我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究【文献综述】

文献综述

我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究在我国，个人消费贷款业务起步较晚，而对消费贷款风险研究也是近几年的事，借鉴西方银行消费贷款风险管理的研究成果，我国商业银行消费贷款风险管理也在不断地更新。但是，从总体来看我国商业银行消费贷款风险管理才刚起步，相当薄弱，急需大力发展。相较于我国，国外个人消费贷款业务起步就比较早了，研究也相对较多，内容主要涉及商业银行信贷理论、模型以及风险管理。

1 国外研究状况

1.1 国外个人消费贷款业务风险管理研究状况

David．Durand（1941）在分期付款消费贷款中的风险因素中提出的消费信贷评分模型，最早将借款人的收入、存款等个人资料进行量化评分，从而对其信用进行评级。Allen and Santomero（1998）在归纳银行新业务后认为，风险管理己经成为银行和其他金融中介的主要业务。Rajan（1994）对银行的信贷政策改变作了研究，认为银行的信贷政策呈现周期性的特点，银行倾向于在经济形势好的时候放松对消费者标准以获取较高的收益，在经济形势差时收紧标准。Fend和Simon（1997）运用了消费金融的调查数据，找到经济衰退期信贷受约束的家庭数字，证明了在经济衰退期间信用度较低的贷款人能得到的信贷额度要比信用度高的贷款人少很多。Thomas（2000）通过研究发现29—36岁人群违约率最高。Zhou（2001）认为借贷时间越长，信用级别越低，违约率相应越高。Alesie，Hochguertel和Weber（2001）分析了利率与消费信贷之间的关系后，指出在利率水平受到限制的情况下，不同类型贷款的构成会发生变化。Francesco M．Paris提出银行应该把消费贷款作为银行资产管理的一部分，用投资组合理论来规避风险，并指出应用MPT（modem portfolio theory）进行银行资产管理的缺陷性，提出了解决方法。Hunter（2003）则对银行的流动性进行了考察，他提出要对消费信贷实行资产负债联合管理，以化解风险，并提出银行可以通过利率安排、资产证券化、衍生工具等办法减小或规避风险。Crook （2003）进一步对美、日、德、法、斯堪的那维亚等发达国家消费信贷问题作了较为深入的研究。他发现，消费者获得信贷的可能性和年龄有密切关系。Crook

（2003）进一步对美、日、德、法、斯堪的那维亚等发达国家消费信贷问题作了较为深入的研究。他发现，消费者获得信贷的可能性和年龄有密切关系。

2 国内研究状况

2.1 个人消费贷款业务风险成因的研究

随着个人消费贷款业务规模的不断扩大,该项业务中存在的问题和风险也

逐步暴露出来，商业银行应加强对个人消费贷款风险的分析与识别，以便及时采取措施，防范个人消费贷款风险。

王磊（2006）在商业银行个人消费信贷风险分析与对策研究中分析个人消费信贷中的风险因素。李金秋（2009）在我国个人消费信贷风险管理对策探析中提出目前我国个人消费贷款业务中的风险主要表现为信用风险、流动性风险、市场风险。舒爽（2009）在浅析商业银行个人消费信贷风险的控制中提出个人消费贷款种类发展不平衡使得风险过于集中，不能分散开，一旦有大的变化，势必会影响到个人消费信贷的发放和收回，下降可能是业务量变少或是提前还款，上升可能会使得收贷业务和贷款的管理变得更加难上加难，都会使风险加大。

2.2 个人消费贷款业务风险管理的理论研究

中国国内对消费贷款理论的研究，较早、较为系统的是董寿昆教授（1983），从消费信贷与储蓄的关系进行消费信贷的可行性研究，提出储蓄与消费信贷的耦合理论。戴恩成（1999）从扩大内需，推动经济发展的角度来分析。2000年之后许多学者在消费贷款风险即信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、政策性风险等作了大量研究。粟勤（2001）的消费信贷研究、李静（2005）的个人消费信贷的风险与对策研究和王新玉（2006）的如何防范消费信贷业务的风险研究中，其主要措施为加强信用体系、强化内控体系、风险的化解与补偿机制、加快法律建设。

2.3个人消费贷款业务风险管理对策的研究

面对消费信贷发展过程中出现的各种风险，商业银行急需建立一套防范个人消费贷款业务的风险管理体系。何爱武，孙海波（2003）在商业银行个人消

费信贷消费风险分析及其对策中提出了加强流动性管理，从三个角度进行：进行分层次的流动管理；优化组合，合理安排资产结构；实现消费贷款证券化。任丽萍（2008）在商业银行个人消费信贷业务风险分析及防范对策中应把人个消费贷款与商业银行保险代理业务结合起来，降低部分不可预测的风险。迟美玲，闵令江（2008）个人消费信贷业务中存在的问题及其对策中提出以开展信用卡消费方式，让信用消费深入人。程笑迎（2009）在商业银行个人消费贷款风险因素及对策研究提出了要建立一个全国联网的个人征信系统。

3总结

与国外相比，我国的个人消费信贷起步晚、起点低，市场规模与发育程度低。从上述国内外关于个人消费贷款风险管理的研究中，我们不难看出，我国对于商业银行个人消费贷款风险管理是借鉴了国外一些成功的经验。但是，不能因为国外对消费信贷的研究较早、较全面和在实际操作中取得了很好的效果，就一味的照搬其经验和结果。国与国的国情及经济发展状况不同，有些研究成果并不完全适合我国，需要结合自身的国情进行改进与创新。

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