中国区域全要素生产率的影响因素分析

Ａｐｒ ２ ２ ， ０１
中国 区域全要 素生产率 的影响 因素分析
刘 霞 ，蔡风景 ，胡玉琴 ２
（ １ ．温州大学数学与信 息科学学院，浙 江温 州 ３５ ３ ；２ ２０ ５ ．浙江财 经学 院
数 学与统 计学 院 ，浙江杭 州
摘
３０ ０） １０ ０
要 ： 于状 态空间模型 的卡 尔曼滤波算法 ， 基 运用 Ｅ ｉｗ ． ｖ ｓ ０软件测算 出 １７ ｅ ６ ９９—２０ ０ ４年我 国各省域
收稿 日期 ：２ １－０２ ０ Ｉ１ ４ 基金项 目：浙江省教育厅科研计划一般课题 （ ２ １１０ ２ Ｙ ００６６） 作者简介 ：刘霞 （９ ９ ，女，浙江诸暨人 ，研究方 向：应用统计 ．十通讯作者，ｃ ｃ ｅ ６ ． Ｉ １８ 一） ｙ ｌ ＠１３Ｃ Ｔ ｉ ＯＩ
刘 霞等 ： 中国 区域 全要 素生 产率 的影 响 因素分 析
产率 从残 差 中分离 出来 ，从 而剔 除掉 一些 测算 误差 对其 估算 的影 响 ，使 研究 结果 更加准 确 ．另一
方面 ，从 经济 意义 角度 出发 ，考虑 到先 进 高效产 业 部 门的生产 效率 明显 高 于落后低 效产 业 部 门， 而我 国 目前 也不 断提 出各 种优 化产 业 结构升 级 的策 略 ．因此 ，本 文在 使用状 态 空 间模 型估 计全 要 素生产 率基 础 上 ， 充加 入产业 结 构这 一变 量进行 面 板分 析 ， 出影 响全 要素 生产 率 的决定 因素 ， 补 找 为政府 决策 部 门资源 配置 和 战略扶 持提 供科 学支 撑 ，从 而更好 地促 进我 国经 济增长 模 式 的转 变 ．
年 度数 据 ． １ Ｔ Ｐ增 长 率 的测 算 方法 ． ２ Ｆ
１． ． １传统计算全要素生产率方法 ２
传 统 的应用 索洛 增长速 度 方程 计算 全要 素 生产率 一般 采用 如 下方法 ：
Ａ＝Ｙ 足 ｆ 一 一 ｌ ｌ
（） １
其 中 Ａ表 示全 要素 生产 率增 长率 ，Ｙ、ｋ和 ｆ 别表 示产 出、资 本和 劳动 的年平 均增 长速 度 ； 分 和 分别 表示 资本 和 劳动 的产 出弹 性系数 ． 出和 投入 的增 长均 按水 平法 计算 ， 产 若确 定 了 和
获 得 含 有 外 国先进 技 术 的产 品和 服 务 ，本 国 厂 商通 过 学 习和 模 仿 可 以提 高 生产 效 率 和 技 术 能 力 ．而 人力 资本 同样可 以促 进经济 发展 和技 术进 步 ，著名 的诺 贝尔奖 获得者 舒尔 茨【提 出 ，在影 ３ 】 响经济 发展诸 因素 中 ，人 的 因素 是最 关键 的 ，经济 发展主 要取 决于人 的质 量提 高 ，而不 是 自然资 源 的丰 瘠或 资本 的多寡 ．实际上 ，人力 资本还 是成 功 的国际技 术扩 散的一个 重要 因素 ，企业 或 国
量测方程： ＋ Ｙ＝
状 态方 程 ：
：
一
＋ ｆ ｆ ＋
（） ２
１
＋ｃ ｏ＋ｑ ，
＋ ＋
（） ３
（ ４）
＝
一
１
＝
一
ｌ
百度文库
＋ ＋
（） ５
式 中， Ｙ 、 Ａ， 、 Ｉ、 、 ｔ
和 与方程 的经 济意义 与 （ ）中所示 有所 不 同，各 自带有 下 １
本 的产 出弹性 一并 估计 出来 ， 同时可得 到劳 动 的产 出弹 性 ．
２ 面板 数据模 型
由于 我 国较 晚才 开始 引进 Ｆ Ｉ Ｄ ，部分省 市 早期数据 缺 失 ，因而在综 合考 虑后选 取全 国 ２ 省 ６ 市 １８ ９ ７—２ ０ ０ ４年 的数据 作为 实证检 验 的样本 ，其 中西藏 、青海 、海 南 、宁夏 、重庆 由于 数据 缺 失较 多 ，不 计入样 本 ． ２１数据 的选 取 与说 明 ． （ ）进 口 （ｍｐ ｒ） 以各 省 的进 口贸易 总额 占 Ｇ １ Ｉ ｏｔ： ＤＰ的比重表 示 ．
３ ０
温 州大学学报 ・自 然科学版 （０２ 第 ３ 卷第 ２ ２ １） ３ 期
变 化率 随着 时间 、各种 投入 以及 投入 要素 弹性 的变化 而改变 ，反过 来投入 要素 产 出弹 性 也随 Ｔ Ｐ Ｆ
变 化而 变化 ，而 在 函数 形式 上继 续采 用传统 索洛增 长方 程 的形式 ，那 么就可 得到 一个 具有三 个 时 变 参数 的模 型 ：
性通 过 ＝１ 得 到 ． 一
建立 了 （ ）一 （ ）式所 示 的状 态 空 间模型 后 ，代入 投入 产 出增长 的历 年数 据 ，基 于卡 尔曼 ２ ５ 滤波 算法 ，运 用 Ｅ ｉｗ ． ｖｅ ｓ６ ０软件 可 以把 两个 时变参 数 （ 模型 中 的状 态变 量 ） ，即 Ｔ Ｐ增长 率和 资 Ｆ
第 ３ 第 ２期 ３卷
Ｖ ｌ ３ Ｎｏ ２ ｏ ． ３
温 州 大 学 学 报 ・自 然 科 学 版
Ｊ ｕ ｎ ｆ ｅ ｚ ｏ ｉ ｅ ｓｔ ‘ ｔ ｒ ｌ ｃ ｅ ｃ ｓ ｏ ｒ ａ ｏ ｎ ｈ ｕ Ｕｎ ｖ ｒ ｉ Ｎａｕ ａ ｉｎ ｅ ｌ Ｗ ｙ Ｓ
２１ ０ ２年 ４月
，
通过 式 （ ）就可 计算 出 Ｔ Ｐ增长 率 ． １ Ｆ
１ ． 用 时变 弹性 的状 态空 间模 型 计 算 Ｔ Ｐ ． ２应 ２ Ｆ
由于索 洛剩 余计 算方法 把 随机 误差 项也 全 部归入 全要 素 生产 率 ，因此 计算 结果 比较粗 糙 ．而 应 用 时变参 数方 法计 算全 要素 生产 率 ，可 以把 方程 的误 差和全 要 素生产 率 分离 开来 ，同时可 计算 出时变 的 资本和 劳动 的产 出弹 性 ，这样 就 能使估 计 结果 更为精 确和 符合 实 际 ． 如 果去掉 中性 技术 进步 的假 设 条件 ，认 为 技术进 步 可能 是 中性 的也可 能是 非 中性 的，即 Ｔ Ｐ Ｆ
２ ９
表示 ）和 人 力资本 对全 要素 生产 率 的影 响 ，结果 发现 贸 易开放度 对全 要 素生产 率有 显著和 积 极 的 影 响 ，而 当 贸易开 放度 达到 一 定程度 的 时候 ，人力 资本 也会 对全 要素 生产 率产 生正 向影 响 ． 国内 ，李胜文 等 利 用 统计 指数 方法 测算 了各 地 区 的全 要 素生产 率 ，然后 通过 聚类 分析 的方 】 法研 究 了各个 地 区问 Ｔ Ｐ的差异 ，并对 产 生这种 差异 的原 因从人力 资本 、Ｒ＆ Ｄ和 外 贸的角度 进 Ｆ 行 了分析 ；刘舜 佳【利 用 Ｄ Ａ 方 法测 算 了 １ ５ —２ ０ 我 国 ２ 省份 的全 要素 生产 率 ，并运用 ７ Ｊ Ｅ ９ ２ ０ ６年 ７个 面 板数据 协 整和 误差 修 正模 型分 别检 验 了 国际贸 易和 外商 直接 投 资 （ Ｄ ）对全 要 素生产 率 的长 ＦＩ 期和 短期 因果 关系 ； 许和 连等 Ｌ利用 １ ８ —２ ０ ８ Ｊ ９ １ ０ ４年 的省 际面板 数据 分析 了贸 易开放 度及 人力 资本 对全 要素 生产 率和 经济 增长 的影 响 ，并进 一步 考察 了地 区 的差异 性 ． 上述 文献 在 构建 包含 各省 域 的面板 数据 时所 使 用 的 Ｔ Ｐ 序列 往往 并 不是通 过 时变 参数 的方 Ｆ 法计算 得 到 的，而 如果用 状 态空 间模 型来 刻画 全要 素生 产率 的增 长变化 情况 ，就 可 以将全 要素 生
Ｄ ： １．８ ５ ．ｓ ． ７ —５ ３２ １ ． ． ５ ｏＩ ０３ ７ ￣ｉ ｎ１ ４３ ６ ． ２ ２ ０ ｓ ６ ０ ００
保 持 经济 的快速 可持 续增长 是各 国的主要经 济 目标之 一 ， 如何 实现这 一 目标也 是经济研 究的
一
个 重要领 域 ．近 年来 对于经 济增 长 的研 究 ，有 很大 一部 分采用 的是全 要素 生产 率分析 法 ．全要
１ Ｔ Ｐ增长 率的测算 Ｆ
１１变量 与数 据 的选取 ． （ ） 文 以不 变价 格 的地 区生产 总值 ＧＤ １本 Ｐ作 为衡 量经 济增 长 的基本指 标 ， １ ７ 的 ＧＤ 由 ９ ８年 Ｐ
以及 １７ ９ ８年 为基期 的 Ｇ ＤＰ指数换 算 可得 （ 单位 ：亿 元 ） ． （ ）资本 投入 ．资本投 入 主要 是指 基础 设施 、更 新 改造和 房地 产投 资 等物质 资本 的投 入 ．由 ２
出口的影响并不显著；而从短期看 ，人 力资本水平与产业结构 则是促进 Ｔ Ｐ增长的主要 因素． Ｆ
关键词 ：全要素生产率；状态空间模型 ；面板协整检验；误差修 正模型
中 图分 类号 ：Ｆ ２ １７ 文 献 标 志 码 ：Ａ 文 章 编 号 ： １７ ．５ ３２ １）２０ ２ ．８ ６ ４３６ （０ ２０ ．０ ８０ 本 文 的 Ｐ Ｆ文 件 可 以从 ｘ ｅ ａ ．Ｚ ． ｕｃ Ｄ ｕｂ ｏＷ Ｕｅ ． ｄ ｎ获得
为代表 的新增长 理 论认为 一 国经济 的长期 持续增 长 主要依赖 于其 全要 素生产 率 的提高 ，也 即技术 进步 ．而在 开放 经济 系统 中 ，由于 国家之 间存 在水 平或垂 直 的中 间产 品贸易 ，一 国的技 术进 步不 仅取 决 于 国内基于研 发 （ Ｒ＆ Ｄ）的资本投 入 ，而且其 他 国家 的 Ｒ＆Ｄ 活动 也通过 各类 传播 渠道 直接 或 间接地 影 响本 国的技术进 步水 平 ，即 国际技 术溢 出效 应 ．研 究表 明，贸易开 放可 以使 一 国
的全要素生产率 （ Ｆ Ｔ Ｐ）的增 长率 ，构建面板数据模型来 实证研究 国际进 出口、外商直接投 资 （ ＤＩ、 Ｆ ） 人 力资本和产业结构等 因素对我 国全要素生产率的动态影响状况． 面板协整检验和误差修 正结果表 明：
从长期来看 ， 力资本 、 人 产业结构、 口以及 Ｆ Ｉ 进 Ｄ 对全要 素生产率的增 长都具有不 同程度 的正 向作 用，
家 为 了能成 功吸 收 国外 的技 术知识 需要 具备 一定类 型 的技术 ，它 首先 以科学 技术类 人 力资本 的形
式 存在 ，也是 成功技 术 吸收 的重要条 件 ． ａｒ ４ 为开放 国家有 更 强的吸 收先进 国家 技术 进步 Ｂｒ ｏ等【认
的能力．Ｍｉｅ 等Ｌ ｌｒ ５ ｌ 利用 ８ 个国家 的 １６ ３ ９０—１８ 年平均数据考察了贸易开放度 （ ９９ 以贸易依存度
（ ｏ ｅｔ ｒ ｎＳ ｌｗ）提 出 ，是衡量 单位 总投 入的 总产量 的生产 率指标 ，即总产 量与全 部要 素 Ｒ ｂ ｒＭｅｔ ｏｏ ｏ
素生产 率 （ｏａ Ｆ ｃ ｒＰｏ ｕｔ ｉ ）又 称 为 “ 洛余值 ”，最早 是 由美 国经济 学家 罗伯特 ・ Ｔ ｔｌ ａｔ ｒｄ ｃｖｔ ｏ ｉ ｙ 索 索洛 投入 量之 比．全 要素 生产率 的来 源主要 包括 技术进 步 、组织创 新 、专 业化和 生产 创新 等 ．产 出增 长率超 出要素投 入增 长率 的部 分为全 要素 生产 率 （ Ｆ ）增长 率 ．近 年来 以 Ｒ ｍｅｔ、Ｌ ｃｓ１ ＴＰ ｏ ｒ ¨ ｕａ［等
于 国内资本 存量 的计 算 目前 以张军 为代 表 的永 续盘存 法来 计算 资本 存量 最 为普遍 ，并且 为多数 学 者所 引用 ． 因此 ，本 文也 采用 张军 等Ｌ测算 的 中国省 际资 本存 量数据 进 行研 究 （ ９ Ｊ 单位 ：亿元 ） ． （ ）劳动投 入 ．本文 采用 历年 的就业人 员 数作 为劳 动投入 数据 （ ３ 单位 ：万人 ） ． 以上 原始数 据均 来 自 《 中国五十 五年 统 计资料 汇编 》 ［ ，样 本 区 间均 取 １７ 新 １ 州 ９ ８—２ ０ ０ ４年 的
标ｔ ，表 明它们都 是 随时 间的变化 而变 化 ．随机扰 动项 、
、
假 设独立 且服 从正 态分布 ．
本文 考虑 到参数 估计 结果 的实 际意义 ，加 入 了规 模报 酬不 变 的假 设条件 ．加入 了规模 报酬 不 变 的假设 条件后 ，实 际估 算的 时变参 数只有 两个 ，即 Ｔ Ｐ增 长率 和资 本产 出弹性 ，劳动 的产 出弹 Ｆ