消费金融发展趋势及风控模式分析

催收管理管理信息报告
资源管理能力计划 特定风险播备预测与跟踪 催收早期预警触发机制 催收费用成本跟踪
催收生产率管理信息报告
每日/每月催收员生产率 外部追讨机构生产率 注销帐户内部追偿生产率
催收分析
具体产品和年份绩效分析 电话催收次数、资源配置和净流量相关性 分析 年份追偿分析
• • • •
组合触发条件，按主要产品分 类:逾期３０天+(金额) % 逾期９０天+(金额) % 坏账(金额) % 年度至今净特定损失准备(金 额) % 账龄超过６个月坏账(金额) % 按期至逾期X天(金额) % 逾期X至30天(金额) %
特定损失准 备超过预算 10%
对特定贷款损失准备进行影响分 析。提速催收行动并且与业务部 门一起审阅业务策略。
2.00%
4.50% 8.50% 6.50% 3.00% 3.32%
14.00
4.50 8.50 6.50 3.00 36.50
贷款拖欠率虽相 同，但贷款组合B 在近年生成的业 务中已显现疲软 迹象
早期预警信号／触发机制 早期预警信号／触发机制
目标: 定期对贷款组合信贷质量进行审查，其中包括与年初预算进行对比，并在任何关键触发
• • •
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34
催收管理
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35
催收管理框架的主要关注点
员工 建立和培养最好的 催收人才队伍，以 不断推动创新
策略
持续的 流程 改进与自动化 实施最优化的风 险回报催收战略
管理报告／分析
培养优秀的催收分 析与管理信息报告 团队，进行策略分 析，从而带来更优 异的结果
科技
建立适合自身的催 收平台
分派外部追讨机构 策略，内部催收渠 道策略
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催收自动化流程图
1. 提高了联系到 正确人员的几率 2. 避免了呼叫应 答等待时间
逾期帐户信息每日由主 机系统自动上传
债务管理系统 主机系统
1. 通过预先设定的策略与优 先级将帐户进行分类 2. 与自动拨号系统连接
自动拨号系统 根据预先设定 的拨号优先级 负责大量拨号 ，同时也能处 理语言留言
1.产品方案 管理
4.可接受风 险标准微调
依据: •业务部门与信用风险管理预先达成一致 的预计盈利和可接受拖欠损失程度 •关键绩效指标，包括风险调整后收益 （RAR%）、损失覆盖率
2.绩效监控
•新客户资料分析 •拖欠流动率，组合细分，按贷款年份分析的绩效表 现 •计分卡监控 •拖欠，不良贷款，特定损失准备，破产触发机制 •主题分析和半年度组合审查
大数据
金融大数据的类型
基本信息
资产
消费偏好
行为
黑名单信息
人脉关系
更全面的数据来源，基于云的大数据积累分析，更灵活的生态合作 不断完善的个人信用体系
电商 数据
互联 网金 融数 据
公共 机构& 合作 伙伴
传统 金融 机构 数据
用户 自主 提交 信息
大数据平台应用
1
2
3
4
人脸识别技术
接入第三方信息
应用决策引擎
2015年
政策全面支持，消 费金融行业 进入爆发元年
三、消费金融公司的定位
我国金融消费产业链地图
三、消费金融公司的定位
3 四、消费金融公司的挑战
不同业务形态的运营挑战
基于场景 线上
场景资源被垄断 产品体验
不基于场景
用户需求 产品体验 运营效率 风险管理能力与效率
线下
销售体系的搭建 运营管理能力和效率 业务快速拓展与复制能力
大数据分析
比肉眼更准确，有效地 防止顶冒名风险
有效增加风险数据的厚度 全面解剖客户的风险特征
风控规则、反欺诈规则 快速应对及调整的能力
强大的数据整合及风控 建模能力
合作金融理念
业务合作 渠道和平台合作 数据合作 风险管理和资产管理的合作
• 先行指标 审批批准率和拒批率 申请量和贷款规模 按类别、渠道等属性细分的贷款额 偏差/特例批准贷款额以及相关项目缺陷、偏差/特批原因 • 同步与落后指标 组合按风险分类 贷款管理和分类别贷款表现 拖欠流动率
拖欠率/坏账率
拨备/损失率
帐龄分析
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净流动率示例
贷款帐龄分析
入账时间 4 年前 3年前 应收金额 ($MM) 350 50 拖欠率 % 4.00% 2.50% 拖欠额 ($MM) 14.00 1.25
风险管理策略 / 分类管理，底线思维
• 基于行业、评级和区域分类 • 按新增与存量，在新老机构 • 匹配不同优先级资源 • 引导市场自我选择 • “择优”与“压退”策略 进行差别数量控制 • 按客户、产品、行业等维度 设定组合限额控制
• 按“指令性”和“指导性”预置 • 按余额和发生额预置 • 按“全年”指标和“年底”指标预置 • 按总额控制和单笔控制预置
条件连续两个月被激活的情况下实施相应的风险缓释措施。 ３级触发机制 早期预警 触发条件 特定贷款损 失准备升至 预算水平 特定损失准 备超过预算 5% ２级 行动计划
1. • • • 2. 宏观经济触发条件:失业率 其他经济指标、指数
检视特定贷款损失准备的预算假 设，例 如风险组合分布
１级 对贷款组合进行分析，来确定信 贷质量恶化的根本原因。提速催 收行动。
来表现
客观有效地执行信贷决策
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以风险调整后回报率作为基础决定信用评分临界值
信用评分临界值是综合风险与回报后制定出的数值 1. 高风险客户群产生 较高收益 (红线)
收益率
2. 相应贷款损失比率也 相对较高。那么是否应 该放贷？
损失率
3. 损失覆盖率（收益/损失） 极低，银行几乎没有利润。 所以应该避免向该客户群体 发放贷款。
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承贷的主要考量标准 - “5 C”原则
借款人的风险特征 道德品质（Character） - 了解你的客户（KYC), 信用记录, 声 誉状况 还款能力 （Capacity） - 如职业、收入、偿债率、负债率、现 金流等 银行会根据客户所提供明确的还款资金来源提供与其偿债能 力相匹配的信贷额度 资本实力（Capital） - 个人持有的股份 / 财务投入
风险管理策略 / 分类管理，底线思维
风险管理策略 / 具体策略
风险管理策略 / 具体策略
风险管理流程
贷款组合管理哲学不仅只关注于管理信用风险损失，同时也应考虑在风险和回报相平衡情况下的整体盈利能力
•详细分析客户/产品风险状况，定义目标市场 •开发计分卡/可接受标准 •测试项目: 测试新目标市场/探索中的目标市场 •方案的定期检验和审批
损失覆盖率
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记分卡的应用
• 申请评分 申请时审批决策的依据 • 行为评分 监控评分为“良好”的客户的表现 条线管理、交叉销售、营销计划 首先催收那些评分为“不好”的客户的欠款
• 信用局评分
用来预测违约概率的外部评分
申请 评分 分数计算 数据源
一次性 客户统计信息 信用局数据
还款情况
催收系统中的关键角色 - 对员工的培养
催收主管
管理信息/分析 & 策略经理
催收经理 系统管理员 自动拨号 系统管理员
培训员及 质量控制
引导变革并创造 有利于本部门持 续改进的环境
衡量与开发针对不同拖 欠或核销帐户群体的催 收策略
通过持续改进来最大限度的 提高系统功能；调整战略并 通过自动化来提高催收员的 工作效率
Contents
目录
01
消费金融发展形势分析
02
消费金融风控模式的思考
1
消费金融发展形势分析
二、消费金融政策支持
2009年
《消费金融试点管理办法》 试点城市：北京 (北银）、 上海 （中银）、成都 （锦 程）、天津 （捷信）
2014年
消费金融陆续成立， 创业型消费公司涌现
2013年
《消费金融试点管理办法》 修改 试点城市扩大到16家
自动拨号
如果电话接通，电话被将转移给空 闲的催收员进行催收
由债务管理系统自动生成 短信或提醒信件 逃债举措及相关信息由 催收员在债务管理系统 中更新
客户
催收员
40
优化催收过程中管理信息报告和分析的应用
催收绩效管理信息报告
净流量报告 当期-同期分析 电话催收次数趋势 追偿绩效 自动拨号绩效报告
按照客户行为计 分将帐户细分为 高风险、中风险 与低风险
短信策略, 自动 语音留言策略, 电话催讨策略
中端
尾端
保护公司资产，防 止进一步损失
抵押物回收，招标 出售和拍卖(适用于 汽车及按揭)
追偿
在最短时间内追 回欠款
通过客户未结余额、支付习 惯、帐龄来分配帐户给外部 追讨机构或内部追收渠道
短信, 电话, 信 件, 电邮, 外部 追讨机构, 逃债 追踪服务
监控与微调参数以在联 系到正确人员时达到最 佳效果并且降低骚扰率
帮助员工打造催收技 能，并确保通话质量， 进而提高工作效率和 有效性
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催收策略
实施最优化的风险－回报催收策略
目的
分类
工具
策略
前端
电话提醒客户及时 付款
短信, 电话, 信 件, 电邮, 自动 语音留言
催收逾期未付金 额，防止进一步 恶化
评分
持续
历史交易数据 产品使用规律
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贷款组合管理
28
28
通过分析和洞察，对可接受风险标准进行微调
分析和综合 对新趋势的观察和可采取的措 施
新趋势
具有预测性的 风险计分卡
组合分类
风险定价
监控与触发
冠军挑战者 通过测试组与控制组的对比来 检验新策略
月度监控 账龄分析/损失覆盖
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贷款组合管理主要指标
交易/贷款风险特征 抵押物（Collateral） - 担保类型, 贷款额与抵押物价值的比率 条款（Conditions） - 贷款用途、贷款年限、还贷条款
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自动化信贷决策 – 信用评分
通过统计学方法分析信贷申请、账户或客户，以及客户特征来预测贷款未 来的信用风险
从统计学角度计量借款人或账户发生延迟还款或违约的概率 通过对类似群体过往结果的分析，来预测具有某特定特征的群体的未
用户的需求 成本
12
2
消费金融风险控制的思考
经营策略
01
以风险管理为核心 以客户需求为中心 以产品创新为载体 以合作金融为理念
02
03
04
风险管理策略 / 质量为本，稳中求进
风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 行业
调整行业结构
=
风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 区域
划分不同区域，顺应经济发展和 人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战 略导向，完善区域资产差异化布局。
2年前
1年前 今年 贷款组合 A 入账时间
50
50 50 $550 应收金额 ($MM)
3.00%
2.00% 1.00% 3.32% 拖欠率 %
1.50
1.00 0.50 18.25 拖欠额 ($MM)
4年前
3年前 2年前 1年前 今年 贷款组合 B
700
100 100 100 100 $1,100
3.识别组合 风险
通过: •分析并识别潜在的风险群体/亚群体 •参考巴塞尔协议II框架下的违约概率 •压力测试
பைடு நூலகம்款产品规划框架
涵盖范围 产品描述 业务策略 财务目标 (包括贷款总量、业绩和盈利性) 目标市场和客户 分销渠道和客户获取策略 外部与竞争格局 法律与监管环境 风险资产接受度标准 信贷申请与审批 放贷与贷款维系 欺诈管理 问题贷款管理 （贷款催收，诉讼和追偿） 风险监控与报告
消费金融发展趋势及风控模式分析
叶永青
个人简介 • 2015年11月至今 中邮消费金融公司 副总经理 （首席风控官）； • 2010年8月至2015年11月 星展银行（香港）有限公司信贷风险管理 部 副总裁； • 2009年7月至2010年8月 星展银行（香港）有限公司区域数据管理分 析 助理副总裁； • 2007年7月至2009年7月 星展银行（香港）有限公司组合管理及数据 管理分析 助理副总裁。