蚂蚁2号沪铜量化策略交易

不同时点介入收益率情况（无资金管理策略）
08年1月至今：299.86% 11年1月至今：60.42% 09年1月至今：251.96% 12年1月至今：-15.62% 10年1月至今：75.78% 13年1月至今：18.40%
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
策略交易中的主要问题
策略简述
o 策略有效性已得到6年历史数据测试验证，时间跨度大，且覆盖了 沪铜各个周期要素。
o 作为隔夜趋势型交易策略，其单利运行下的56.8%年化收益率已非 常可观，最大的风险就是运行初期的回撤风险，一旦收益率累积 上升之后的回撤对运行影响极小。
o 本策略相关数据通过电脑与人工结合统计的方式得出，其有效性 极高。和国内目前普遍的TB输入输出相比准确度接近100%，TB数 据验证目前存在诸多问题，实盘与理论盘会相差巨大。
再见，see you again
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2020/12/5
蚂蚁2号沪铜量化策略交易
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
单利有资金管理策略（08年1月-13年10月）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
单利有资金管理策略数据简析
o 最大回撤值：-42.14% o 最大盈利值：328.36% o 最大亏损值：-7.028% o 年均收益率：56.29%
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
o 量化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长 期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过 长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
o 极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈 检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个量化交易系统。
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o 该策略适合50万-5000万资金使用。
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2008年收益率统计（无资金管理策略）
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2009年收益率统计（无资金管理策略）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
2010年收益率统计（无资金管理策略）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
最大回撤处介入【有资金管理策略】（2012年6月25日至今）
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最大回撤处介入对比分析
o 假设在2012年6月25日介入恰好赶上过去6年 最大回撤，如不进行资金管理，回撤幅度高 达44%，进行初期资金管理后，回撤幅度降 低16%，为28%左右。（本次回撤耗时6个月）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
“蚂蚁2号”策略适合人群
o 有长期空闲资金（不要超过个人总资产的 30%），运行初期能承受30%以内浮动亏损。
o 有良好的投资心态，不是赌徒之辈，不是浮 躁之辈，做事持之以恒。
o 能够正确深刻理解本策略的投资理念及投资 逻辑！！！！！！！！
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复利有初始资金管理策略（08年1月-13年10月）
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复利有初始资金管理策略数据简析
o 最大回撤值：154.28%
o 最大盈利值：636.36%(最大极限复利1192%)
o 最大亏损值：-ຫໍສະໝຸດ Baidu.028% o 年均收益率：109.09%
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
o 收益率统计本金为实际交易保证金的1.2倍，账户 基数为100万（以上单年数据未进行资金管理）。
o TB历史测试数据目前有很大误差，本策略测试采用 TB测试与人工点对点复查，不存在误差。
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单利无资金管理策略（08年1月-13年10月）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交 易
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2020/12/5
蚂蚁2号沪铜量化策略交易
蚂蚁的启示
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蚂蚁虽小，但力大无 穷。
蚂蚁虽小，但灵活机 智。
蚂蚁虽小，但懂得持 之以恒。
蚂蚁2号沪铜量化策略交易
何为量化交易
o 量化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序 运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯 号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投 资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段， 进而赚取波段获利。
蚂蚁2号沪铜量化策略交易
量化交易的关键性优势
有效掌握多空趋势，顺 势操作，赚取波段利润。 稳健的投资报酬率。
有效依靠程序化系交易， 策略明确，可排除人为 大赚小赔的优异稳定性。 贪婪及恐惧等因素。
讯号指令简单明确，操 作方式轻松一致。
有效的风险控管。
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
单利无资金管理策略数据简析【一】
本策略运行6年，总计 1396个交易日，交易次 数：65次。
持仓日：376日，空仓日： 1020日。
最大单盈利：39.96%， 最大单亏损：-17.44%。
20%以上回撤出现8次。
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
单利无资金管理策略数据简析【二】
o 最大回撤值：-42.14% o 最大盈利值：331.34% o 最大亏损值：-10.04% o 年均收益率：56.8%
树立正确交易投资观！
o 优秀的操盘手能够认识到当前这一笔交易的 结局其实不重要，重要的是自己是否坚持了 交易原则，是否贯彻了交易策略，是否保持 了良好的心态。因为一个操盘手并不需要每 一笔交易都赚钱。最关键的是控制风险，并 让概率向自己倾斜！
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
o 回撤： 世界上不存在没有回撤的交易策略。处
理回撤最最重要的时间节点在账户运行初期， 其次是运行中。
o 滑点： 由于本策略为隔夜式趋势跟踪，1年当中
交易次数极其有限，所以不存在滑点冲击问 题。
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
最大回撤处介入【无资金管理策略】（2012年6月25日至今）
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策略构成简要
o 初始阶段资金管理策略：初始70%仓位，低于某数 值时继续降低仓位，数值回升时反向增加仓位。
o 交易策略：共振下的趋势跟踪策略(隔夜)、不涉及 数据最优化问题及滑点问题。
o 交易运行阶段资金管理策略：收益率正数之上标准 仓位、按比例加仓复利运行、动态加减仓位。
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
2011年收益率统计（无资金管理策略）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
2012年收益率统计（无资金管理策略）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
2013年收益率统计（无资金管理策略）
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蚂蚁2号沪铜量化策略交易
本策略数据回测及跟踪说明
o 2008年-2012年数据为历史回测，2013年至今数据 为模拟盘跟踪，收益率统计按结算价统计。