虚拟变量
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实验报告
课程名称：计量经济学任课教师：实验日期：班级：姓名：学号：
进行回归，结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/27/13 Time: 16:56
Sample: 1993:1 1996:4
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 138.5338 58.48219 2.368821 0.0328
C 4895.400 565.4958 8.656828 0.0000 R-squared 0.286126 Mean dependent var 6072.938 Adjusted R-squared 0.235135 S.D. dependent var 1233.022 S.E. of regression 1078.358 Akaike info criterion 16.92074 Sum squared resid 16279990 Schwarz criterion 17.01731 Log likelihood -133.3659 F-statistic 5.611313 Durbin-Watson stat 2.181513 Prob(F-statistic) 0.032766 加入虚拟变量再次进行回归：
加法回归：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/27/13 Time: 16:20
Sample: 1993:1 1996:4
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X 89.59375 26.49685 3.381298 0.0061
D2 822.6563 336.2073 2.446872 0.0324
D3 1219.563 339.3252 3.594082 0.0042
D4 2640.969 344.4590 7.667004 0.0000
C 4140.594 300.9463 13.75858 0.0000 R-squared 0.891633 Mean dependent var 6072.938 Adjusted R-squared 0.852226 S.D. dependent var 1233.022 S.E. of regression 473.9900 Akaike info criterion 15.41056 Sum squared resid 2471332. Schwarz criterion 15.65199