《风险与保险》PPT课件
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[教学方法和手段] 课堂讲授、课堂练习、设疑法
1
第一章 风险与保险
第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险效应与风险成本 第四节 风险管理与保险的关系 本章参考文献
2
第一节 风险概述 一、风险的概念 二、风险的特征 三、风险因素、风险事故和损失 四、风险分类
3
一、风险的概念
1、有关风险概念的不同观点：
差的绝对值小于ε这一事件，在n趋于无穷大时，是
1
lim P n
n
n k 1
Xk
1 n
n
E
k 1
Xk
1
22
切比雪夫大数法则
在保险经营中，往往假定某一类标的具有相同的 损失概率，切比雪夫大数法则可改为：对于任意 的ε>0，有：
lim P n
1 n
n k 1
Xk
p
第一章 风险与保险
[教学目的和要求] 通过本章学习，要求学生理解风险 的不同定义，掌握保险学上风险的定义，描述风险的特征， 掌握风险构成要素及风险分类。了解风险管理思想的起源， 掌握风险管理的定义、程序及风险处理的方式。分析风险的 成本和效应，阐述风险管理与保险的关系，分析可保风险的 条件。
[教学重点和难点] 风险的定义、风险的要素、风险管 理理论及可保风险特征
0<P(A)<1
12
（二）风险频率和损失程度
风险频率，又称损失机会，也称损失频率，是指一定时间内、 一定规模的危险单位可能发生损失的次数。用公式表示为：
= 损失频率
损失发生次数
危险单位数量
× 100%
13
课堂问题
？
假设某城市中有10,000座建筑物面临遭受飓风袭击造成 损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在一定 时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造成的损失 机会为多少？
无损失
6
负收益
正收益
狭义风险的概念
是指未来结果的变化性，强调损失的不确定性 结果的偏差。
国内保险教材和论著中，更多强调 采用保险的方法应对未来损失的不确定 性。
7
风险的定义
如果集合X由n个可能的结果x1,x2, … ，xn组成，每一个结 果出现的概率分别为P1,P2, …,Pn,那么这个风险可以表示 为： X=[x1, P1; x2,P2; … xn, Pn]
14
损失程度（Degree Loss)
损失程度是指一次事故发生所导致标的的损毁程 度。其公式如下：
损失程度
=
损毁价值 危险标的总价值量
100%
15
损失频率和损失程度之间的关系
以“汉立区三角”图 （Heinrich Triangle)为例 说明二者之间的关系。
1
30
300
16
国内外关于风险定义的几种观点
以下详细介绍切比雪夫大数法则、贝努利大数法则、 普阿松大数法则。
21
切比雪夫大数法则
切比雪夫大数法则：设X1，X2，…，Xn， 是由两 两相互独立的随机变量所构成的序列,每一随机变 量都有有限方差，并且他们有公共上界：
D(X1)≤C，D(X2)≤C， … ，D(Xn) ≤C， 则对于任 意的ε>0，有：
汽车 住宅 小船
股票 债券
其他
船只 格风险
信用风险
输出价格风险 输入价格风险 商品价格风险 汇率风险 利率风险
纯粹风险 财产风险 法律责任 员工伤害 雇员福利
20
大数法则原理
（Law of Great Numbers)
大量随机现象的平均结果具有稳定性的一系列定理 称为大数定理或大数法则。该法则表明，独立同分 布风险单位（Independent and Identically Distributed Units)的数目越大，对均值的实际偏 差就会减少，实际结果就越接近期望结果。
风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可能 性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率；
风险是与人类经济活动相伴的概念。
11
概率(Probability)
是不确定事件的确定性程度，即衡量随机事件出现 可能性大小的尺度，是用来表示随机发生可能性大小 的一个量。把必然发生的事件的概率定为1；把不可能 发生的事件的概率定为0；而一般随机事件的概率是介 于0与1之间。用公式表示为：
1
上式说明保险人所收取的纯保费总额与赔 偿金额在数量上是相等的。
23
切比雪夫大数法则
如E(X1)=E(X2)= … =E(Xn)=µ，则有：
lim n
1 n
P
n
k 1
Xk
1
上式说明，随机变量X1，X2， … ，Xn的算术
平均数即平均每个人获得的赔款与赔款的期望值之
强调风险的不确定性（广义） 风
险
强调风险损失的不确定性（狭义）
4
广义风险的概念
风险是指在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预 期结果与实际结果的变动程度，变动程度越大，风险越大； 反之，则越小。
5
实际结果与预期结果比较的三种可能
两种结果 基本一致
实际结果小 于预期结果
实际结果大 于预期结果
损失可能说
损失不确定说
风险定义的 不同观点
风险客观说
风险主观说
预期结果与 实际结果变动说
17
二、风险的特征
风险存在的客观性
某一风险发生 的不确定性
风险存在的普遍性
风险的特征
风险的损害性
总体风险发生 的可测性
风险的发展性
18
个人面临的主要风险
收入 医疗费用 死亡 伤残 老年 失业
责任 汽车 住宅
实物资产 金融资产
9
风险不确定性的表现
导致损失的随机事 件是否发生不确定
损失发生的 时间不确定
风险不确定 性的表现
损失发生的 地点不确定
10
损失发生后造成的损失 程度和范围不确定， 即不可预见和不可控制
对风险定义的理解
在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的存 在；
风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A发 生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0，1)， P(A)=0.5时，不确定性最大，风险可能性最大；
如果结果的集合是一个连续集，则以概率密度函数f(x)和 概率分布函数F(x)表达风险。这里， f(x)满足：
b
b
a f (x)dx a dF(x) 1
x
F (x) a f (t)dt
8
2、风险在保险学中的科学表述
在保险学中所涉及的风险是属于狭义的风 险概念：风险是指在特定的客观情况下，在特 定的期间内，某种损失发生的不确定性。
1
第一章 风险与保险
第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险效应与风险成本 第四节 风险管理与保险的关系 本章参考文献
2
第一节 风险概述 一、风险的概念 二、风险的特征 三、风险因素、风险事故和损失 四、风险分类
3
一、风险的概念
1、有关风险概念的不同观点：
差的绝对值小于ε这一事件，在n趋于无穷大时，是
1
lim P n
n
n k 1
Xk
1 n
n
E
k 1
Xk
1
22
切比雪夫大数法则
在保险经营中，往往假定某一类标的具有相同的 损失概率，切比雪夫大数法则可改为：对于任意 的ε>0，有：
lim P n
1 n
n k 1
Xk
p
第一章 风险与保险
[教学目的和要求] 通过本章学习，要求学生理解风险 的不同定义，掌握保险学上风险的定义，描述风险的特征， 掌握风险构成要素及风险分类。了解风险管理思想的起源， 掌握风险管理的定义、程序及风险处理的方式。分析风险的 成本和效应，阐述风险管理与保险的关系，分析可保风险的 条件。
[教学重点和难点] 风险的定义、风险的要素、风险管 理理论及可保风险特征
0<P(A)<1
12
（二）风险频率和损失程度
风险频率，又称损失机会，也称损失频率，是指一定时间内、 一定规模的危险单位可能发生损失的次数。用公式表示为：
= 损失频率
损失发生次数
危险单位数量
× 100%
13
课堂问题
？
假设某城市中有10,000座建筑物面临遭受飓风袭击造成 损失的风险，根据过去多年对大量事件的观察表明，在一定 时间内这些房屋中会有10座被毁坏，则由于飓风造成的损失 机会为多少？
无损失
6
负收益
正收益
狭义风险的概念
是指未来结果的变化性，强调损失的不确定性 结果的偏差。
国内保险教材和论著中，更多强调 采用保险的方法应对未来损失的不确定 性。
7
风险的定义
如果集合X由n个可能的结果x1,x2, … ，xn组成，每一个结 果出现的概率分别为P1,P2, …,Pn,那么这个风险可以表示 为： X=[x1, P1; x2,P2; … xn, Pn]
14
损失程度（Degree Loss)
损失程度是指一次事故发生所导致标的的损毁程 度。其公式如下：
损失程度
=
损毁价值 危险标的总价值量
100%
15
损失频率和损失程度之间的关系
以“汉立区三角”图 （Heinrich Triangle)为例 说明二者之间的关系。
1
30
300
16
国内外关于风险定义的几种观点
以下详细介绍切比雪夫大数法则、贝努利大数法则、 普阿松大数法则。
21
切比雪夫大数法则
切比雪夫大数法则：设X1，X2，…，Xn， 是由两 两相互独立的随机变量所构成的序列,每一随机变 量都有有限方差，并且他们有公共上界：
D(X1)≤C，D(X2)≤C， … ，D(Xn) ≤C， 则对于任 意的ε>0，有：
汽车 住宅 小船
股票 债券
其他
船只 格风险
信用风险
输出价格风险 输入价格风险 商品价格风险 汇率风险 利率风险
纯粹风险 财产风险 法律责任 员工伤害 雇员福利
20
大数法则原理
（Law of Great Numbers)
大量随机现象的平均结果具有稳定性的一系列定理 称为大数定理或大数法则。该法则表明，独立同分 布风险单位（Independent and Identically Distributed Units)的数目越大，对均值的实际偏 差就会减少，实际结果就越接近期望结果。
风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可能 性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率；
风险是与人类经济活动相伴的概念。
11
概率(Probability)
是不确定事件的确定性程度，即衡量随机事件出现 可能性大小的尺度，是用来表示随机发生可能性大小 的一个量。把必然发生的事件的概率定为1；把不可能 发生的事件的概率定为0；而一般随机事件的概率是介 于0与1之间。用公式表示为：
1
上式说明保险人所收取的纯保费总额与赔 偿金额在数量上是相等的。
23
切比雪夫大数法则
如E(X1)=E(X2)= … =E(Xn)=µ，则有：
lim n
1 n
P
n
k 1
Xk
1
上式说明，随机变量X1，X2， … ，Xn的算术
平均数即平均每个人获得的赔款与赔款的期望值之
强调风险的不确定性（广义） 风
险
强调风险损失的不确定性（狭义）
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广义风险的概念
风险是指在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预 期结果与实际结果的变动程度，变动程度越大，风险越大； 反之，则越小。
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实际结果与预期结果比较的三种可能
两种结果 基本一致
实际结果小 于预期结果
实际结果大 于预期结果
损失可能说
损失不确定说
风险定义的 不同观点
风险客观说
风险主观说
预期结果与 实际结果变动说
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二、风险的特征
风险存在的客观性
某一风险发生 的不确定性
风险存在的普遍性
风险的特征
风险的损害性
总体风险发生 的可测性
风险的发展性
18
个人面临的主要风险
收入 医疗费用 死亡 伤残 老年 失业
责任 汽车 住宅
实物资产 金融资产
9
风险不确定性的表现
导致损失的随机事 件是否发生不确定
损失发生的 时间不确定
风险不确定 性的表现
损失发生的 地点不确定
10
损失发生后造成的损失 程度和范围不确定， 即不可预见和不可控制
对风险定义的理解
在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的存 在；
风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A发 生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0，1)， P(A)=0.5时，不确定性最大，风险可能性最大；
如果结果的集合是一个连续集，则以概率密度函数f(x)和 概率分布函数F(x)表达风险。这里， f(x)满足：
b
b
a f (x)dx a dF(x) 1
x
F (x) a f (t)dt
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2、风险在保险学中的科学表述
在保险学中所涉及的风险是属于狭义的风 险概念：风险是指在特定的客观情况下，在特 定的期间内，某种损失发生的不确定性。