高性能证券交易撮合系统的设计和实现

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ＨｕｎａｒＨｕｎｈｎｄｎＹｅＤｅｉａｇＸｉｎｉａｇＺｏｇｏｇｗｅ（ｏｌｅｆＣｍｕｅＳｉｃｎｅｈｏｏｙＺｅａｇＵｉｒｔ，ａｇｈｕ３００Ｚｅａｇ，ｈｎ）ＣｌｇｏｐｔｃｎｅｄＴｃｎｌ，ｈｆｎｎｖｓｙＨｎｚｏ１００，ｈｆｎＣｉａｅｏｒｅａｇｉｅｉｉ
黄宪日黄忠东叶德伟
（浙江大学计算机科学与技术系浙江杭州３００）１００
摘
要
高性能、高可靠性和高可扩展性是对证券交易撮合系统的基本要求。以一个面向实际应用的系统为讨论基础，描述了撮
合系统的设计原理和技术实现方式，并重点阐述了实现其高性能的关键技术。这些技术包括撮合算法和数据库读写的分离、撮合队列的优化、队列拥塞的控制以及多级数据缓冲的设计等。最后用搭建的测试平台对撮合系统进行性能测试。结果表明，系统已达到
第２７卷第ｌ２期２１００年１２月
计算机应用与软件
ＣｏｕｅｐｉａｉｎｎｏｗａｅｍｐｔｒＡｐｌｃｔｓａｄＳｆｒｏｔ
Ｖｏ＿７Ｎｏ１ｌ２．２Ｄｅ．０１ｃ２Ｏ
高性能证券交易撮合系统的设计和实现
ｔｍ．Ｔｅｄｓｎｐｉｃｐｅｎｈａｆｅｈｏｏｙｉｌｍｅｔｔｎｆｈｔｈｋｎｙｔｍｒｅｉｔｄｉｈｓｐｐｒｗｉｒｃｉａｅｈｅｉｒｉｌｓａｄｔｅｗｙｏｃｎｌｇｍｐｅｎａｉｓｏｅｍａｃｍａｉｇｓｓｅａｅｄｐｃｅｎｔｉａｅｔａｐａｔｌｇｎｔｏｔｈｃａｐｉａｉｎ — ｏｉｎｅｙｔｍｓｄｓｕｓｏａｉ．Ｔｅｋｙｔｃｎｌｇｅｅｔｉｉｇｔｃｉｖｎｉｈｐｒｒｎｅａｅｉｕｔａｅｓｔｅｅｈ — ｐｌｔｃｏｒｔｄｓｓｅａｉｃｓｉｎｂｓｓｈｅｈｏｏｉｓｐｒａｎｎａｈｅｉｇｈｇｅｏｍａｃｒｌｓｒｔｄａｍｐａｅｅｏｆｌｈｓｓｎｌｄｎｈｅａａｉｎｏｈｔｈｋｎｌｏｉｍｎｈａａａｅａｃｓ，ｔｅｏｔｚｔｎｏｔｈｋｎｕｕ，ｔｅｃｎｒｌｏｉ，ｉｃｕｉｇｔｅｓｐｒｔｆｔｅｍａｃｍａｉｇａｇｒｔａｄｔｅｄｔｂｓｃｅｓｈｐｉａｉｍａｃｍａｉｇｑｅｅｈｏｔｆｏｈｍｉｏｆｏｑｅｅｃｎｅｔｎａｄｔｅｄｓｇｌｌｖｌｄｔｕｆｒｇｎｏｏ．Ｉｅｅｄ，ａｔｓｐａｆｒｉｂｉｏｅａｕｔｅｐｒｒａｃｅｕｕｏｇｓｉｎｈｅｉｎｏｍｕｔｅｅａａｂｆｉ，ａｄｓｎｎｔｎｏｆｉｅｎｈｔｌｔｍｕｌｔｖｌａｅｔｅｏｅｏｓｔｈｆｍｎｅｏｔｆｈｍａｃｍａｉｇｓｓｍ．Ｔｅｒｓｌｄｍｏｓａｅｈｔｈｙｔｍａｃｉｖｄｆｎａｎａｌｉｈｐｒｒｎｅｔｈｋｎｙｔｅｈｅｕｔｅｎｔｔｓｔａｔｅｓｓｅｈｓａｈｅｅｕｄｍｅｔｌｈｇｅｏｍａｃ．ｒｙｆＫｅｗｏｄｙｒｓＴａｉｇｓｓｅｒｄｎｙｔｍＨｉｈｐｒｏｍａｃＨｉｈｄｐｎａｉｔＨｉｈｓａａｉｔＭａｃｍａｉｇｑｅｅＭｕｔｅｅｕｆｒｇｇｅｒｎｅｆｇｅｅｄｂｌｙｉｇｃｌｂｌｙｉｔｈｋｎｕｕｌｌｖｌｂｆｅｎｉｉ
１１队列排列规则．
０引言
随着计算机网络技术的发展，国际和国内的期货、证券、股
票等交易所的交易模式发生了根本性的改变，子化交易已经电
对于每支金融商品，有两个队列，都即买入队列和卖出队列。他们都按照 “ 价格优先、同等价格下时间优先 ” 的原则进行
基本的高性能要求。
关键词
交易系统 Leabharlann Baidu性能高可靠性高可扩展性
撮合队列多级缓冲
ＤＥＳＩＧＮＩＮＧＡＮＤＭＰＬＥＭＥＮＴＩＩＮＧＩＨＨＧＰＥＲＦｏＲＭＡＮＣＥＥＣＵＲＩＥＳＳＴＩＴＲＡＤＩＮＧ ⅣＩＡＴＣＨＭＡＫＩＮＧＹＳＴＥＭＳ
ＡｂｔａｔｓｒｃＨｉｈｐｒｒｎｅｉｈｄｐｎａｉｔｎｉｈｓａａｉｔｒｈａｉｒｑｉｍｅｔｏｅｕｉｅｒｄｎｔｈｋｎｙ－ｇｅｆｍａｃ，ｈｇｅｅｄｂｌｙａｄｈｇｃｌｂｌｙａｅｔｅｂｓｅｕｒｏｉｉｃｅｎｓｆｒａｓｃｒｉｓｔａｉｇｍａｃｍａｉｇｓｓｔ