量化交易系统策略

1.利用价差变化来进行网格交易

2.研究合约接针策略

3.利用合约资金费率套利

数学期望值

如果一个交易系统的数学期望值为正，就是一个赚钱的交易系统，否则就是一个亏钱的交易系统。用公式表示为：

EP(数学期望值)=A1 x B1 – A2 x B2

A1=胜率，B1=赢的利润额，A2=败率，B2=输的亏损额

上述公式还可以简化为

EP=A1 x B1 – (1-A1) x B2.

B1与B2的关系进行简化，即B1=R x B2 (R为盈亏比，统计学为3)，

简化为：EP=A1 x B2 x m – (1-A1) x B2.

EP为正，则是一个盈利的交易系统；为负，则是一个亏损的交易系统。

在有一定的历史数据计算出胜率和盈亏比之后，通过凯利公式可以得出仓位大小：q=p-(1-p)/R（p为胜率，R为盈亏比）

例如：盈亏比3，胜率50%，则q=50%-(1-50%)/3=33.33%，即最佳投入仓位为33.33%

交易系统：

1，利用24小时的成交量加权平均价VWAP与当前价对比，判断当前多空方向，只开同趋势方向的仓。以爆仓数据作为开仓条件，以MACD(6,13,5)金叉死叉作为平仓条件

2，借鉴股票轮动原理，每日挑选币价涨幅排名靠前的币种进行买入，币价跌幅靠前的币种进行卖出，每隔一定时间进行轮询更新币种