风险收益公式总结

风险收益公式总结

张婷老师

预期收益率 E（R）= ∑P

i ×R

i

必要收益率=无风险收益率+风险收益率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险收益率必要收益率R=R f+β×（R m-R f）

资产组合的收益计算

资产组合的预期收益率E(R P)=∑Wi×E(Ri)

资产组合的必要收益率R=R f＋βp×（R m－R f）

βp=∑W iβi

资产组合风险计算①组合收益率的方差：

②组合收益率的标准差：

基本思路

step1: 先算单项资产

step2: 再加入权重因素算资产组合