中国股市已实现波动率的跳跃行为研究

中国股市已实现波动率的跳跃行为研究

作者：王春峰， 姚宁， 房振明， 李晔， WANG Chun-feng， YAON Ning， FANG Zhen-ming，LI Ye

作者单位：天津大学,管理学院,天津,300072

刊名：

系统工程

英文刊名：SYSTEMS ENGINEERING

年，卷(期)：2008,26(2)

被引用次数：4次

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3.Barndodf-Nielsen O E;Shephard N Econometric analysis of realised volatility and its Use in estimating stochastic volatility models[外文期刊] 2002(2)

4.Barndorff-Nielsen O E;Shephard N Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps 2004

5.Andersen T G;Bollerslev T;Diebold F X;Labys P Modeling and forecasting realized volatility[外文期刊] 2003(2)

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7.徐正国;张世英调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究[期刊论文]-系统工程

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9.Andersen;Bollerslev;Diebold Roughing it up:including jump components in the measurement,modeling and forecasting of return volatilit 2005

10.Barndorff-Nielsen O E;Shephard N Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation 2005

11.Andersen T G;Bollerslev T;Diebold F X;Labys P The distribution of realized exchange rate

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12.Andersen T G;Bollershv T Answering the skeptics:"Yes,standard volatility models do provide accurate forecasts" 1998

13.Nelson D B Filtering and forecasting with misspecified ARCH models I:Getting the right variance with the wrong model 1992

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2.王春峰.郝鹏.房振明基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究[期刊论文]-北京理工大学学报（社会科学版） 2011(1)

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本文链接：/Periodical_xtgc200802001.aspx