《证券投资顾问业务》模拟考试试卷

《证券投资顾问业务》模拟考试试卷

1、根据债券终值求现值的过程被称为（）。 [单选题] *

A.贴现(正确答案)

B.回归

C.映射

D.转换

2、若张某现在投资 100 万元购买一永续债券，该债券收益率为 2.4%，那么，其投资变为 200 万所需的投资时间大致为（）年。 [单选题] *

A.14

B.20

C.30(正确答案)

D.24

3、马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 [单选题] *

A.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

B.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也是喜好风险的人

C.投资者以收益率均值来衡量未来收益率的水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性(正确答案)

D.市场没有摩擦

4、1963 年，提出简化马柯威茨模型计算方法的是（）。 [单选题] *

A.罗尔

B.詹森

C.夏普(正确答案)

D.特雷诺

5、某一证券组合的目标是追求股息利益最大化，我们可以判断这种证券组合属于（）。 [单选题] *

A.货币市场型

B.指数化型

C.收入型(正确答案)

D.增长型

6、假设某一组合由三种不完全相关证券组成，当投资分配比例发生变化时，可能的投资组合在收益与标准差为坐标系的平面中是一（）。 [单选题] *

A.区域(正确答案)

B.曲线

C.直线

D.点

7、下列各项中，不属于被动型投资策略特点的是（）。 [单选题] *

A.可以避免过多的交易成本

B.被动接受市场变化而不是积极主动性调整

C.获得超越基准指数的收益(正确答案)

D.可以避免误判市场走势造成相对损失

8、在资产配置中，以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变，是指（）。 [单选题] *

A.动态资产配置

B.战略性资产配置(正确答案)

C.投资组合保险

D.战术性资产配置策略

9、“与买入一个未知的新股票相比，因买入蓝筹股资产组合下跌而遭受的损失所带来的痛苦相对较小”，这在行为金融学中属于（）。 [单选题] *

A.逃避后悔(正确答案)

B.心理账户

C.保守主义

D.过度自信

10、在弱有效市场中（）。 [单选题] *

A.长期存在套利机会，技术分析不能获得超额收益(正确答案)

B.不存在套利机会，技术分析能获得超额收益

C.长期存在套利机会，技术分析能获得超额收益

D.不存在套利机会，技术分析不能获得超额收益

11、客户风险偏好反映的是（）。 [单选题] *

A.风险可能对客户造成的最大损失

B.客户对风险的基本度量

C.客户主观上对于风险的态度(正确答案)

D.风险在客观上对客户的影响程度

12、根据风险矩阵，对于高态度、低能力的投资者，最适合的投资权重是（）。[单选题] *

A.货币 10%+债券 50%+股票 40%

B.货币 70%+债券 30%+股票 0%

C.货币 40%+债券 30%+股票 30%

D.货币 0%+债券 50%+股票 50%(正确答案)

13、构建证券组合的目的是为了（） [单选题] *

A.降低系统性风险

B.增加系统性收益

C.降低非系统性风险(正确答案)

D.增加非系统性收益

14、从家庭居住特征着眼，如果有人是与老年父母同住或仅父亲两人居住。那么他的家庭所处的阶段是（） [单选题] *

A.形成期

B.衰老期

C.成熟期(正确答案)

D.成长期

15、假设X股票的贝塔系统（β）是Y股票的两倍，下列说法正确的是（） [单选题] *

A.X的单位风险补偿是Y的两倍

B.X的风险为Y 的两倍

C. X的期望报酬率为Y

D. X受市场变动的影响程度为Y的两倍的两倍(正确答案)

16、当威廉指标（WMS）高于（）时，处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进。 [单选题] *

A.80(正确答案)

B.60

C.40

D.20

17、通常来说，（）型投资者可以承受一定的投资波动，但希望投资风险大致相当于市场的整体风险，进而可能选择房产、基金等投资工具。 [单选题] *

A.稳健

B.平衡(正确答案)

C.保守

D.激进

18、在组织风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。[单选题] *

A.组合在战略层面的重要性

B.经济前景

C.收益率

D.过去的组合集中情况(正确答案)

19、公司行业地位分析中，分析师常用的指标是（）。 [单选题] *

A.公司的行业垄断能力和行业谈判能力

B.公司股票市值在该行业所有股票中的排序

C.公司的行业竞争及产品价格策略

D.公司的行业综合排序和起产品的市场占有率(正确答案)

20、根据预算期内正常的、可实现的某一固定的业务量水平为唯一基础来编制预算的方法称为（）。 [单选题] *

A.定期预算法

B.静态预算法(正确答案)

C.滚动预算法

D.零基预算法

21、下列关于利率变化对证券价格的影响的说法，正确的是（）。 [单选题] *