银行风险经理操作风险管理培训课件

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下面描述中哪些关于操作风险与信用风险和市场风险的关系的描述是正确的：（ ） A、操作风险与信用风险、市场风险是独立的，相互之间没有关系 B、信用风险损失可能由操作风险导致，但是市场风险损失不可能由操作风险导致 C、信用风险损失、市场风险损失都可能由操作风险导致 D、市场风险损失可能由操作风险导致，但是信用风险损失不可能由操作风险导致
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操作风险管理培训讲义
法律与合规部 2014年6月
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目录
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Contents
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Page
什么是 操作风险
操作风险 管理工具
操作风险 与巴塞尔
百度文库
内控体系 建设
银监会相 关规定
标准化管 理及问责 奖励
考题复习
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一、什么是操作风险
1、银行是经营 的、以盈利为目的的机构
2、你认为银行都有哪些风险
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操作风险基本概念
操作风险
由不完善或有问题的内部程序、人员、系统 以及外部事件所造成损失的风险。其包括法律风 险，但不包括策略风险和声誉风险。
操作风险事件
由操作风险原因造成财务损失、或造成银行 声誉、客户和员工等不利影响的事件。
风险覆盖面大
涉及部门广
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操作风险概述
说明 示例
主要表现形式
内部欺诈
外部欺诈 就业制度和工作 场所安全事件 客户、产品和 业务活动事件 实体资产损坏
信息科技 系统事件
执行、交割和 流程管理事件
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下列外部事件造成的损失中，不应计算在操作风险损失的（） A、火灾造成营业场所设施损毁 B、黑客攻击交易系统导致交易失败造成财务损失 C、机构现金被偷窃造成损失 D、地震造成客户损失，导致其无法偿还贷款。
以下风险中，属于操作风险事件的是：（） A、某人向银行提供一位客户开具的支票要求兑付，但票面金额超过了该 客户的账户余额，于是银行向该客户打电话进行询问，电话无法接通 B、由于某些贷款偿还不及时，导致银行在一定时期内回收的资金低于预 期值 C、在不利的市场行情下，计算机网络出现故障，银行只能间断性的查看 到一些价格信息，从而导致交易员无法准确把握交易时机，造成大量损失 D、信贷管理人员把不准确的客户财务信息输入银行的信用风险模型
务模块的前三个主要操作风险，可 分别标为“公司1”，“公司2”和“ 公司3”。
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2、风险热图中用颜色区分了剩余 风险的严重度：从右上角到左下角 的风险严重度逐渐降低，其中各个 颜色分别表示的风险严重度为：红 色：很高。粉红色：高。黄色：中 。灰绿色：低。绿色：很低。 3、在风险热图中用部门缩写加数 字作为各部门的前三大主要操作风
险的唯一编号，例如，对于公司业
务模块的前三个主要操作风险，可 分别标为“公司1”，“公司2”和“ 公司3”。
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例题：一季度**二级分行存在
个金3 个金1 个金2
非客户本人购买个人理财产品 的现象两次，金额分别为10万
、200万；挂失业务不合规未履
行冻结手续出现1次，丢失凭证 账面金额为1万元。请标识出风 险热图。
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操作风险概述 理解操作风险
►
下列因素中哪些通常不是操作风险的来源？
►
1 内部流程不完善
►
► ► ► ►
2 内部人员不充足
3 交易对手违约 4 内部系统故障 5 汇率大幅波动 6 外部事件
► ►
3 交易对手违约通常构成信用风险； 5 汇率大幅波动可能会导致市场风险。
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风险热图说明： 1、图中的横轴代表每个风险的剩余风险 概率、纵轴代表剩余风险影响。每个风险 根据《中国银行操作风险分类办法》，从 发生概率（风险发生可能性的大小）和影 响（负面影响的大小）两个维度对剩余风 险进行评价，确定其在图中的位置。频率 越高、影响越大，则风险越需要得到重视 。其中发生概率分为五级，分别为： 很高，即极为常见，每月至少发生 一次 高，即很常见，每季至少发生一次 中，即常见，每年至少发生一次 低，即不常见，每五年至少发生一 次 很低，即罕见，五年以上发生一次 影响指造成负面影响的程度，包括财务影 响及非财务影响。分为五级（以下仅列示 财务影响的评级标准）： 很高，标准为500万以上（含）； 高，标准为100（含）-500万； 中，标准为10（含）-100万； 低，标准为1（含）-10万； 很低，标准为1万以下；
下列说法不正确的是（ ） A、操作风险存在于日常工作的各个领域 B、系统存在的漏洞、产品设计不合理、核心团队流失、客户伪造材料等导致的损失都属 于操作风险 C、员工业务不合规 D、自然灾害或意外事故造成的损失不是操作风险
操作风险是由不完善或有问题的（ ）造成损失的风险。 A、内部程序B、员工操作、信息科技系统C、外部事件D、法律风险 多数操作风险事件中都会存在人员因素，那么操作风险中的人员原因包括（ ） A、人力资源配置不合理B、人员技能不够C、人员管理不善D、道德素质
操作风险严重程度: 风险概率 影响 操作风险按照严重度从高到低分为很高、高、中、低、很低五级。
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操作风险概述
操作风险就在身边
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交易数据输入错误、 不完备的法律文件、
未经批准访问客户账户、
国际贸易业务中客户使用伪造、变造的信用证或附随的单据、 软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化、 ……
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2、风险热图中用颜色区分了剩余 风险的严重度：从右上角到左下角 的风险严重度逐渐降低，其中各个 颜色分别表示的风险严重度为：红 色：很高。粉红色：高。黄色：中 。灰绿色：低。绿色：很低。 3、在风险热图中用部门缩写加数 字作为各部门的前三大主要操作风
险的唯一编号，例如，对于公司业
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二、操作风险管理三大工具
操作风险管理三大工具分别是风险与控制评估（Risk And Control Self-Assessment，简称 RACA)、关键风险指标（Key Risk Indicator，简称KRI)和损失数据收集（Loss Data Collection，简称LDC)。