统计学第3章时间序列分析
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 还比如：一天中七天规律性的变化，周五通常是 人际交往的高峰期，周六、周日则是娱乐、购物 的黄金时间。一日中午和傍晚下班时分，是副食 和蔬菜的销售黄金时间。
3.循环变动cyclical variation(C)
• 循环变动是指以若干年（季、月）为一定 周期的有一定规律性的周期波动。
• 循环变动和长期趋势不一样，循环变动不 是单一方向的持续变动，而是有涨有落的 交替波动。循环变动和季节变动也不同， 循环变动的周期长短很不一致，不像季节 变动那样有很明显的按月或者按季的固定 周期规律。如图206页图9.5。
二、时间序列的速度分析
• 发展速度 • 增长速度
1.发展速度
发展速度
报告期水平 基期水平
环比发展 前 报 速一 告 度期 期水 水 xxii1平 平
定基发展速 某度 报 一告 固期 定水 基平 期 xx水 0i 平
• 举例教材301页例9.2
2019-2019我国水泥产量速度指标计算表
1.发展速度
• 环比增长速度=环比发展速度-1 • 定基增长速度=定基发展速度-1 • 举例301页例9.2
三、平均发展速度和平均增长速度
• 平均发展速度 • 平均增长速度
1.平均发展速度
• （几何平均数）各期环比发展速度的序时 平均数，通常采用几何平均法。
Gn x1.x2xn n xn
x0 x1
xn1
x0
• 季节变动本意上指受自然因素的影响，在一年中 随季节的更替而发生的有规律的变动。现在对季 节变动的概念有了扩展，对一年内由于社会、政 治、经济、自然因素的影响，形成的以一定时期 为周期的有规律的重复变动，都可以称为季节变 动。
• 比如：“销售淡季”、“销售旺季”（啤酒、衣 服）/旅游旺季、旅游淡季（如305页图9.4）
2.时间序列的构成
• 被研究现象所属的时间ti • 不同时间上的统计数据xi
i=0,1,2,……n（各时间的发展水平） 举例：300页表9.1
在对各时间的发展水平进行比较时，把 作为比较基础的那个时期称为基期，相对 应的发展水平称为基期水平；把所研究考 察的那个时期称为报告期，相对应的发展 水平称为报告期水平。
3.1时间序列的对比分析
• 时间序列的含义 • 时间序列的速度分析 • 平均发展速度和平均增长速度
一、时间序列的含义
• 定义 • 时间序列的构成 • 时间序列分析的目的 • 时间序列的种类 • 编制时间序列的基本原则
1.时间序列的含义
• 时间序列（time series）是指客观现象常常 随着时间变化而变化，并表现出一定的动 态规律性。将反映某一现象数量变化的同 类指标，按时间的先后顺序排列，由此形 成的数据数列称为时间序列
第三章 时间序列分析
武汉工业学院 王新华
本章主要内容及重难点
主要内容：时间序列的对比分析、时间序列 及其构成要素、时间序列趋势变动分析、 季节变动分析
重点：时间序列的速度分析指标（发展速度、 增长速度、平均发展速度、平均增长速 度）、时间序列的构成要素、移动平均法、 最小二乘趋势法
难点：最小二乘趋势法、季节变动分析
思考题：教材327页第3题，要求计算平均增 长速度。
3.2时间序列及其构成因素
• 时间序列的构成因素 • 时间序列构成因素的组合模型
一、时间序列的构成因素
• 长期趋势(Trend,T) • 季节变动(Seasonal fluctuation,S) • 循环变动(Cyclical variation,C) • 不规则变动(Irregular variation,I)
• 各环比发展速度的连乘积等于相应时期的
定基发展速度。x1.x2.x3 xn xn
x0 x1 x2
xn1 x0
• 相邻的两个定基发展速度之商，等于相应 时期的环比发展速度，即： xi / xi1 xi
x0 x0 xi1
2.增长速度
增长 基 增 速 期 长 度 报 水 量 基 告 平 基 期 期期 水 水 发 水 平 平 时间序列的基本原则
• （1）各指标数值所属时间可比 • （2）各指标数值总体范围可比（全国31省
市，还是部分省市，或者是否包括港澳台）
• （3）各指标数值的经济内容（如：我国的 经济统计中，生产总量最早用国民收入， 后改用GDP与GNP）、计算口径（重庆与 四川）、计算方法可比（如GDP有三种算 法：生产法、收入法、支出法）（价格指 数有CPI,PPI,RPI）
4.不规则变动irregular variation(I)
• 不规则变动是时间序列分离了长期趋势、 季节变动、循环变动以后的波动。不规则 变动一般受众多偶然因素的影响。（随机 变动）
二、时间序列构成因素的组合模型
• 1.乘法模型Y=T.S.C.T • 2.加法模型Y=T+S+C+I
3.3时间序列趋势变动分析
要素一：动态t 要素二：指标数值a
3.时间序列分析的目的
• 描述事物在过去的状态 • 揭示事物发展变化的规律性 • 预测事物在未来时间的数量
4.时间序列的种类
• 绝对数时间序列（如GDP、进出口额、存 款余额）
• 相对数时间序列（如恩格尔系数、资产利 润率、人口出生率）
• 平均数时间序列（如平均工资、平均分）
1.长期趋势trend（T）
• 长期趋势是指现象在一段相当长的时间内 所表现的沿着某一方向的持续发展变化。 长期趋势可能是不断增长或不断下降或保 持不变的态势。例如：我国的GDP近20年 来呈现出逐年增长的态势。长期趋势一般 是受某种长期的起根本性作用的因素影响 的结果。如305页图9.3。
2.季节变动seasonal fluctuation(S)
2.平均增长速度
• 平均增长速度=平均发展速度-1 • 例题：一家投资公司某笔投资的年利率是
按复利计算的，10年的年利率分配如下： 第1年至第2年为5%，第3年至第5年为8%， 第6年至第8年为10%，第9年至第10年为 12%，求平均年利率。（收益率）
2.平均增长速度
• 平均年利率=平均本利率-1 = 11 0 .025 1 .038 1 .1 3 1 .122 1 =8.77%
3.循环变动cyclical variation(C)
• 循环变动是指以若干年（季、月）为一定 周期的有一定规律性的周期波动。
• 循环变动和长期趋势不一样，循环变动不 是单一方向的持续变动，而是有涨有落的 交替波动。循环变动和季节变动也不同， 循环变动的周期长短很不一致，不像季节 变动那样有很明显的按月或者按季的固定 周期规律。如图206页图9.5。
二、时间序列的速度分析
• 发展速度 • 增长速度
1.发展速度
发展速度
报告期水平 基期水平
环比发展 前 报 速一 告 度期 期水 水 xxii1平 平
定基发展速 某度 报 一告 固期 定水 基平 期 xx水 0i 平
• 举例教材301页例9.2
2019-2019我国水泥产量速度指标计算表
1.发展速度
• 环比增长速度=环比发展速度-1 • 定基增长速度=定基发展速度-1 • 举例301页例9.2
三、平均发展速度和平均增长速度
• 平均发展速度 • 平均增长速度
1.平均发展速度
• （几何平均数）各期环比发展速度的序时 平均数，通常采用几何平均法。
Gn x1.x2xn n xn
x0 x1
xn1
x0
• 季节变动本意上指受自然因素的影响，在一年中 随季节的更替而发生的有规律的变动。现在对季 节变动的概念有了扩展，对一年内由于社会、政 治、经济、自然因素的影响，形成的以一定时期 为周期的有规律的重复变动，都可以称为季节变 动。
• 比如：“销售淡季”、“销售旺季”（啤酒、衣 服）/旅游旺季、旅游淡季（如305页图9.4）
2.时间序列的构成
• 被研究现象所属的时间ti • 不同时间上的统计数据xi
i=0,1,2,……n（各时间的发展水平） 举例：300页表9.1
在对各时间的发展水平进行比较时，把 作为比较基础的那个时期称为基期，相对 应的发展水平称为基期水平；把所研究考 察的那个时期称为报告期，相对应的发展 水平称为报告期水平。
3.1时间序列的对比分析
• 时间序列的含义 • 时间序列的速度分析 • 平均发展速度和平均增长速度
一、时间序列的含义
• 定义 • 时间序列的构成 • 时间序列分析的目的 • 时间序列的种类 • 编制时间序列的基本原则
1.时间序列的含义
• 时间序列（time series）是指客观现象常常 随着时间变化而变化，并表现出一定的动 态规律性。将反映某一现象数量变化的同 类指标，按时间的先后顺序排列，由此形 成的数据数列称为时间序列
第三章 时间序列分析
武汉工业学院 王新华
本章主要内容及重难点
主要内容：时间序列的对比分析、时间序列 及其构成要素、时间序列趋势变动分析、 季节变动分析
重点：时间序列的速度分析指标（发展速度、 增长速度、平均发展速度、平均增长速 度）、时间序列的构成要素、移动平均法、 最小二乘趋势法
难点：最小二乘趋势法、季节变动分析
思考题：教材327页第3题，要求计算平均增 长速度。
3.2时间序列及其构成因素
• 时间序列的构成因素 • 时间序列构成因素的组合模型
一、时间序列的构成因素
• 长期趋势(Trend,T) • 季节变动(Seasonal fluctuation,S) • 循环变动(Cyclical variation,C) • 不规则变动(Irregular variation,I)
• 各环比发展速度的连乘积等于相应时期的
定基发展速度。x1.x2.x3 xn xn
x0 x1 x2
xn1 x0
• 相邻的两个定基发展速度之商，等于相应 时期的环比发展速度，即： xi / xi1 xi
x0 x0 xi1
2.增长速度
增长 基 增 速 期 长 度 报 水 量 基 告 平 基 期 期期 水 水 发 水 平 平 时间序列的基本原则
• （1）各指标数值所属时间可比 • （2）各指标数值总体范围可比（全国31省
市，还是部分省市，或者是否包括港澳台）
• （3）各指标数值的经济内容（如：我国的 经济统计中，生产总量最早用国民收入， 后改用GDP与GNP）、计算口径（重庆与 四川）、计算方法可比（如GDP有三种算 法：生产法、收入法、支出法）（价格指 数有CPI,PPI,RPI）
4.不规则变动irregular variation(I)
• 不规则变动是时间序列分离了长期趋势、 季节变动、循环变动以后的波动。不规则 变动一般受众多偶然因素的影响。（随机 变动）
二、时间序列构成因素的组合模型
• 1.乘法模型Y=T.S.C.T • 2.加法模型Y=T+S+C+I
3.3时间序列趋势变动分析
要素一：动态t 要素二：指标数值a
3.时间序列分析的目的
• 描述事物在过去的状态 • 揭示事物发展变化的规律性 • 预测事物在未来时间的数量
4.时间序列的种类
• 绝对数时间序列（如GDP、进出口额、存 款余额）
• 相对数时间序列（如恩格尔系数、资产利 润率、人口出生率）
• 平均数时间序列（如平均工资、平均分）
1.长期趋势trend（T）
• 长期趋势是指现象在一段相当长的时间内 所表现的沿着某一方向的持续发展变化。 长期趋势可能是不断增长或不断下降或保 持不变的态势。例如：我国的GDP近20年 来呈现出逐年增长的态势。长期趋势一般 是受某种长期的起根本性作用的因素影响 的结果。如305页图9.3。
2.季节变动seasonal fluctuation(S)
2.平均增长速度
• 平均增长速度=平均发展速度-1 • 例题：一家投资公司某笔投资的年利率是
按复利计算的，10年的年利率分配如下： 第1年至第2年为5%，第3年至第5年为8%， 第6年至第8年为10%，第9年至第10年为 12%，求平均年利率。（收益率）
2.平均增长速度
• 平均年利率=平均本利率-1 = 11 0 .025 1 .038 1 .1 3 1 .122 1 =8.77%