期贷款的借 款人所收取的费用
专家建议的贷款的风险等级和溢价(%)
客户盈利性分析定价法（Customer Profitability Analysis(CPA)）
<1>银行筹集可贷资金的成本；<2>银行人 的非资金性经营成本（包括贷款人员的工资 以及发放和管理贷款时使用的设备、工具等 成本）；<3>对银行由于贷款可能发生的违 约风险作出必要的补偿；<4>为银行股东提 供一定的资本收益率所必需的每一贷款项目 的预期利润水平。
贷款的供求状况
市场供求状况是影响价格的一个基本因本因素。 贷款作为一种金融产品，自然也受这一规律的制约 。当贷款供大于求时，贷款价格应当降低；当贷款 供不应求时，贷款价格应当适当提高
三、贷款价格的构成
贷款利率 贷款承诺费 隐含价格 补偿余额
贷款利率
贷款利率是一定时期客户向贷款人支付的贷款利 息与贷款本金之比率。它是贷款价格的主体，也是 贷款价格的主要内容。
出口买方信贷

出口买方信贷是由出口国的银行提供进口商的贷款 ，有两种操作方式: 1.由出口方银行直接贷给进口商，由进口方的银行为 进口商提供担保。 2.由出口方的银行贷给进口方的银行，再由进口方 的银行将贷款转贷给进口商 贷款对象为中国银行认可的中国进口商品的进出口 （买方）银行，在特殊情况下，也可以是进口商。