外汇交易与外汇风险管理题目
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假设3个月后市场即期汇率可能出现：
（1）1美元=1.2020瑞士法郎：
（2）1美元=1.2750瑞士法郎，
分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。
试分别计算该投机者的投机利润和利润率。
7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法 郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买
进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。
已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月 份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元， 期权费为1瑞士法郎=0.02美元，
3、 如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则 他会（）。
A.买进12月份交割的欧元期汇
B.卖出12月份交割的欧元期汇
C.买进12月份交割的美元期汇
D.或A或C
4、 存在抛补套利机会的条件是（）。
A.两国存在利率差异B.存在汇率差异
C.交易者的操作技巧D.利率平价不成立
5、 外汇风险包括（）。
A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.掉期风险
6、 在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。
A.中央银行B.财政部C.顾客
D.外汇银行E.外汇经纪人
7、 套汇交易的具体方式有（）。
A.直接套汇B.货币互换
C.利率互换D.间接套汇
E.抛补套利
8、 外汇市场的三个层次包括（）。
A.银行与顾客之间B.银行同业之间
汇？获利多少？
4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：
GBP/USD=1.6640/50，一年期远期汇率升水“200/190"，两
地金融市场利率分别为伦敦5%纽约3%
求有无套利机会，有的话，如何套利？
5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个 月后又要向外支付1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧
伦敦市场上年率远期汇率是多少？
3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：
纽约外汇市场：EUR/USD=1.1660/80
法兰克福外汇市场：GBP/EUR=1.4100/20
伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6550/70
试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套
4、 预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下
跌，需要做多头的套期保值。（）
5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（）
6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（）
7、 预期想卖岀的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。
（）
四、简述题
1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，—个月的掉 期率为18/12，计算一个月的远期汇率。
元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，
写岀掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况
（不考虑其他费用）。
6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现
下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000
日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。2个月后日元出现下跌， 该投机者以1日元=0.009158美 元的价格买进10份9月份日元期货。
《外汇交易与外汇风险管理》练习
班级：姓名：学号：
一、名词解释
外汇市场
远期外汇交易
套汇
外汇期权
二、不定项选择题
1、 中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。
A.央行与客户B•央行与外汇银行
C.央行与财政部D•外汇银行与客户
2、 掉期交易中最常见的形式是（）。
A.即期对远期B.明日对次日
C.远期对远期D.即期对即期
C.银行与中央银行之间D.中央银行与客户之间
三、判断题
1、 央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）
2、 目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）
3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇
交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提岀交割。（）
（1）1美元=1.2020瑞士法郎：
（2）1美元=1.2750瑞士法郎，
分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。
试分别计算该投机者的投机利润和利润率。
7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法 郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买
进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。
已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月 份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元， 期权费为1瑞士法郎=0.02美元，
3、 如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则 他会（）。
A.买进12月份交割的欧元期汇
B.卖出12月份交割的欧元期汇
C.买进12月份交割的美元期汇
D.或A或C
4、 存在抛补套利机会的条件是（）。
A.两国存在利率差异B.存在汇率差异
C.交易者的操作技巧D.利率平价不成立
5、 外汇风险包括（）。
A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.掉期风险
6、 在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。
A.中央银行B.财政部C.顾客
D.外汇银行E.外汇经纪人
7、 套汇交易的具体方式有（）。
A.直接套汇B.货币互换
C.利率互换D.间接套汇
E.抛补套利
8、 外汇市场的三个层次包括（）。
A.银行与顾客之间B.银行同业之间
汇？获利多少？
4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：
GBP/USD=1.6640/50，一年期远期汇率升水“200/190"，两
地金融市场利率分别为伦敦5%纽约3%
求有无套利机会，有的话，如何套利？
5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个 月后又要向外支付1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧
伦敦市场上年率远期汇率是多少？
3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：
纽约外汇市场：EUR/USD=1.1660/80
法兰克福外汇市场：GBP/EUR=1.4100/20
伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6550/70
试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套
4、 预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下
跌，需要做多头的套期保值。（）
5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（）
6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（）
7、 预期想卖岀的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。
（）
四、简述题
1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，—个月的掉 期率为18/12，计算一个月的远期汇率。
元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，
写岀掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况
（不考虑其他费用）。
6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现
下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000
日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。2个月后日元出现下跌， 该投机者以1日元=0.009158美 元的价格买进10份9月份日元期货。
《外汇交易与外汇风险管理》练习
班级：姓名：学号：
一、名词解释
外汇市场
远期外汇交易
套汇
外汇期权
二、不定项选择题
1、 中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。
A.央行与客户B•央行与外汇银行
C.央行与财政部D•外汇银行与客户
2、 掉期交易中最常见的形式是（）。
A.即期对远期B.明日对次日
C.远期对远期D.即期对即期
C.银行与中央银行之间D.中央银行与客户之间
三、判断题
1、 央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）
2、 目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）
3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇
交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提岀交割。（）