MACD详细交易法则
本文是对如何运用MACD指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中，波浪理论---《市场行为的关键》和《证券混沌操作法——低风险获利指南》两本书对我起了引导性的作用。对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了.
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
点,否则以下的研究没有意义.
1)趋势在一段时间内是可以把握的;
2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
言归正传.先从MACD指标的公式开始:
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,6 }* ~- h6 h! e. |
DEA : EMA(DIFF,M);https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,$ C# _9 J7 n( E# y. l. u+ q MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,6 R" I2 a0 Z( t8 ]- j1 m& @# n' l
将该公式翻译成文字如下:https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,) a5 v0 C$ C6 r! n" H* T
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均
线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,+ i2 L' P* N2 E! O
第三句: MACD=柱状线= (当日离差-平均离差)X放大3倍
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,+ c# B/ k% z* O' a
https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,! d N, ^2 E0 j* j( T+ B
由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,8 r* G/ D2 O0 v$ F% @/ M( y. i* e MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K 线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.
MACD 有两大用法:
一. 顺势操作---金叉/死叉战法
就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖
出.https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,7 H. {$ I" T. r8 b+ C: P. s3 f
二. 逆市操作---顶底背离战法
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,/ a( 在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html, S1 q& ]8 A8
1)MACD头肩顶:
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,7 U% O% s( K8 e* e1 |+ E6 t3 s9 D: j- ~3 ~: t 如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.
MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,1 o+ f" D- C0 M2 `% ~6 p
让我们只等待属于我们的那些机会!https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,- M5 W/1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,# y! 背离的定义:指标方向为正，加速度为负。
背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。http://www.fx998.c 背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离)https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,& k+ S9 L$ f1 ]
一)不同周期的背离
先从2004年底的美元走强开始看 日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离得特征。让我们从不同周期的背离看起:
1) 2004.12.30 日线发生背离https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,' p( \6 Z0 E/ F
2) 2005.01.14 周k线发生背离
3)2005.01.30 月K线发生背离
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.
那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错! 背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线
决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法：数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.http
二) 背离的种类A)驱动背离 (B)调整背离https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,; M5 \) z+ O (A)驱动背离：https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,& d p3 J& n( k" ~7 Y
http在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次. 但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,% d4 L$ O3 T. _ P
驱动多次背离类型: https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,# ^, h( g S' }( @) `
1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离
1)延长浪背离
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,$ {5 W% J5 X8 Z; W9 m2 z7 b
此主题相关图片如下：
2)倾斜三角形背离
http://倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
http3)不规则顶背离 https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,2 q8 X% t6 k* c/ v0 }
就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
B)调整背离
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.
1)锯齿形调整背离
2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,$ e" z$ d' M3 @, G
2) 平台形调整背离
背离既可以用于逆势操作，也可以用于顺势操作．http:/ ht
t１）驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底
因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底．在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高．只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高．而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的． 激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！ ２）调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸
背离一次代表调整结束，原有趋势将继续．是最好的建仓点／加仓点．如
果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了.
什么是顺势背离？
背离如果用的好，
其实可以做到很好的https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,, `7 ~8 g4 N. q' a9 u8 K+ m
买回调，https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,) k* u0 n5 t" X) w- N K
卖反弹。
这是最大的顺势，
也是最难把握的，https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,: L C- |% f* q% w8 P( Q. Q1 j) _
z我怎么知道回调/反弹到位了呢？
-----背离可以告诉你！
顺势背离其实就是：https://www.360docs.net/doc/fa11253007.html,( d3 `2 P! v9 v
回调到长期均线位置的底背离----做多
反弹到长期均线位置的顶背离----做空