张晓峒-计量经济学概论

http://www.econchina.org.cn
经济学人
Leabharlann Baidu
张晓峒
经济学课件 经济学著作
Data for EViews Data for book econometrics
http://jljjx.nankai.edu.cn
授课教案
网络课件
高级计量经济学（ ）主要内容： 高级计量经济学（1）主要内容： 计量经济学 1．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) ．时间序列模型（ 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊 断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。 预测，季节时间序列模型， 函数模型。 ） 模型 2． ． 随机变量的单整性与虚假回归 非平稳随机变量的统计特征、 （非平稳随机变量的统计特征、 虚假回归、 过程、统计量的渐近分布） 虚假回归、Wiener 过程、统计量的渐近分布） 3．时间序列的单位根检验（DF 统计量的极限分布、单位根检 ．时间序列的单位根检验（ 统计量的极限分布、 检验） 验方法 (DF、ADF 检验） 、 ） 4．模型检验的常用统计量（F、LR、W、LM、JB、赤池准则、 ．模型检验的常用统计量（ 、 、 、 准则、 检验 统计量 、 、 施瓦茨准则 汉南准则 准则、 准则） 施瓦茨准则、汉南准则）
高级计量经济学（ ）主要内容： 高级计量经济学（2）主要内容： 1．模型检验的常用统计量（邹突变点检验，邹预测检验，残差 ．模型检验的常用统计量（邹突变点检验，邹预测检验， 检验、 模型设定误差检验、异方差检 平方序列的 Q 检验、Ramsey 模型设定误差检验、异方差检 自相关检验、格兰杰非因果性检验、非嵌套检验、 验、自相关检验、格兰杰非因果性检验、非嵌套检验、递归 分析等） 分析等） 2．结构突变的单位根检验。 ．结构突变的单位根检验。 3．面板数据模型（混合模型、固定效应模型、随机效应模型、 ．面板数据模型（混合模型、固定效应模型、随机效应模型、 模型类型的检验与估计） 模型类型的检验与估计） 4．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型 、 Hendry ．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、 建模法、误差修正机制、误差修正模型等） 建模法、误差修正机制、误差修正模型等） 5．协整与误差修正（协整概念、Granger 定理、向量自回归模 定理、 ．协整与误差修正（协整概念、 非因果性检验与向量误差修正模型 型 （ VAR） Granger 非因果性检验 与向量误差修正模型 ） 、 （VEC）。 ） ）
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作 计量经济学著作
1．林少宫译， 计量经济学 ， 《计量经济学 （Gujarati D., Basic 计量经济学》
Econometrics 第 3 版）中国人民大学出版社， ， ） 2000。 2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati (Hardcover - Mar 18, 2002) 3．经济计量学精要 经济计量学精要（Essentials Of Econometrics 经济计量学精要 第 3 版） ，McGraw-Hill 出版社，Gujarati D., 著，张涛译，机械工业出版社，2006 年 9 月。 4．Michael P. Murray, Econometrics: A Modern Introduction, Pearson Addison Wesley, 2006. 5．现代计量经济学（Econometrics: A Modern 现代计量经济学 现代计量经济 Introduction）Pearson Addison Wesley 出版社， ， Michael P. Murray 著，费剑平译，机械工业出 版社，2009 年 4 月。
1．Introductory Econometrics: A Modern
Approach, Jeffrey M. Wooldridge, 4e。
2． 计量经济学导论(现代观点， 3 版， 第 英文版), 计量经济学导论 )
清华大学出版社。 3．计量经济学导论现代观点，(美国)J.M.伍德里 计量经济学导论现代观点， 计量经济学导论现代观点 奇著//费剑平译，中国人民大学出版社。
1．Applied Econometric Time Series, 2nd Edition (Hardcover)，by Walter Enders, 2004. 2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。 应用计 《应用计 量经济学》 量经济学 ，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作 时间序列著作 1. Elements of Forecasting (Fourth Edition), F.X. Diebold, South-Western College Publishing, 2007. 2. 经济预测（原第 2 版） X. Diebold 著，张涛译，中信出 ，F. 版社，2003。
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作 计量经济学著作 1．张晓峒主编， 计量经济学基础 （第 3 版， “十一五” 《计量经济学基础 计量经济学基础》 国家级规划教材） ，南开大学出版社，2007。 2． 《应用数量经济学》 ，张晓峒著，“十一五”国家级规划教 （ 材） ，机械工业出版社，2009-3。 1．Pindyck R S and D L Rubinfeld 著，钱小军等译， 计量经 《计量经 济模型与经济预测》 济模型与经济预测 ，机械工业出版社，1999。 2．Pindyck R S and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械工业出版社，1999。 3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。 1． H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics， J Pearson Education, In, 2003。 2． Stock J H and M W Watson, Introduction to Econometrics， 影印版。上海财经大学出版社，2004。 3． 王庆石主译， H Stock and M W Watson 著， 经济计量学 ， J 《经济计量学 经济计量学》 东北财经大学出版，2005。
高级计量经济学（ ） 高级计量经济学（1）
南开大学数量经济研究所教授 数量经济学专业博士生导师 张晓峒 nkeviews@yahoo.com.cn
课名：高级计量经济学（ ） 课名：高级计量经济学（1） 计量经济学 课时： 学时（ 学时） 课时：54 学时（其中上机 10-12 学时） 应具备的知识： 应具备的知识： 1．经济学（政治经济学，宏微观经济学） 经济学 宏微观经济学） ．经济学（政治经济 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验， ．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验， 方差分析，回归分析） 方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） ．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 4．中级计量经济学 ． 线性、非线性、一元、多元单方程回归模型 单方程回归模型， （线性、非线性、一元、多元单方程回归模型， 联立方程模型） 联立方程模型）
计量经济学著作 计量经济学著作 1. Microeconometrics, methods and applications, A C Cameron and P K Trivedi, Cambridge University Press, 2005. 2. 微观计量经济学（英文版），方法与应用，机械工业出版 微观计量经济学（英文版） 社，2008。
高级计量经济学（ 、 ）主要内容： 高级计量经济学（3、4）主要内容： 计量经济学 1．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH 模型族） ．自回归条件异方差模型（ 模型族 。 、 2．差分方程。 ．差分方程。 3．ARMA 模型预测和干扰分析。 ． 模型预测和干扰分析。 4．离散选择模型、受限模型。 ．离散选择模型、 选择模型 模型。 5．蒙特卡罗模拟、自举与计算机编程。 ．蒙特卡罗模拟、自举与计算机编程。 6．理论计量经济学英文教材选读。 ．理论计量经济学英文教材选读。 计量经济学英文教材选读
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
1．张晓峒著， 计量经济分析 （修订版） 《计量经济分析 计量经济分析》 ，经济 科学出版社，2003。
1．Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Jeffrey M. Wooldridge.2002. 2．Jeffrey M. Wooldridge 著，王忠玉译，横截面 横截面 与面板数据的计量分析，中国人民大学出版 与面板数据的计量分析 社，2007。
教材： 教材：
1． 计量经济分析》 修订版） 张晓峒著， ． 计量经济分析》 修订版） 张晓峒著 《 ， 分析 （ 经济科学出版社， 经济科学出版社，2003。 。 2． EViews 使用指南与案例》 张晓峒著， 使用指南与案例 ，张晓峒著 与案例》 ． 《 机械工业出版社，2007。 机械工业出版社， 。 出版社 数据文件下载： 数据文件下载： http://www.econchina.org.cn 经济中国网） 经济学人→ 张晓峒→ （经济中国网）→ 经济学人→ 张晓峒→经济学著作 3．课件下载： 下载： ．课件下载 http://www.econchina.org.cn 经济中国网） 经济学人→ 张晓峒→ 经济学课件 （经济中国网）→ 经济学人→ 张晓峒→ 经济学课件
1．Econometric Analysis (5th Edition) by William H. Greene, Prentice Hall Inc, 2002 2．William H. Greene, Econometric Analysis（第 4 版）, 影 印版，清华大学出版社，Prentice Hall Inc.，2001 3．William H. Greene 著，王明舰等译， 经济计量分析 （第 《经济计量分析 经济计量分析》 3 版） ，中国社会科学出版社，1999。 4．Greene William H.著，费剑平译， 计量经济分析 （第 5 《计量经济分析 计量经济分析》 版） ，中国人民大学出版社，2007。 1．Time Series Analysis，by James Douglas Hamilton， Princeton University Press, 1994 2．刘明志译，James D. Hamilton 著， 时间序列分析 ，中国 《时间序列分析 时间序列分析》 社会科学出版社，1999
1．顾岚主译， 时间序列分析，预测与控制 ，中国统计出版 《时间序列分析 预测与控制》 时间序列分析， 社；1997。 2． Time Series Analysis: Forecasting and Control (3rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，1994, 人民邮电出版社，2005. 3． Time Series Analysis: Forecasting and Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008. 1．Time Series Analysis and Its Applications (Springer Texts in Statistics) by Robert H. Shumway and David S. Stoffer, Springer-Verlag New York, Inc.,2000. 2．Time Series Analysis and Its Applications (Springer Texts in Statistics) by Robert H. Shumway and David S. Stoffer, Springer-Verlag New York, Inc.,2000. （非北美版）