供应链风险量化分析与优化控制

第33卷第2期

2007年4月

东华大学学报(自然科学版)

J OU RNAL O F DON GHUA UN IV ERSIT Y

Vol.33,No.2Apr.2007

文章编号:1671-0444(2007)02-0158-05

供应链风险量化分析与优化控制

3

赖芨宇1,2,郑建国2

(1.福建农林大学土木工程系,福建福州350002;2.东华大学旭日工商管理学院,上海200051)

摘　要:从定量研究的角度出发,对供应链风险识别、控制与优化以及发展趋势作对比分析研究;结合企业营运管理

的实际问题,提出基于数据仓库的风险预警、控制与决策优化模型,为风险预决策提供有效的量化分析依据.

关键词:供应链管理;风险管理;风险控制;数据仓库;决策中图分类号:F 273 文献标志码:A

Q u a n t i t a t i v e A n a l y s i s a n d O p t i m u m

C o n t r o l o f

R i s k s i n

S u p p l y

C h a i n

L A I J i 2y u

1,2

,Z H EN G J i an 2guo

2

(1.Dep artment of Civil E ngineering ,Fujian Agriculture and Forestry U niversity ,Fuzhou Fujian 350002,China ;

2.G lorious Sun School of Business and Management ,Donghu a U niversity ,Sh angh ai 200051,China)

Abstract :From t he angle of quantitative analysis st udy ,t he recognition ,analysis ,cont rol ,optimization and develop ment trend of supply chain risks are expo unded.Having considered t he needs of management of supply chain risks ,a model of early warning ,cont rolling and optimizing st rategies is presented based on data warehouse ,p roviding valuable quantitative management met hods and system for risk forecast and decision 2making.

K ey w ords :management of supply chain ;risk management ;risk control ;data warehouse ;decision 2making

供应链的管理能够提高企业生产与管理效率、降低成本、加强成员企业的密切合作、增强竞争优势等,但随着市场的全球化、生产的国际化,供应链管理中也产生了许多新的风险问题,这些风险存在于整个价值链和需求链管理中的商流、物流、资金流、信息流,涉及生产、运输、流通加工、储存、装运、包装、配送和信息处理等诸多方面.其过程的复杂性、内容的多样化、范围的模糊化增加了风险产生的不确定性,都可能影响到企业和用户正常运作.目前,企业在供应链管理上仍从报酬和利润出发,

多偏重于成本控制与最优化配置、制造与物流时间管理、策略联盟等,但在降低供应链风险方面却没有科学、系统的方案与策略.只有企业实现对供应链整体风险的识别与控制,才能打造出强健的供应链体系,进而强化企业整体运营管理水平,提升企业竞争力.

1　国内外研究现状及分析

供应链风险管理是供应链管理和风险管理的交

3 收稿日期:2006-10-25

基金项目

:上海市自然科学基金(06ZR14004);上海市社会科学基金(2005BJB001)作者简介:赖芨宇(1962-),男,福州人,副教授,主要研究工程管理、项目管理等.Email :laisteven @

第2期赖芨宇,等:供应链风险量化分析与优化控制159

叉,是一个正在独立出来的新的研究领域,并随着风险的加剧对供应链风险管理的研究与探索也在不断深入,并取得显著的成果.如J OHNSON[1]对玩具行业的供应链风险进行实证研究,分析了由产品需求和产品供应两方面的供应链风险,归纳整理了应对措施.ZSI D ISI N[2,3]把研究的目标集中在供应阶段,用实证的方法给出供应风险的定义是:“由于单个供应商或整个供应市场原因造成的与采购有关的意外事件发生的可能性,这种意外事件导致购买方企业无法满足客户的需求,甚至导致对客户生命与安全的威胁.”并从风险来源的角度对供应风险进行分类.随后HARLAND[4]等人把供应链风险管理过程分为描述供应链、识别风险、估计风险、制定风险控制规划、实施规划等几个循环的阶段,建立早期的供应链风险管理的工具.HAUSER[5]又提出供应链风险管理的框架,进一步丰富和完善了风险管理的研究内容和体系.这些研究成果已经认识到对供应链风险量化管理的重要性,但还停留在简单定性的基础上,只能对识别风险、估计风险等进行概念化的解释,在影响的程度、区间、关系、趋势等方面缺乏说服力,尤其是对供应链的成本与收益、流程与弹性、速度与效率等方面的量化研究还不够.

近年来,随着概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、数据挖掘技术的应用与发展,对供应链风险的量化分析与控制优化起到重要的促进作用,为构建科学、合理的风险管理模型提供了先进的方法论.供应链风险管理从理论到实证的研究与发展,取得了丰硕的成果,尤其是T A H[6]的模糊化风险的方法、D I LLON[7]的程序化风险分析和管理模型、LEE[8]的供应链战略关系研究、风险管理与监控的传递算法[9]、风险调整和优化方法等研究也取得了突破性的成果.

2　供应链风险预警与控制研究

2.1　信息时代对供应链风险管理与控制的要求

信息技术的飞速发展和经济的全球化促进了供应链管理的发展和完善,但是信息的瞬息万变又给供应链的风险管理与控制带来很大的难度.带有信息更新的供应链风险管理是随着信息技术的发展而出现的重要研究内容,这要求在信息更新环境下,建立带有动态风险预警和控制机制的供应链协同、实时和应急防范与控制系统.通过风险定量化、风险的分割化、风险的分享等有效方法来降低风险供应链实施的风险,并使成员企业有效地利用获得的信息来实现自身的利益极大化.

动态信息条件下的风险管理与控制的方法和措施主要包括:首先,建立灵活的信息共享机制.供应链上的企业,应充分地运用信息技术,建立信息共享的平台,借助发达的信息网络,从传输渠道上减少信息的不对称风险.企业可根据实际情况的不同,采用诸如VMI供应商在用户允许下设立库存、联合库存管理、多级库存优化与决策.其次,建立多头供应链体系为确保产品的稳定供应.供应链上应该发展多个供应商,不能仅仅依靠一个供应商,否则一旦出现问题,必会影响整个供应链的正常运行.除了设立多供应商外,还应设立多供应渠道,它包括多种付款方式、物流方式和采购模式.设立多头供应链体系是解决供应链瓶颈、预防供应链风险的重要举措,保证了产品的稳定供给.第三,对供应商跟踪评估.通过评估体系对重要供应商经营的情况和存在问题进行分析,对其质量控制、成本控制、技术开发、信用等方面作及时的调查,并进行科学的评估.一旦发现问题,应及时通知对方进行预防和改进,必要时要对有关的供应商进行调整.第四,柔性管理措施.供应链合作中客观存在着需求和供应方面的不确定性,通过互相提供柔性,可以部分消除外界环境不确定性的影响,传递供给和需求的信息,有利于企业因地制宜的开发生产经营活动.第五,采用先进的信息技术.可通过使用EDI,ERP, Internet/Intranet来实现供应链的互联,实现信息的共享,加快信息的反馈,减少信息的流通环节,建立成熟的信息传递渠道,确保供应链所要求的数据信息完整、可靠和安全.第六,实时控制与应急措施.在多目标、多因素、多阶段的供应链风险管理过程中,及时地发现问题、分析问题和解决问题是风险管理的核心,这也就决定了供应链风险管理中风险预警、风险控制、风险决策的重要性.建立科学有效的量化分析、评价和决策模型,可以帮助企业实现在信息的多变性、不对称性、动态性前提下的风险管理与控制,提高风险管理的效率和效果.

2.2　基于多因素的供应链风险预警模型研究

供应链风险预警模型从风险的可变性和可控性[10]本质出发,结合供应链的脆弱性和不确定性[11]的特征,在主成分分析的基础上结合多种方法,研究、分析、比较各风险因素的变化情况,对实际风险及风险管理工作情况进行评价和判断,并实施预警和反馈,为制定和选择有效的措施提供有价值的依据,将风险降至管理者可接受的范围.

该模型共由3个子模块组成,分别是风险识别、风险分析和风险处理模块.风险识别主要从供