流动性压力测试培训
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建立流动性压力测试表。
定义流动 性风险压 力测试目 标资产/业 务组合的 范围，确 定承压对 象和承压 指标，包 括但不限 于：
流动性资金的供给 顾客的存款 贷款的偿还 利息收入 货币市场资金拆入 流动性资金的需求 客户存款的提现
各项指标 流动性比例 核心负债依存度 流动性缺口率 备付金比例 存贷款比例 核心存款比例
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流动性风险压力测试目标。
哈分行通过定量分析方法，分析潜在的压力因素及对业务的敏感性， 量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来 可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措 施以减少可能的损失。 哈分行开展流动性风险压力测试工作，为哈分行及总行提供更全面的风 险信息以及决策依据，帮助理解压力事件对经营产生的潜在威胁，形成 供哈分行及总行讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于流动性风 险压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 哈分行借助流动性风险压力测试评估银行盈利及资本充足性方面抵御 受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检 验经济资本配置。 哈分行通过开展流动性风险压力测试工作，完善内部评级体系，更加准 确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求
定义 ：
所称压力测试是一种以定量分析为主的风险 分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率 事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析 这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面 影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银 行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要 措施。主要有信用风险压力测试、市场风险压 力测试、操作风险压力测试、流动性风险压力 测试以及信息科技压力测试等。本次培训主要 是流动性风险压力测试。
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流动性管理部门进行压力测试时应全 面考虑影响流动性风险的各种因素， 包括但不限于以下内容： 假设情景对我行的影响； 政治风险、国家风险和汇兑等限制； 资产变现时间及折让程度。
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流动性风险压力测试方法。
采用自上而下和自下而上相结合的方式，开展 压力测试。具体测试方法包括敏感性测试和情 景测试。 敏感性压力测试是指通过分析单一压力因素的 改变对承压对象产生影响的过程，旨在测量银 行对单个重要压力因素的风险暴露和承受能力。 情景压力测试是指通过设置假定的极端但是可 能的情景，分析该情景下多种压力因素对承压 对象产生的影响。
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构建压力情景
层级设定。压力情景根据假设程度 的不同，一般包括轻度压力、中度 压力以及重度压力。三种压力情景 按照顺序不断增强，其中轻度压力 也应该比目前实际情况更为严峻。
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流动性风险压力假设
内部风险压力情景的假设条件包括但不限于： 流动性资产价值的侵蚀； 零售存款的大量流失； 批发性融资来源的可获得性下降； 融资期限的缩短； 交易对手要求追加保证金或担保； 与新开发的复杂产品和交易相关的流动性损耗； 信用评级下调； 出现流动性危机的影响。
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确定流动性风险因子
根据哈分行业务发展、风险状况和风险管 理能力实际，研究制定哈分行流动性风险 压力测试方案，确定风险因子。由于造成 流动性风险的因素多种多样，包括市场风 险、信用风险、操作风险等造成的直接损 失;股价大幅下跌、信用利差大幅扩大、外 部信用评级大幅下调等外部事件所引起的 谣言，这些都会造成客户集中取款和对外 融资困难等。风险因子可以是存款准备金 提高，利率上涨，不良贷款率提高等。 LOGO
发起流动性压力测 试
确定风险因子
构建压力情景
风险应对评估及反 馈
选择执行压力测试 方法 建立流动性压力测 试表
启动应急预案
拟定风险报告
风险分析
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流动性风险压力测试频率
压力测试的频率应与压力测试目标、 压力因素的性质以及风险管理能力 相适应。哈分行流动性风险压力测 试按照年度计划安排每季度开展一 次；也可以根据央行大幅调整存款 准备金率、恶性事件引发银行名誉 风险导致银行挤兑等假设情景开展 不定期压力测试。
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职责与权限
负责牵头组织开展哈尔滨分行流动性风险压力 测试工作；负责起草并修订流动性压力测试管 理制度办法；制定并完善压力测试实施方案； 执行压力测试形成的相关政策。
负责根据哈分行及当地监管机构的要求以及 资金财务部需要，定期或不定期开展压力测 试工作，并形成报告上报哈分行；执行压力 测试形成的相关政策。
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ห้องสมุดไป่ตู้
流动性压力测试流程
压力测试频率，发起流动性压力 测试，确定风险因子;构建压力情 景;选择执行压力测试的方法，建 立流动性压力测试表，依据压力 测试结果进行风险分析，拟定风 险报告，启动应急预案，风险应 对评估及反馈，如图所示 ：
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确定压力测试频 率
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分析测试结果
通过计量模型或者专家判断等方式计 算压力情景下承压指标的量化极端变 化结果。并根据流动性风险压力测试 结果进行定量分析和定性分析，重点 分析压力情景下可能造成的损失或者 危害，以及流动性风险压力测试显示 出的业务发展或者经营管理的薄弱环 节。
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外部市场风险压力情景的假设条件包 括但不限于： 市场流动性的突然下降； 对外汇可兑换性以及进入外汇市场的 限制的变化； 对中央银行融资工具的渠道的变化； 支付结算系统的突然崩溃。
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哈尔滨分行各流动性管理部门及各 支机构应基于专业判断进行压力测 试，并在可能情况下，对以往影响 我行的类似流动性危机情景进行回 溯分析。
合格客户的贷款需求
法定存款准备金的调整 营业费用及税金的缴付
贷款总额与总资产的比 率
流动性覆盖率
净稳定资金比例
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定义“流动性缺口＝流动性供给－流动性 需求”，如果“流动性缺口<0”，就存在 所谓的流动性短缺，这时银行必须设法筹 措到额外资金满足流动需求；相反，“当 流动性缺口>0”时，则存在所谓的流动性 剩余，银行管理层应决定如何将这些过剩 的资金投入到盈利更高的资产项目上去。
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建立流动性压力测试表。
定义流动 性风险压 力测试目 标资产/业 务组合的 范围，确 定承压对 象和承压 指标，包 括但不限 于：
流动性资金的供给 顾客的存款 贷款的偿还 利息收入 货币市场资金拆入 流动性资金的需求 客户存款的提现
各项指标 流动性比例 核心负债依存度 流动性缺口率 备付金比例 存贷款比例 核心存款比例
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流动性风险压力测试目标。
哈分行通过定量分析方法，分析潜在的压力因素及对业务的敏感性， 量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来 可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措 施以减少可能的损失。 哈分行开展流动性风险压力测试工作，为哈分行及总行提供更全面的风 险信息以及决策依据，帮助理解压力事件对经营产生的潜在威胁，形成 供哈分行及总行讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于流动性风 险压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 哈分行借助流动性风险压力测试评估银行盈利及资本充足性方面抵御 受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检 验经济资本配置。 哈分行通过开展流动性风险压力测试工作，完善内部评级体系，更加准 确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求
定义 ：
所称压力测试是一种以定量分析为主的风险 分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率 事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析 这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面 影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银 行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要 措施。主要有信用风险压力测试、市场风险压 力测试、操作风险压力测试、流动性风险压力 测试以及信息科技压力测试等。本次培训主要 是流动性风险压力测试。
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流动性管理部门进行压力测试时应全 面考虑影响流动性风险的各种因素， 包括但不限于以下内容： 假设情景对我行的影响； 政治风险、国家风险和汇兑等限制； 资产变现时间及折让程度。
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流动性风险压力测试方法。
采用自上而下和自下而上相结合的方式，开展 压力测试。具体测试方法包括敏感性测试和情 景测试。 敏感性压力测试是指通过分析单一压力因素的 改变对承压对象产生影响的过程，旨在测量银 行对单个重要压力因素的风险暴露和承受能力。 情景压力测试是指通过设置假定的极端但是可 能的情景，分析该情景下多种压力因素对承压 对象产生的影响。
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构建压力情景
层级设定。压力情景根据假设程度 的不同，一般包括轻度压力、中度 压力以及重度压力。三种压力情景 按照顺序不断增强，其中轻度压力 也应该比目前实际情况更为严峻。
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流动性风险压力假设
内部风险压力情景的假设条件包括但不限于： 流动性资产价值的侵蚀； 零售存款的大量流失； 批发性融资来源的可获得性下降； 融资期限的缩短； 交易对手要求追加保证金或担保； 与新开发的复杂产品和交易相关的流动性损耗； 信用评级下调； 出现流动性危机的影响。
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确定流动性风险因子
根据哈分行业务发展、风险状况和风险管 理能力实际，研究制定哈分行流动性风险 压力测试方案，确定风险因子。由于造成 流动性风险的因素多种多样，包括市场风 险、信用风险、操作风险等造成的直接损 失;股价大幅下跌、信用利差大幅扩大、外 部信用评级大幅下调等外部事件所引起的 谣言，这些都会造成客户集中取款和对外 融资困难等。风险因子可以是存款准备金 提高，利率上涨，不良贷款率提高等。 LOGO
发起流动性压力测 试
确定风险因子
构建压力情景
风险应对评估及反 馈
选择执行压力测试 方法 建立流动性压力测 试表
启动应急预案
拟定风险报告
风险分析
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流动性风险压力测试频率
压力测试的频率应与压力测试目标、 压力因素的性质以及风险管理能力 相适应。哈分行流动性风险压力测 试按照年度计划安排每季度开展一 次；也可以根据央行大幅调整存款 准备金率、恶性事件引发银行名誉 风险导致银行挤兑等假设情景开展 不定期压力测试。
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职责与权限
负责牵头组织开展哈尔滨分行流动性风险压力 测试工作；负责起草并修订流动性压力测试管 理制度办法；制定并完善压力测试实施方案； 执行压力测试形成的相关政策。
负责根据哈分行及当地监管机构的要求以及 资金财务部需要，定期或不定期开展压力测 试工作，并形成报告上报哈分行；执行压力 测试形成的相关政策。
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ห้องสมุดไป่ตู้
流动性压力测试流程
压力测试频率，发起流动性压力 测试，确定风险因子;构建压力情 景;选择执行压力测试的方法，建 立流动性压力测试表，依据压力 测试结果进行风险分析，拟定风 险报告，启动应急预案，风险应 对评估及反馈，如图所示 ：
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确定压力测试频 率
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分析测试结果
通过计量模型或者专家判断等方式计 算压力情景下承压指标的量化极端变 化结果。并根据流动性风险压力测试 结果进行定量分析和定性分析，重点 分析压力情景下可能造成的损失或者 危害，以及流动性风险压力测试显示 出的业务发展或者经营管理的薄弱环 节。
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外部市场风险压力情景的假设条件包 括但不限于： 市场流动性的突然下降； 对外汇可兑换性以及进入外汇市场的 限制的变化； 对中央银行融资工具的渠道的变化； 支付结算系统的突然崩溃。
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哈尔滨分行各流动性管理部门及各 支机构应基于专业判断进行压力测 试，并在可能情况下，对以往影响 我行的类似流动性危机情景进行回 溯分析。
合格客户的贷款需求
法定存款准备金的调整 营业费用及税金的缴付
贷款总额与总资产的比 率
流动性覆盖率
净稳定资金比例
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定义“流动性缺口＝流动性供给－流动性 需求”，如果“流动性缺口<0”，就存在 所谓的流动性短缺，这时银行必须设法筹 措到额外资金满足流动需求；相反，“当 流动性缺口>0”时，则存在所谓的流动性 剩余，银行管理层应决定如何将这些过剩 的资金投入到盈利更高的资产项目上去。