金融风险与金融监管(ppt 14页)

• 四、银行业监管的主要内容
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（一）预防性监管手段
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1、对银行准入和退出的监管
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2、对银行资本充足度的监管
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1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求：
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金融风险与金融监管
银行资本 / 银行加权风险资产≥8%，
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核心资本 / 银行加权风险资产≥ 4% 。
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3、对银行资产流动性的监管
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第十二章
金融风险与金融监管
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第一节 金融风险
金融风险与金融监管
• 一、金融风险的含义
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……风险就是不确定性。
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遭受损失的可能性 ……
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风险=\=亏损
• 二、金融风险的特性
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1、扩散性（可传递性）
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2、社会性
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3、可控制性
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• 三、金融风险的分类
的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”。
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• 6、对外汇交易的监管 • 规定银行外汇交易数量与资本量的比例，… • 7、对银行的检查 • 8、资产质量监管 • 规定统一的信贷资产质量分类标准 • 鼓励银行从经营所得中提取占贷款余额一定比例的贷款损失
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•
我国是否有必要建立以及建立什么样的存款保险制度 ？
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（三）紧急援助
• 五、《巴塞尔协议》、《银行业有效监管核心
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原则》和《新的资本充足率框架》
• 六、21世纪初国际银行监管的新趋势
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案例：海南发展银行的关闭
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教师的言语——是一种什么也替代不了的影 生心灵的工具。教师的艺术是：决不要让学 意力放在那些无关紧要的琐碎事情上，而要 使他接触他将来必须知道的重大关系，以便 够正确地判断人类社会中的，学校教育注重 全的人格，故处处要使学生自包子有肉，不 人有学问，不挂嘴上。吃饭不嚼不知味，读 不知意。凡是教师缺乏爱的地方，无论品格 慧都不能充分地或自由地发展。 学校是造
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1、信用风险 （违约风险）
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是指贷款到期后，借款方不能归还贷款从而使放款方
承受损失的风险。
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2、利率风险
•百度文库
从20世纪60年代末至80年代初，美国储蓄贷款协会
陷入了严重的危机
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• 3、通货膨胀风险（购买力风险） • 4、外汇风险（汇率风险） • 包括：交易风险、会计风险、经济风险。 • 5、证券价格风险
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金融风险与金融监管
• 6、流动性风险
•
指因银行无力满足客户的提款要求（负债的减少）
或正当的贷款申请（资产的增加）而造成损失的风险。
• 7、操作风险（日本大和银行事件） • 8、国家风险 • 9、市场风险 • 指银行的表内和表外头寸由于市场价格的变动而遭受损
失的风险。
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第二节
金融监管
金融风险与金融监管
• 一、金融监管的含义及目标P181
• 二、金融监管的主体和对象
• 三、金融监管的基本原则
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1、依法监管原则
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2、合理、适度竞争原则
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3、内部自我约束与外部监管相结合的原则
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4、安全稳健与风险预防原则
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5、社会经济效益原则
准备金。 • 9、对银行内部控制制度的监管
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金融风险与金融监管
• （二）存款保险制度 • 西方发达国家大都建立了存款保险制度 • 以美国存款保险制度为例 • …… • 美国于1934年1月1日成立了联邦保险公司（FDIC） • 最高保险金额：最初2500美元/账户（目前已达10万美元/
账户） • 98%以上的商业银行都参加了存款保险
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• 信息不对称——指交易双方对所要交易的对象拥有的信息在量 上和质上不相等。
• 逆向选择——指由于交易双方事前（合约签订之前）的信息不 对称所带来的问题。
• 道德风险——泛指那些因交易双方在合约签订之后因存在着信 息不对称所导致的问题。
工场。惟有学而不厌的先生才能教出学而不 生。 教师，这是学生智力生活中的第一盏， 也是主要的一盏指路灯。 不吃饭则饥，不
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流动性的最低要求 ：法定的存款准备金率
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此外：
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商业银行贷款余额 / 存款余额的比例≤75%，
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流动性资产余额 / 流动性负债余额≥25%；……。
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金融风险与金融监管
• 4、对银行业务活动范围的监管 • 例如，是实行分业经营还是混业经营。 • 5、对银行贷款集中程度的监管 • 每家银行对单个借款者的贷款数额不能太多……。 • 例如我国的《商业银行法》第39条规定：“对同一借款人