2015年我国商业银行信贷风险区域特征分析

银行信贷风险分析之三：区域篇

2015年我国商业银行信贷风险区域特征分析

核心观点：

从绝对值看，华东地区不良贷款余额和不良客户数均居首，广东、浙江、山东、江苏、福建等地的不良余额居前，浙江、江苏、福建、山东、广东信贷违约客户数量较多。

从相对值看，华北的不良贷款占GDP比重最高、华中最低，华东的不良贷款率最高、西北最低，东北、华北地区的户均不良贷款余额较高，华东、西北地区较低。

有些省份违约风险呈现出区域集中爆发特征，陕西、云南的风险集中度最高。

带来的启示：(1)针对不同区域的风险特征采取差异化授信策略，提高信贷投放效益;(2)分析并提炼风险集中度较高地区的特殊风险因素，给予重点关注和防范；(3)信贷投放规模较大且不良率较低的地区或可成为重点挖掘的潜在价值区域。

一、从绝对值看我国商业银行信贷风险区域特征

（一）从全国7大区域绝对值看，华东地区不良贷款余额和不良客户数均居首

本文选取了五大国有行及全部股份制银行共21家商业银行的不良贷款数据。从不良贷款区域分布看，华东地区以2787万的不良贷款余额居首，不良贷款占全国比重36.8%，而华东地区的不良客户数更是占到了全国的50.7%。可见，不论是从风险的绝对量还是扩散面来说，华东地区都是最为严重的。不良贷款规模最小的地区为经济欠发达的西北地区，不良余额仅占全国的4.8%，不良户数也仅有624户。其它几个区域的不良贷款分布相对差距不大。

表1：全国7大区域不良贷款余额及不良客户数量分布情况（亿元/户）

（二）从不同省份不良贷款分布看，广东、浙江、山东、江苏、福建不良余额居前

分省份看(详见文后附件1)，全国不良贷款余额排名前5的省份分别为广东801亿元，浙江737亿元，山东618亿元，江苏559亿元，福建510亿元。全国各区域不良贷款余额最多的省份分别为山西310亿元(华北)，辽宁269亿元(东北)，浙江737亿元(华东)，河南268亿元(华中)，广东801亿元(华南)，四川440亿元(西南)，陕西148亿元(西北)。

（三）从不同省份不良客户数量分布看，浙江、江苏、福建、山东、广东居前

分省份看(详见文后附件1)，全国不良客户数量排名前5的省份分别为浙江3487户，江苏2879户，福建2250户，山东2145户，广东1802户。全国各区域不良客户数量最多的省份分别为河北548户(华北)，辽宁465户(东北)，浙江3487户(华东)，河南851户(华中)，广东1802户(华南)，四川918户(西南)，陕西558户(西北)。

（四）有些省份违约风险呈现出区域集中爆发特征，陕西、云南的风险集中度最高

进一步深入到市一级城市不良风险分布可以发现，有些省份的不良风险集中在某一个或两个地区，如浙江的宁波、温州两个地区的不良客户和不良贷款余额合计占比均超过了60%，陕西榆林和云南昆明仅一个城市的不良贷款余额占比就超过了60%。某些特定行业风险因素是引起区域风险集中爆发的主要原因，如陕西榆林的煤炭行业，广东佛山的陶瓷卫浴行业，江苏苏州的低端代加工行业，浙江宁波的房地产行业等。从户均不良贷款余额呈现的特点可以看出，浙江温州、江苏苏州、福建宁德三个地区的户均不良余额均不到2000万，呈现出小额分散的

特点，这些地区主要出风险的企业多为代加工、低端制造、钢贸等，而这些企业往往是担保公司涉及较多的行业，须引起重视。

表2：不良风险集中度较高省份的风险分布情况（亿元/户）

二、从相对值看我国商业银行信贷风险区域特征

由于不同地区的经济发达程度及信贷投放规模不同，单纯从绝对值大小较难评判地区不良风险的严重程度。因此，本文通过对比地区GDP、人民币贷款总额分析区域相对风险情况。

（一）与地区经济总量对比，华北的不良贷款占GDP比重最高，华中最低

相对地区经济总量来看，相对不良风险最高的区域为华北，不良贷款余额占当地GDP的比重达1.28%，相对风险最低的是华中地区，不良贷款占GDP的比重为0.85%。（详见表3）分省份看，相对GDP来说不良风险最高的5个省份分别为山西、浙江、内蒙古、福建、四川，最低的5个省份为重庆、西藏、甘肃、海南、河北。有些经济较发达的省份虽然绝对风险排名靠前，但相对地区经济总量来看则要低很多，如江苏、山东、广东。(详见文后附件2)

表3：全国7大区域的相对不良风险分布情况

（二）与地区人民币贷款总额对比，华东的不良贷款率最高，西北最低

相对地区人民币贷款总额来看，相对不良风险最高的区域为华中，不良贷款率0.93%%，相对风险最低的是西北地区，不良贷款率0.66%。（详见表3）

分省份看，不良贷款率最高的5个省份分别为山西、内蒙古、福建、黑龙江、四川，最低的5个省份为重庆、西藏、甘肃、海南、上海。也有些经济较发达地区不良贷款率保持相对较低水平，如北京、天津、上海、江苏。(详见文后附件2)

（三）从户均不良贷款余额看，东北、华北地区较高，华东、西北地区较低

户均不良贷款余额大小可以反映出不同区域发生违约风险企业的规模特征，如东北、华北地区的户均不良贷款余额达到了5000万，说明这两个地区的风险客户中的大企业较多；华东、西北地区的户均不良贷款余额为2000多万，这与华东代加工、低端制造等中小企业较多，以及西北经济欠发达地区大企业不多等原因相关。（详见表3以及文后附件2）分省份看，户均不良贷款余额最高的5个省份分别为北京(户均2.12亿元)、山西(户均1.3亿元)、青海(户均1.28亿元)、辽宁(户均0.93亿元)、黑龙江(户均0.86亿元)，进一步梳理这些省份出问题的大型企业发现，北京主要为以中钢股份为代表的钢铁行业、以东方航空为代表的航空业，山西主要受煤炭行业不景气影响，青海主要为铜铝冶金和制碱行业，辽宁主要为钢铁、有色、房地产、造船等行业，黑龙江大额违约客户很多为地方粮食局。户均不良贷款余额最低的5个省份为甘肃、重庆、江苏、安徽、宁夏，其他经济发达地区户均不良余额较低的省份还有浙江、天津、福建，这些地区违约客户中中小企业较多，应引起关注。

三、银行不良贷款区域特征给带来的启示

（一）针对不同区域的风险特征采取差异化授信策略，提高信贷投放效益

金融机构是经营风险的行业，对于银行和担保公司来说，不但要从行业层面制定授信政策，