EViews统计分析在计量经济学中的应用--第7章-联立方程模型
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实验原理：狭义的工具变量法、间接最小二乘法、 二阶段最小二乘法
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
实验一：狭义的工具变量法估计消费方程
选取消费方程中未包含的先决变量Gt作为内生 解释变量Y的工具变量； （1）在工作文件主窗口点击quick/estimate equation，选择估计方法TSLS，在equation specification对话框输入消费方程，在instrument
图7.2 狭义工具变量法估计结果
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析在计量经济学中的应用
参数模型估计量
得到结构参数的工具变量法估计量：
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
实验二：间接最小二乘法估计消费方程
消费方程中包含的内生变量的简化方程为：
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析在计量经济学中的应用
变量输入对话框
图7.5 变量输入对话R框
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
间接最小二乘法估计结果
图7.6 间接最小二乘法估计结果
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第 章 联立方程模型
7.1 联立方程的识别 7.2 联立方程的估计方法及比较 7.3 联立方程的检验 7.4 习题（略）
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
7.1：联立方程的识别
7.1.1结构式方程的识别
假设联立方程系统的结构式 BY+ΓZ=μ 中的第i个方程中包含ki个内生 变量和gi个先决变量，系统中的内生变量先决变量的数目仍用k和g比奥斯， 矩阵（B0 , Γ0）表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量） 在其他k-1个方程中对应的系统所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程 识别状态的结构式识别条件为
Ct S1 0 1C 1t S 11G 2t t Y t 2C 1t S 12G 2t2 t
参数关系体系为：
11 1 21 2 0 10 0 1 20 0 12 1 22 0
用普通最小二乘法估计第一个简化式：
C t 1 S 0 1 C t 1 1 1 S G t 21 t
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析在计量经济学中的应用
普通最小乘法估计第一个方程结果
图7.4 普通最小乘法估计第一个方程结果
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析在计量经济学中的应用
用普通最小二乘法估计第二个简化式
（2）在Equation Estimation 中Specification 内输入“yt c cst(-1) gt”,如图7.5所示，点 击确定，得到如图7.6所示结果
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析在计量经济学中的应用
变量输入对话框
图7.3 变量输入对话框
20百度文库1/3/10
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析在计量经济学中的应用
用普通最小二乘法估计第二个简化式：
Y t 2 C 1 t 1 S 2 G t2 2 t
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list对话框输入工具变量.如7.1所示
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析在计量经济学中的应用
变量输入对话框
图7.1 变量输入对话框
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析在计量经济学中的应用
狭义工具变量法估计结果
（2）点击确定得 到：图7.2
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析在计量经济学中的应用
实验二：间接最小二乘法估计消费方程
（1）在Equation Estimation 中Specification 内输 入“cst c cst(-1) gt”,如图7.3所示，点击确定， 得到如图7.4所示结果。
2021/3/10
如果rank（B0 , Γ0）< k-1，则第i个结构方程不可识别； 如果rank（B0 , Γ0）= k-1，则第i个结构方程可以识别，并且
如果g-gi=ki-1，则第i个结构方程恰好识别； 如果g-gi>ki-1，则第i个结构方程过度识别。 式中：符号rank（）表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件， 用以判断结构方程是否可以识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方 程的恰好识别或过度识别。
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析在计量经济学中的应用
7.1：联立方程的识别
7.1.2简化式方程的识别
联立方程系统的简化式识别条件，是根据联立方程系统的简化式结 构参数进行判断的。对于简化模型Y=ΠZ+E,简化式识别条件为
如果rank（Π2）<ki-1，则第i个结构方程不可识别； 如果rank（Π2）=ki-1，则第i个结构方程可以识别；并且
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析在计量经济学中的应用
7.2: 联立方程的估计方法及比较
实验目的：通过本次实验，掌握方程2SLS估计的 操作方法和估计步骤；掌握利用2SLS估计方法解 决实际问题，对方程估计结果进行合理的解释说明。
实验数据：1991-2011年我国的全国居民消费 (CSt)、国民生产总值(Yt)、投资（It）、政府消 费(Gt)（相关数据在文件夹 ““Material/Chapter 7/Data和 Material/Chapter 7/Workfile””） 。
如果g-gi=ki-1，则第i个结构式方程恰好识别； 如果g-gi>ki-1，则第i个结构式方程过度识别。 式中：Π2是简化式参数矩阵Π中划去第i个结构方程所不包含的内生变量 所对应的行和第i个结构方程中包含的先决变量所对应的列之后，剩下的参 数按原次序组成的矩阵。其他符号、变量的含义与结构式相同。一般也成 该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称 为阶条件，用以判断结构方程的恰好识别或过度识别。
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析在计量经济学中的应用
实验一：狭义的工具变量法估计消费方程
选取消费方程中未包含的先决变量Gt作为内生 解释变量Y的工具变量； （1）在工作文件主窗口点击quick/estimate equation，选择估计方法TSLS，在equation specification对话框输入消费方程，在instrument
图7.2 狭义工具变量法估计结果
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参数模型估计量
得到结构参数的工具变量法估计量：
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实验二：间接最小二乘法估计消费方程
消费方程中包含的内生变量的简化方程为：
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变量输入对话框
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间接最小二乘法估计结果
图7.6 间接最小二乘法估计结果
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第 章 联立方程模型
7.1 联立方程的识别 7.2 联立方程的估计方法及比较 7.3 联立方程的检验 7.4 习题（略）
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析在计量经济学中的应用
7.1：联立方程的识别
7.1.1结构式方程的识别
假设联立方程系统的结构式 BY+ΓZ=μ 中的第i个方程中包含ki个内生 变量和gi个先决变量，系统中的内生变量先决变量的数目仍用k和g比奥斯， 矩阵（B0 , Γ0）表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量） 在其他k-1个方程中对应的系统所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程 识别状态的结构式识别条件为
Ct S1 0 1C 1t S 11G 2t t Y t 2C 1t S 12G 2t2 t
参数关系体系为：
11 1 21 2 0 10 0 1 20 0 12 1 22 0
用普通最小二乘法估计第一个简化式：
C t 1 S 0 1 C t 1 1 1 S G t 21 t
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析在计量经济学中的应用
普通最小乘法估计第一个方程结果
图7.4 普通最小乘法估计第一个方程结果
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析在计量经济学中的应用
用普通最小二乘法估计第二个简化式
（2）在Equation Estimation 中Specification 内输入“yt c cst(-1) gt”,如图7.5所示，点 击确定，得到如图7.6所示结果
南华大学经济管理学院 版权所有统计分
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析在计量经济学中的应用
变量输入对话框
图7.3 变量输入对话框
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析在计量经济学中的应用
用普通最小二乘法估计第二个简化式：
Y t 2 C 1 t 1 S 2 G t2 2 t
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list对话框输入工具变量.如7.1所示
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析在计量经济学中的应用
变量输入对话框
图7.1 变量输入对话框
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析在计量经济学中的应用
狭义工具变量法估计结果
（2）点击确定得 到：图7.2
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南华大学经济管理学院 版权所有统计分
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析在计量经济学中的应用
实验二：间接最小二乘法估计消费方程
（1）在Equation Estimation 中Specification 内输 入“cst c cst(-1) gt”,如图7.3所示，点击确定， 得到如图7.4所示结果。
2021/3/10
如果rank（B0 , Γ0）< k-1，则第i个结构方程不可识别； 如果rank（B0 , Γ0）= k-1，则第i个结构方程可以识别，并且
如果g-gi=ki-1，则第i个结构方程恰好识别； 如果g-gi>ki-1，则第i个结构方程过度识别。 式中：符号rank（）表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件， 用以判断结构方程是否可以识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方 程的恰好识别或过度识别。
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
7.1：联立方程的识别
7.1.2简化式方程的识别
联立方程系统的简化式识别条件，是根据联立方程系统的简化式结 构参数进行判断的。对于简化模型Y=ΠZ+E,简化式识别条件为
如果rank（Π2）<ki-1，则第i个结构方程不可识别； 如果rank（Π2）=ki-1，则第i个结构方程可以识别；并且
2021/3/10
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析在计量经济学中的应用
7.2: 联立方程的估计方法及比较
实验目的：通过本次实验，掌握方程2SLS估计的 操作方法和估计步骤；掌握利用2SLS估计方法解 决实际问题，对方程估计结果进行合理的解释说明。
实验数据：1991-2011年我国的全国居民消费 (CSt)、国民生产总值(Yt)、投资（It）、政府消 费(Gt)（相关数据在文件夹 ““Material/Chapter 7/Data和 Material/Chapter 7/Workfile””） 。
如果g-gi=ki-1，则第i个结构式方程恰好识别； 如果g-gi>ki-1，则第i个结构式方程过度识别。 式中：Π2是简化式参数矩阵Π中划去第i个结构方程所不包含的内生变量 所对应的行和第i个结构方程中包含的先决变量所对应的列之后，剩下的参 数按原次序组成的矩阵。其他符号、变量的含义与结构式相同。一般也成 该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称 为阶条件，用以判断结构方程的恰好识别或过度识别。