我国商业银行信用风险管理

良好 的 银 行 信 用 文 化 等 对 策 。
一
强 商业 银 行 信 用 风 险 管理 。 （ ） 有商 业银 行 股 改后 ， 权 制 度 五 国 产
业信 用 评级 机构 。
三 、 强我 国银 行 信 用 风 险 度 量 和 管 加
（ ） 进 信 用 分 析 方 法 和技 术 ． 立 一 改 建
并 银 行 信 用 风 险 管 理 环 境 更 加 艰 难 。 我 国 信 用 资 产 的历 史 数 据 库 。 目前 我 国 各 银 兴 信 用 风险 管 理 技 术 ， 有 选 择 的加 以利 经济已经有短缺经济转 向过剩经济 ， 特征 行 已经或正在 建立 的信用管理信 息系统 用 ，构 建符 合 我 国实 际 的信 用 评 估模 型 、 才能 准 确 是供 过 于 求 ， 产 能 力 相 对 过 剩 ， 会 平 主要 是 信 息 采 集 系统 ，以收 集 客 户 信 息 ， 破 产预 测 模 型 等 等 ，只有 这 样 ， 生 社 大 衡 量 和 控 制 商 业 银 行 的信 用 风 险 ， 到事 达 均 利 润 率下 降 ， 业 经 营 困 难 加 剧 ， 良 提 供综 合 查 询 和 统计 报 表 等 功 能 为 主 ， 企 不 随 贷 款 呈 上 升 趋 势 。 这 种 新 的 经 济 环 境 对 部 分 商 业 银 行 缺 少 企 业 详 尽 完 整 的信 息 半 功 倍 的效 果 。 此 外 ， 着 市 场 利 率 体 系
国 存在 的 内部 评 级 体 系不 成 熟 、 史信 息 数 资 本 资 产 比率 与 新 巴塞 尔 协 议 的 要 求 还 全 。 内独 立 的商 业 信 用 评 级 机 构 处 于 发 历
还 据库的建立不完善、 信用风险管理人才严 有 较 大距 离 ，加 入 阢 Ｄ 后 我 国对 银 行 的 展初 期 ， 很 不 成 熟 。国 内不 具 有 针 对 中
对我 国商业银行信用 出 符合 中 国 国情 的评 级 标 准和 评 级 方 法 ． 健 全 信 用 风 险 管理 的 组 织 体 系和 管理 机 商业银行进行监管 ， 必须加 以 使 银 行 内 部 信 用 评 级 能 与 之 衔 接 的 商 制 、 全 和 完 善 内部 信 用评 级体 系 、 立 风险管理提 出更高的要求 。因此 ， 健 建
、
我 国商业银行信用风险现状
（ ） 国商 业 银 行 信 用 风 险 存 量 很 发 生 了根 本 变 化 。 商 业 银 行 引 入 机 构 投 理 的 对 策 一 我 大， 何 防 范 和化 解 商 业银 行 信 用风 险 是 资者 、 如 战略投资者和社会公 众投资者 ， 单 目前 我 国金 融 领域 面 临 的 最 为 重 要 的 问
提要
本 文通过分析我 国商业银行 银 行 与 国 际 金 融 业 接 轨 的 关 键 措 施 之 险 管理 现 代 化 的要 求 比显 得 相 当匾 乏
一
信 用风 险 的 现状 ， 现 并 分 析 了商 业银 行 发
。
由于 历 史 原 因 ， 国 商 业 银 行 的各 项 我
（ ） 金 融 市 场 中介 服 务 机 构 不 健 四
风 险 管理 是 解 决 问题 的重 要 方 面 。
（ ） 国 经 济 的 结 构 性过 剩 使 商业 二 我 在 的 问 题 几乎 处 于 空 白。 因 此 ， 要制 定有 效 的 激 需
（ ） 国 的商 业 银 行 未 建 立起 有 关 励 机制 ， 导 并 配 合 商业 银 行 跟踪 国外 新 一 我 引
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银行及时 了解企业的信用等级变化 ． 不能
为 风险 管 理 提 供 动 态 的信 息 。
（ ） 用风 险 管理 人 才严 重 匮乏 现 三 信
代信 用 风 险 管 理 是 一 门技 术 性 非 常 强 、 非 常 复杂 的新 兴 的管 理 科 学 ， 求 银 行 风 险 要 管理 的 人员 必 须 具 备 很 高 的素 质 ． 经过 严 格 的专 业 训 练 ， 否则 很 难 理 解 业 务 和 产 品 的 风 险性 质 ， 难 以采 取 适 当 的 风 险 方 法 更 措 施 。 然 而 ， 国信 用 风 险 管 理 人 才 与 风 我
产 长 期 以来 一 直 是 困 扰 我 国 银 行 有 效 经 因此 ， 产权制度的变化给银行 风险防范提 础 地 位 。 我 国 商业 银 行 长 期 以来 受 传 统 而
经营观念的影响 ， 没有 把 信 用 分 析 工 作 提 营 的一 个重 要 因 素 ， 影 响 商 业 银 行 进 一 出 了更 高要求 。 是 二、 我国商业银行信用风 险管理 中存 高到应有的位置 ， 商业银 行内部风险模型 步发展的严重障碍 ， 强银 行 自身的信用 加
银 缺 银 我 国宏 观 和 微 观 层 面 带 来 较 大 影响 ， 然 数 据 库 ， 乏 模 型 分 析 ， 行 无 法 迅速 传 的 逐 步 建 立 和完 善 ， 行 同 业 间 竞 争 的 规 必 反 以便 及 时 解 决 商业 范 发 展 ， 央行 会 逐 步放 宽 对贷 款 利 率 的 限 通 过 多样 形 式 向 商 业 银 行 传导 ， 使我 国商 递 、 馈 和 分 析 信 息 ，
一
产权 结 构 被 打 破 ， 行 所 有 经 营 管 理 活 信 用 风 险评 估 和 定 价 模 型 。 用 分 析 是 商 银 信 业 银 行 信 用 风 险 管理 的核 心 内 容 ， 于 基 处
题之一 。由于历史原因 ， 比例的不 良资 动都要 努力实现股东投 资的最大 回报 。 高
更 重 匮乏 等 问题 ， 提 出 了建 立信 用风 险 评 监 管 必 须 与 国际 惯 例 接 轨 ， 多 的 根据 新 国 具 体 情 况 提 供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ适 合 中 国商 业 银 行 使 用 并 也 估 和 定价 模 型 、 建 立信 用 资 产 的数 据 库 、 资 本 协 议 和银 行 监 管 的 国际 规 则 对 我 国 的 数据 商业 信 用 评 级 机构 ， 不 具 有 制 定