宏观经济预警系统ppt课件
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• C、将计算所得结果及相应时期政治、经 济大事记交给专家，根据他们意见调整基 准循环日期，以此为参照系划分先行、同 步、滞后三类指标。
25
4、景气指数系统的指标应具有的 条件：
• 1）指标的时间序列应尽可能地长，一般 至少要包括五次循环。
• 2）指标稳定性较好，即周期长度差别不 大，波动幅度不剧烈，波动轨迹平滑。
16
四、季节变动调整方法
• 1、基本思路： • 将趋势及周期因素（TC）从序列中分出，
在分出季节要素S，最后剩下的就是不规 则因素I。
17
2、步骤（以乘法模型为例）
• 1）先进行移动平均的步长。月度数据， 12月相加后再除以12。季节数据，则步 长为4。经过移动平均后S（t）I（t）就 消除了。
20
4、经济循环变量：（预警指标体系）
• 先行指标； • 同步指标； • 滞后指标。
21
二、基准循环：
• 1、通常称为经济循环基准日期，是为从 众多经济时间序列中选出可供使用的先行、 滞后、同步指标所依据的基准，以这个基 准为参照系来确定不同的先行、同步及滞 后关系。
• 它是根据过去十年左右经济周期的峰谷日 期来确定。
年）。
3
二、经济波动的成因
• 1、 蛛网周期理论--供给与需求的时滞 • 2、 外部因素理论--外部因素周期性活动 • 3、 消费不足理论 • 4、 心理因素理论 • 5、 投资周期理论 • 6、 货币周期理论 • 7、 政治周期理论
4
目的：
• 通过对波动机理的研究找出减轻经 济波动消极后果的方法，制定正确 的经济政策。
第六章 宏观经济预警系统
1
第一节 宏观经济波动及预警
• 一、经济波动及分类 • 1、 经济周期：是以商业经济为主的国
家总体经济活动中的一种波动，一个周期 是由很多经济活动的差不多同时扩张，继 之以普遍的衰退、收缩与复苏所组成，这 种变动重复出现。
2
2、分类：
• 短周期，基钦周期（40个月左右）； • 中周期，尤格拉周期（9---10年左右）； • 中长周期，库兹涅茨周期（15----22年）； • 长周期，康得拉提耶夫周期（50---60
• t（1） t（3）扩张时期；
• t（1） t（2） 复苏时期；
• t（2） t（3）高涨阶段；
• t（3） t（5） 收缩时期；
• t（3） t（4）衰退时期；
• t（4） t（5）萧条时期；
10
二）实际周期：
• 一般经济指标的时间序列数据大部分采用 月度和季度时间间隔，有四种因素合成：
• 第一种：趋势性因素，T； • 第二种：季节性变动因素，S； • 第三种：周期性因素，C； • 第四种：偶然性因素，I；
18
2、各年的R（t）按月排队，
• 将相同的月份的值去掉一个最大和一个最小， 剩下的的求平均值，便消除了随机因素I（t）， 得到季节因子S（t）。
• 3、将Y（t）按步长为3进行两次或三次平滑。 得到的M（1），M（2）一般可消除周期、随 机、季节等影响，最后求出趋势方程。
• 4、接下来可得到周期值：
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3）具体做法：
• A、以某一重要的经济指标的TC序列为初始基 准序列，分别将经过季节调整后的所有入选择 指标的TC序列峰谷与初始基准序列相对照，找 出此序列与初始基准序列的时差关系，时差不 超过两个月的则认为该序列与基准序列同步。
• B、据所选的同步TC序列计算历史扩散指数， 以此确定经济循环的基准日期。在计算过程中， 通过观察中间结果，对已选序列反复斟酌，最 后确定用以计算历史扩散指数的TC序列，数目 不少于5个。
5
三、经济预警系统的作用
• 1、经济预警：是在理论分析基础上，运 用数据处理方法选择一组反映经济发展状 况的敏感指标，用以显示经济运行状态， 预测经济增长趋势。
6
2、作用：
• 1）正确判断宏观经济运行的状态。 • 2）描述宏观经济运行的轨迹及预测其发
展趋势。 • 3）监测宏观经济调控措施的效果。 • 4）有利于企业的经营。 • 5）有利于改革。
• 两种类型： • 加法模型：Y=T+C+S+I • 乘法模型：Y=T*C*S*I
15
剩余法步骤：
• 1、先消除时间序列中的季节因素S的影响； • 2、通过移动平均法消除不规则因素I的影
响； • 3、通过最小二乘法或其它方法拟合趋势
值。 • 4、最后利用消除不规则影响后的数列与
长期趋势值之比求出周期波动值。
11
二、直接法
12来自百度文库
CIti
Yti Y(ti)i
• 分子是第T年I月的经济变量数值； • 分母是第T-1年I月的经济变量值。
13
2、直接法的使用条件：
• 1）有较长的时间序列； • 2）序列趋势平稳无波动； • 3）时间序列基本符合指数增长。
14
三、剩余法：
• 又称残余法。假定时间序列分解为长期趋 势、季节变动、周期性波动和不规则变动 四部分。逐步去掉趋势、季节、不规则变 动因子，最后得出周期值以供研究。
7
第二节 经济周期的测定及季节调整
• 一、经济周期：
• 一）标准周期：
• 1、扩张： 1）复苏；
•
2）高涨；
• 2、收缩： 1）衰退；
•
2）萧条。
8
•
t（1） t（2） t（3） t（4） t（5）
9
t（1）和t（5）：复苏转折点；
• t（3） ：衰退转折点； t（2） ：高涨转折点；
t（4） ：萧条转折点；
• 2、一般根据经济循环年表、历史扩散指 数、专家咨询意见来确定。
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3、计算历史扩散指数法的做法
• 1）计算历史扩散指数的方法是选择经济 上较为重要而且经济循环大体一致的经济 变量的时间序列5到10个，对采用的每个 序列确定其循环日期。
• 2）历史扩散指数：这些时间序列指标由 谷到峰的上升指标占总指标的百分比称之 为历史扩散指数。
Ct
Mt Tt
Tt Ct Tt
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第三节 景气指数系统
• 一、概述： • 1、概念：是反映经济周期变化的指标体
系。处于扩张，称景气；处于收缩，称不 景气。是测定经济运行状况的一套指标体 系，用以指示经济运行的健康状况。 • 2、依据：经济变量的波动。 • 3、特点：经济变量具有传递和扩散特征。
• 3）指标的每次周期较易识别。 • 4）指标的经济意义明确，包括经济范围
较广。
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三、预警指标体系：
• C、将计算所得结果及相应时期政治、经 济大事记交给专家，根据他们意见调整基 准循环日期，以此为参照系划分先行、同 步、滞后三类指标。
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4、景气指数系统的指标应具有的 条件：
• 1）指标的时间序列应尽可能地长，一般 至少要包括五次循环。
• 2）指标稳定性较好，即周期长度差别不 大，波动幅度不剧烈，波动轨迹平滑。
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四、季节变动调整方法
• 1、基本思路： • 将趋势及周期因素（TC）从序列中分出，
在分出季节要素S，最后剩下的就是不规 则因素I。
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2、步骤（以乘法模型为例）
• 1）先进行移动平均的步长。月度数据， 12月相加后再除以12。季节数据，则步 长为4。经过移动平均后S（t）I（t）就 消除了。
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4、经济循环变量：（预警指标体系）
• 先行指标； • 同步指标； • 滞后指标。
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二、基准循环：
• 1、通常称为经济循环基准日期，是为从 众多经济时间序列中选出可供使用的先行、 滞后、同步指标所依据的基准，以这个基 准为参照系来确定不同的先行、同步及滞 后关系。
• 它是根据过去十年左右经济周期的峰谷日 期来确定。
年）。
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二、经济波动的成因
• 1、 蛛网周期理论--供给与需求的时滞 • 2、 外部因素理论--外部因素周期性活动 • 3、 消费不足理论 • 4、 心理因素理论 • 5、 投资周期理论 • 6、 货币周期理论 • 7、 政治周期理论
4
目的：
• 通过对波动机理的研究找出减轻经 济波动消极后果的方法，制定正确 的经济政策。
第六章 宏观经济预警系统
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第一节 宏观经济波动及预警
• 一、经济波动及分类 • 1、 经济周期：是以商业经济为主的国
家总体经济活动中的一种波动，一个周期 是由很多经济活动的差不多同时扩张，继 之以普遍的衰退、收缩与复苏所组成，这 种变动重复出现。
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2、分类：
• 短周期，基钦周期（40个月左右）； • 中周期，尤格拉周期（9---10年左右）； • 中长周期，库兹涅茨周期（15----22年）； • 长周期，康得拉提耶夫周期（50---60
• t（1） t（3）扩张时期；
• t（1） t（2） 复苏时期；
• t（2） t（3）高涨阶段；
• t（3） t（5） 收缩时期；
• t（3） t（4）衰退时期；
• t（4） t（5）萧条时期；
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二）实际周期：
• 一般经济指标的时间序列数据大部分采用 月度和季度时间间隔，有四种因素合成：
• 第一种：趋势性因素，T； • 第二种：季节性变动因素，S； • 第三种：周期性因素，C； • 第四种：偶然性因素，I；
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2、各年的R（t）按月排队，
• 将相同的月份的值去掉一个最大和一个最小， 剩下的的求平均值，便消除了随机因素I（t）， 得到季节因子S（t）。
• 3、将Y（t）按步长为3进行两次或三次平滑。 得到的M（1），M（2）一般可消除周期、随 机、季节等影响，最后求出趋势方程。
• 4、接下来可得到周期值：
23
3）具体做法：
• A、以某一重要的经济指标的TC序列为初始基 准序列，分别将经过季节调整后的所有入选择 指标的TC序列峰谷与初始基准序列相对照，找 出此序列与初始基准序列的时差关系，时差不 超过两个月的则认为该序列与基准序列同步。
• B、据所选的同步TC序列计算历史扩散指数， 以此确定经济循环的基准日期。在计算过程中， 通过观察中间结果，对已选序列反复斟酌，最 后确定用以计算历史扩散指数的TC序列，数目 不少于5个。
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三、经济预警系统的作用
• 1、经济预警：是在理论分析基础上，运 用数据处理方法选择一组反映经济发展状 况的敏感指标，用以显示经济运行状态， 预测经济增长趋势。
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2、作用：
• 1）正确判断宏观经济运行的状态。 • 2）描述宏观经济运行的轨迹及预测其发
展趋势。 • 3）监测宏观经济调控措施的效果。 • 4）有利于企业的经营。 • 5）有利于改革。
• 两种类型： • 加法模型：Y=T+C+S+I • 乘法模型：Y=T*C*S*I
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剩余法步骤：
• 1、先消除时间序列中的季节因素S的影响； • 2、通过移动平均法消除不规则因素I的影
响； • 3、通过最小二乘法或其它方法拟合趋势
值。 • 4、最后利用消除不规则影响后的数列与
长期趋势值之比求出周期波动值。
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二、直接法
12来自百度文库
CIti
Yti Y(ti)i
• 分子是第T年I月的经济变量数值； • 分母是第T-1年I月的经济变量值。
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2、直接法的使用条件：
• 1）有较长的时间序列； • 2）序列趋势平稳无波动； • 3）时间序列基本符合指数增长。
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三、剩余法：
• 又称残余法。假定时间序列分解为长期趋 势、季节变动、周期性波动和不规则变动 四部分。逐步去掉趋势、季节、不规则变 动因子，最后得出周期值以供研究。
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第二节 经济周期的测定及季节调整
• 一、经济周期：
• 一）标准周期：
• 1、扩张： 1）复苏；
•
2）高涨；
• 2、收缩： 1）衰退；
•
2）萧条。
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•
t（1） t（2） t（3） t（4） t（5）
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t（1）和t（5）：复苏转折点；
• t（3） ：衰退转折点； t（2） ：高涨转折点；
t（4） ：萧条转折点；
• 2、一般根据经济循环年表、历史扩散指 数、专家咨询意见来确定。
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3、计算历史扩散指数法的做法
• 1）计算历史扩散指数的方法是选择经济 上较为重要而且经济循环大体一致的经济 变量的时间序列5到10个，对采用的每个 序列确定其循环日期。
• 2）历史扩散指数：这些时间序列指标由 谷到峰的上升指标占总指标的百分比称之 为历史扩散指数。
Ct
Mt Tt
Tt Ct Tt
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第三节 景气指数系统
• 一、概述： • 1、概念：是反映经济周期变化的指标体
系。处于扩张，称景气；处于收缩，称不 景气。是测定经济运行状况的一套指标体 系，用以指示经济运行的健康状况。 • 2、依据：经济变量的波动。 • 3、特点：经济变量具有传递和扩散特征。
• 3）指标的每次周期较易识别。 • 4）指标的经济意义明确，包括经济范围
较广。
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三、预警指标体系：