固定效应面板数据模型

• 模型3：截面个体截距、系数不变模型。
Yit Xit β it i 1,, n t 1,, T
该模型表示，在横截面个体之间，不存在个体影响（变 截距），也不存在变化的经济结构，因而模型的截距和 结构参数在不同横截面个体上是相同的。
• 模型4：截面个体不变截距、变系数模型。
Yit Xi百度文库 βi it i 1,, n t 1,, T
该模型表示，在横截面个体之间，不存在个体影响，但 是存在变化的经济结构，因而模型截距相同，而结构参 数在不同横截面个体上是不同的。该模型在实际应用中 很少出现，从经济行为方面看，如果在不同横截面个体 上结构参数存在差异，那么模型截距一般肯定也存在差 异。
– 可以显著地增加自由度，使得统计推断更加有效； – 可以降低变量之间的共线性，使得参数估计量更具有 效性； – 可以有助于从不同的经济理论出发建立的互相竞争的 模型中识别出正确的模型； – 可以减少甚至消除模型估计偏差；等等。
⒊ 经典面板数据模型的类型
• 说明
– 仅指经典面板数据模型。 – 每种模型都包括固定效应和随机效应两种设定形式。
• 模型2：截面个体变截距模型，简称变截距模型 。
Yit i Xit β it i 1,, n t 1,, T
Xit ( X1it , X 2it , , X Kit ) β (1, 2 , , K )
该模型表示，在横截面个体之间，存在个体影响（变截 距），不存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横 截面个体上是相同的。
– 计量经济学模型方法的核心是依据样本信息估计总体 参数. – 采用Panel Data比单纯采用横截面数据或时间序列数 据会使得模型分析更加有效. – Panel Data计量经济学模型理论正是基于样本信息的 充分利用而发展的。
• 在具体模型方法方面，采用Panel Data比单纯采 用横截面数据或时间序列数据也有许多优势。
• 模型6：截面个体和时点变截距模型。
Yit i t Xit β it
i 1,, n t 1,, T
该模型表示，在横截面个体之间，存在个体影响，同时 在不同的时点之间，存在个体影响，但是不存在变化的 经济结构，因而结构参数在不同横截面个体上是相同的。 这是一类在实际应用中常见的模型。从应用的角度，人们 希望既控制截面个体影响，也控制时点影响，然后求得平 均意义上的不变的结构参数。 该模型的估计方法与模型2并无大的差别。
• 一般教科书包含的内容
– 对Panel Data计量经济学模型进行总的概述，并讨论 模型设定检验的原理和方法； – 介绍变截距Panel Data模型； – 介绍变系数Panel Data模型； – 介绍动态Panel Data模型。
• Panel Data计量经济学理论研究前沿领域
– Panel Data非线性模型研究，或者称为Panel Data非 经典计量经济学模型研究。例如Panel Data离散选择 模型、Panel Data计数数据模型、Panel Data选择性 样本模型等。 – Panel Data单位根和协整检验理论方法研究。
• 模型1：截面个体变系数模型，简称变系数模型。
Yit i Xit βi it i 1,, n t 1,, T
Xit ( X1it , X 2it , , X Kit ) βi (1i , 2i , , Ki )
该模型表示，在横截面个体之间，存在个体影响（变截 距），也存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横 截面个体上是不同的。
三、经典面板数据模型的设定检验
1、模型设定检验的目的
• 采用Panel Data
– 由于可以构造比单独采用横截面数据或时间序列数据 更现实的结构模型，计量经济学的经验研究大大地丰 富了。 – 但Panel Data包括两维的数据(横截面和时间)，如果模 型设定不正确，将造成较大的偏差，估计结果与实际 将相差甚远。
固定效应面板数据计量经济学模型
一、面板数据模型概述 二、模型的设定检验 三、固定效应变截距模型 四、固定效应变系数模型
说明
• 面板数据(Panel Data)
– 也被翻译为平行数据、综列数据、时空数据 – 指在时间序列上取多个截面，在每个截面上同时选取 相同的个体作为样本，由这些样本观测值所构成的数 据。
• 面板数据模型的发展
– 20世纪60年代将Panel Data引入计量经济学模型，只 是将面板数据作为一组混合数据（Pooled Data）样本 用以估计经典的计量经济学模型。 – 面板数据模型理论方法的发展和应用研究的开展主要 发生在20世纪80-90年代。 – 进入21世纪，Panel Data模型理论方法研究已经成为 理论计量经济学最活跃的领域。 – 目前，Panel Data模型已经成为应用最为广泛的计量 经济学模型。
一、面板数据模型概述
1、经济分析中的Panel Data问题
• 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满 足分析目的的需要。
– 例如，如果分析生产成本问题 – 例如，分析外商直接投资对我国各个地区经济增长的 影响
2、计量经济学模型方法中的Panel Data问题
• 充分利用尽可能多的样本信息，是任何一项计量 经济学应用研究必须遵循的基本原则。
• 模型5：时点变系数模型。
Yit t Xit βt it i 1,, n t 1,, T
βt (1t , 2t , , Kt )
该模型表示，在不同的时点之间，存在个体影响（变截 距），也存在变化的经济结构，因而结构参数在不同时 点是不同的。该模型在实际应用中也很少出现，从经济 行为方面看，不同个体之间的行为差异往往比同一个个 体在不同时点上的行为差异更为明显。
• 面板数据计量经济学模型
– 近20多年来计量经济学模型理论方法的重要发展之一； – 已经形成了与截面数据模型相对应的完整的模型体系； – 具有很好的应用价值。 – 本节将它作为经典截面数据的一种扩展，介绍最简单、 常用的固定效应面板数据模型(Panel Data Models with Fixed-Effects)。