金融机构信用管理课程-期末复习思考题及答案

期末考试题型与分值

一、名词解释4*5=20

二、简述题2*10=20

三、论述题2*15=30

四、判断题1*10=10

五、选择题10*1=10

六、计算题2*5=10

教材要点：

1.信用管理与信用管理分类

信用管理：

定义一：信用管理就是授信者对信用交易进行科学管理以控制信用风险的专门技术。信用管理的主要功能包括五个方面：征信管理（信用档案管理）、授信管理、帐户控制管理、商帐追收管理、利用征信数据库开拓市场或推销信用支付工具。

定义二：对在信用交易中的风险进行管理，即对信用风险进行识别、分析和评估。通过制定信用管理政策，指导和协调内部各部门的业务活动，以保障应收帐款安全和及时的回收，有效的控制风险和用最经济合理的方法综合处理风险，使风险降低到最小程度。

定义三：指授信方运用一定方法或专门技术对信用交易进行管理，进而识别、分析、评估信用风险，并制定相关政策以控制风险，将其尽可能遭受的损失降低到最小的过程。

信用管理分类：

按对象划分：经济主体不同；

按管理层面及其影响来分：宏观、行业和微观；

按流程来分：事前、事中、事后

2.金融机构信用管理的内涵及其意义？

金融机构信用风险管理的范畴

按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和。

管理的目的：管理风险降低损失

管理原则：安全性，流动性，营利性

信用管理政策是信用管理原则具体化

信用管理主要内容：客户授信，具体业务或产品的信用管理；自身信用管理

意义

维护经济金融体系的稳定

降低金融机构信用风险，减少损失

有效利用信用管理扩展业务，提高金融机构竞争力。

社会信用体系的组成部分

有利于金融服务创新

3.银行业金融机构全面风险管理

中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知银监发〔2016〕44号

第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。

银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。

第五条银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：

（一）风险治理架构；

（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额；

（三）风险管理政策和程序；

（四）管理信息系统和数据质量控制机制；

（五）内部控制和审计体系。

第六条银行业金融机构应当推行稳健的风险文化，形成与本机构相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制，推动全体工作人员理解和执行。

4.如何构建金融机构信用管理风险偏好管理框架？

涵盖经营过程各个方面。上至金融机构的公司治理机制、发展战略和经营计划，下至具体的金融产品、业务单元和控制指标。

构建框架应综合考虑各种因素，体现战略性、全面性、先进性、合规性。

制定清晰科学的风险偏好政策的作用：

首先，要有清晰地风险偏好定位

其次，要进行利益相关方分析

构建框架应关注：

第一，建立风险偏好陈述。是框架的基础，是内部沟通交流的关键；

第二，对现有金融机构现有的风险轮廓进行分析。

第三，实施金融机构的目标风险轮廓规划。

5.债务业务信用风险有哪些？P36

6.比较内部评级与外部评级的特点。P55

外部评级优势和特点

专家优势。

①独立性。外部评级是以独立的第三方的身份开展信用评级业务，不易受委托方和评级对象间利益的左右，其评级结果会更客观、公正，为贷款决策、利率确定、资产风险管理提供比较客观的参考。

②专业性。外部评级机构大多采用国际上比较先进的评级技术和方法，一般拥有专门的研发部门和专业的技术人员，更重视对评级对象偿债能力、意愿的评价，尤其关注行业间风险的比较，能够给出相对准确的评级结果。

③信息来源的广泛性。专业的评级机构一般拥有更多的渠道搜集企业相关信息，尤其是企业相关的负面信息，这样得出的评级结论更客观、更全面。内部评级

1.资本充足率。为控制信用、市场、操作风险的最低资本要求。

2. 监管约束。监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3. 市场约束。要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

7.比较说明Logit模型与Probit 模型的异同。

logit和probit的区别：

1. y* = x'b + e中，对e的分布的设定不同。logit模型中，e服从标准logistic分布；probit模型中，e服从标准正态分布。

2. 两个模型估算的边际效应的差别主要体现在对尾部数据的解释上。

联系：

1. 经验法则：b_logit 约等于1.6倍的b_probit。

2. 多数情况下，两个模型的边际效应十分接近，相应的t-statistic也十分接近。

3. 估计方法：均使用maximum likelyhood。

4. 两个模型估算系数均没有直接的经济意义。因而对模型系数的解读不同于线性模型。

5. 两个模型均用于解释事件发生的概率（即P（y=1 |x）），这点不同于经典计量模型。

8.阐述Credit Metrics模型的主要含义和主要研究方法，并对模型进行评价。

Credit Metrics模型不仅可以对单个信用资产风险价值进行计算，还可以运用该模型对信用资产组合的信用风险进行度量。对于组合信用风险的度量，有两个可供选择的方法。

第一种方法是测算出贷款组合的联合信用等级转换概率，并确定贷款组合在一年期的每一个可能的联合信用等级转换概率下的贷款价值量，从而最终求出贷款组合的均值和标准差。