商业银行不良贷款率的影响因素分析

中央财经大学双学士学位论文

关于商业银行不良贷款率的影响因素分析

学生姓名：**

网院学号： ***********

双学位专业：金融学

指导教师：**

完成日期： 2016.8.9

关于商业银行不良贷款率的影响因素分析

学生姓名：**

网院学号： ***********

双学位专业：金融学

指导教师：**

完成日期： 2016.8.9

内容摘要

商业银行的不良贷款不仅影响其安全性、流动性和盈利性，有时甚至成为金融危机导火索。我国银行业经过多年实践创新，不良贷款总额和不良贷款率大幅度下降，但仍存在许多风险隐患，尤其是2011年第三季度开始不良贷款又呈现上升趋势。因此分析我国商业银行不良贷款的目前状况并研究其影响因素成为我国银行业刻不容缓的任务,对我国银行业以及金融市场的发展有着重大的意义。本文分析了2008年—2015年不良贷款的变化趋势并进行了结构、地区分析等，在现状的基础上从宏观经济环境、政府监管、银行自身和贷款企业四个角度对不良贷款率的影响因素进行了探讨。

关键词：商业银行不良贷款总额不良贷款率影响因素

ABSTRACT

Non-performing loans not only affect the safety, mobility and profitability of bank's operation, and sometimes even become the fuse of the financial crisis. After years of practice and innovation, the total sum and ratio of non-performing loan have dropped dramatically. But there are still many hidden troubles, and since the third quarter of 2011 non-performing loans and non-performing loan ratio has presented as a "double up" trend. So analyzing the current situation of problem loans and researching the influencing factors of the country's commercial bank non-performing loans become the urgent task of China's banking industry, and it is also of great significance to the development of China's banking sector and financial markets. In this essay, first of all, analyzing the variation tendency of non-performing loans from 2008 to 2015 and carrying out structure as well as region analyze. Then the article analyzes the influencing factors of our country commercial banks' non-performing loans from the macroeconomic environment, government regulation, the commercial bank itself and loan enterprise perspective.

KEY WORDS：merchant bank brand marketing influencing factors

目录

一、我国商业银行不良贷款概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

二、我国商业银行不良贷款的现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

(一)总体情况概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(二)2009—2015年发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(三)不良资产的结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(四)与全球主要国家对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(五)银行信贷风险特征带来的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．三、总体情况概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(一)2009—2015年发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(二)不良资产的结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(三)与全球主要国家对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(四)银行信贷风险特征带来的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

四、不良贷款率的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(一)宏观经济环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(二)外部监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(三)商业银行自身．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(四)贷款企业．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

关于商业银行不良贷款率的影响因素分析

一、我国商业银行不良贷款概述

不良贷款，即指借款人没有按照约定的协议或者有可靠的证据表明借款人没有能力按照约定的协议按时偿还商业银行本金和利息而形成的贷款。不良贷款实质上是一种损失或成本，影响着银行体系的稳定性和盈利性。一般上若借款人超过约定期限三个月仍未归还本息，即可被认为形成了不良贷款。

我国从2002年起实行以美国为代表的“贷款风险五级分类”制度，按照借款人的还款能力即贷款的风险程度，将贷款分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，其中次级、可疑和损失类贷款被称为不良贷款。

二、我国商业银行不良贷款的现状分析

(一)总体情况概述

无论宏观经济环境如何，在商业银行的经营管理过程中不良贷款的出现都是不可避免的。但可以采取一定的措施把商业银行的不良贷款率控制在一定范围内，从而有效减少银行的信用风险和流动性风险。我国的监管当局综合考虑了国际标准和我国国情，将我国商业银行的不良贷款率的警戒线规定为8%。从亚洲金融危机之后,我国政府就开始加大对不良贷款的处置力度，我国在1999年成立了长城、华融、信达和东方资产管理公司，分别对中国农业银行、中国工商银行、中国银行以及中国建设银行和国家开发银行这五大商业银行已经存在的不良贷款进行了收购和处置，成功降低了这五家国有商业银行不良贷款率将近10%，提高了其资产质量，为日后的股份制改革打下了坚实的基础。除此之外，在1999年到2003年仅仅四年的时间里，我国监管当局釆取各种强硬有效的措施使不良贷款率从40%左右下降到将近20%。接下来，在2003年我国更是成立了中国银行业监督管理委员会，即银监会，负责对各大商业银行、信托投资公司以及其他存款类金融机构的不良贷款进行更加系统严格的调查管理和监督。2007年银监会为了提高商业银行信贷资产的质量，发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，其中明确提出要求我国从2010年底开始实施《巴塞尔协议》中对银行不良贷款率等风险监管指标。经过多年不懈的努力，我国商业银行的不良贷款率已经从2003年的20%左右又持续下降到8%以下的水平，并一直持续到现在，达到了我国监管不良贷款率警戒线的要求。但是面对新一轮更加动荡的经济形势，我国的不良贷款仍然存在着许多隐患和问题。在英国脱欧、南海争端、美国财政问题