我国商业银行信贷风险管理研究

我国商业银行信贷风险管理研究

商业银行作为我国金融机构的重要组成部分,由于其高风险、高杠杆的商业特性,具有一定的脆弱性。如果在风险管理上出现任何疏忽,都极有可能给银行带来巨大的损失,从而对整个金融体系都造成严重的影响。

信贷业务作为银行日常业务中的最基础部分,是当前我国商业银行获取利润的最主要来源。贷前风险管理作为银行信贷风险管理中的第一道防线,科学有效管理方法能够从源头上将信贷风险控制在较低水平,从而为推动我国商业银行的稳健发展奠定坚实基础。

本文叙述了商业银行通过优化银行贷前管理中的贷前调查工作,从而提高信贷风险管理水平。前部分通过文献叙述、基础理论的归纳整理,对信贷风险管理、贷前管理知识进行学习。

后部分以我国商业银行的信贷风险管理现状入手,从银行贷前、贷中、贷后三个内部流程出发对现状中出现问题的原因进行分析。并针对贷前调查管理方面,以向NB银行成功贷款的上市企业Y公司为例,从NB银行视角对原有分析方法进行优化升级。

利用KMV模型导入每日股票信息预测期望违约概率,与传统分析方法的结论相比较,验证发放贷款的可行性,结合各项分析结果从银行角度为NB银行授信工作提出有价值的参考意见。本文提出信贷风险管理的建议:(1)及时关注贷款人的行业动态;(2)准确掌握借款人的财务状况;(3)在银行内部推行实施内部评级法;(4)采用KMV模型对上市企业的期望违约概率进行计量。

最后综合全文,对我国商业银行信贷风险管理尤其是贷前调查工作的提高进行归纳总结。