eviews分布滞后模型和自回归模型-PPT课件
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t t 1
因此，使用OLS估计将导致估计量不仅是有
偏的而且非一致的。可以采用工具变量法来 估计，有学者建议用x t 1 作为 y t 1 的工具变量。
例1
table8-1.wf1工作文件中，给出的是1978-2019年北 京市城镇家庭平均每人全年消费性支出（PPCE， 单位元）和城镇家庭平均每人可支配收入（PPDI， 单位元）。由于人们消费习惯等原因，使得收入对 消费支出的影响存在时间滞后，因此建立消费函数 的分布滞后模型。 PPCE 1 PPDI PPC v 本实验打算建立如下模型： 这里以 PPDI 做为滞后解释变量 PPCE 的工具变量。 t 1
点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数， 利用这些权数构成各滞后变量的线性组合， 以形成新的变量，再应用最小二乘法进行估 计。
由于随机误差项与解释变量不相关，从而也与滞后 解释变量的线性组合变量不相关，因此可直接应用 最小二乘法对该模型进行估计。 经验加权法具有简单易行、不损失自由度、避免多 重共线性干扰及参数估计具有一致性等优点。缺陷 是设置权数的主观随意性较大，要求分析者对实际 问题的特征有比较透彻的了解。 通常的做法是，多选几组权数，分别估计多个模型， 然后根据样本决定系数、F检验值、t检验值、估计 标准误差以及DW值，从中选出最佳估计方程。
分别估计如下经验加权模型：
Y Z t k t t
k 1 , 2 , 3
YT = -66.52294932 + 1.071395456*Z1 （-3.662182） （50.96149） R-squared＝0.994257 DW＝1.439440 F＝ 2597.074 YT = -133.1722303 + 1.366668187*Z2 （-5.029746） （37.37033） R-squared＝0.989373 DW＝1.042713 F＝ 1396.542 YT = -121.7394467 + 2.237930494*Z3 （-4.813143） （38.68578） R-squared＝0.990077 DW＝1.158530 F＝ 1496.590
第六章 滞后变量模型
科克分布滞后模型
1 x y u u 科克模型： y t 0 t t 1 t t 1
在估计的过程中存在以下问题： （1）由于作为解释变量 y t 1，因此模型中包含
随机解释变量； （2）即使原模型中的 u t 不存在序列相关，然 而ut ut1是序列相关的； （3）解释变量 y t 1 和误差项u u 存在序列相 关。
t 0 t t 1 t
t 1
虽然工具变量法可以消除科克模型中解释变
量的随机性以及解释变量与误差项之间的序 列相关等问题，但由于引入的工具变量 是 PPDI ，其与 PPDI 存在高度相关性，因此模型 估计存在多重共线性问题。这样，虽然工具 变量方法给出了方程的一致性估计，但是这 些估计量很可能是低效的。
的估计方法有经验加权法、阿尔蒙(Almon)多 项式滞后法等。
各种方法的基本思想大致相同，都是通过对
各滞后变量加权，组成线性组合变量(即滞后 变量的线性组合)作为新解释变量引入方程， 有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共 线性，保证自由度。
1．经验加权估计法
所谓经验加权法，是根据实际经济问题的特
ห้องสมุดไป่ตู้记新的线性组合变量分别为：
1 1 1 Z1 X t X t 1 X t 2 X t 3 2 4 8 1 1 2 1 Z 2 X t X t 1 X t 2 X t 3 4 2 3 4 1 1 1 1 Z 3 X t X t 1 X t 2 X t 3 4 4 4 4
主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 s Y t iX t i t 对于分布滞后模型 i 0 假定其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当 阶数的多项式来表示，即: 2 m i i i i 0 1 2 m i=0,1,…,s 其中，m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k，例如取m=2，得 (*) 2
t 1
t
有限分布滞后模型
一般模型为：
y x u t i t i t 对于滞后长度的确定，可以根据实际经济问 题的需要和经验进行判定，也可以利用一些 判定方法和准则，如赤池(Akaike)AIC准则与 施瓦兹(Schwarz)SC准则等。
对于滞后长度为已知的分布滞后模型，修正
从上述回归分析结果可以看出，模型一的扰
动项无一阶自相关，模型二和模型三扰动项 存在一阶正相关；在综合判断可决系数、F－ 检验值，t检验值，可以认为：最佳的方程式 模型一，即权数为1、1/2、1/4、1/8的分布滞 后模型。
2.阿尔蒙法
主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔
蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数， 然后用OLS法估计参数。
例：已知某地区制造业部门1955－1974年期间的资 本存量Y和销售额X的统计资料如下表（金额单位： 百万元）。设定有限分布滞后模型为： Y X X X X t 0 t 1 t 1 2 t 2 3 t 3 t
运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1、1/2、1/4、1/8 （2）1/4、1/2、2/3、1/4 （3）1/4、1/4、1/4、1/4、 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 数据见case25.
i i i 0 1 2
将(*)代入分布滞后模型
Y ( i i2)X t 0 1 2 t i t
因此，使用OLS估计将导致估计量不仅是有
偏的而且非一致的。可以采用工具变量法来 估计，有学者建议用x t 1 作为 y t 1 的工具变量。
例1
table8-1.wf1工作文件中，给出的是1978-2019年北 京市城镇家庭平均每人全年消费性支出（PPCE， 单位元）和城镇家庭平均每人可支配收入（PPDI， 单位元）。由于人们消费习惯等原因，使得收入对 消费支出的影响存在时间滞后，因此建立消费函数 的分布滞后模型。 PPCE 1 PPDI PPC v 本实验打算建立如下模型： 这里以 PPDI 做为滞后解释变量 PPCE 的工具变量。 t 1
点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数， 利用这些权数构成各滞后变量的线性组合， 以形成新的变量，再应用最小二乘法进行估 计。
由于随机误差项与解释变量不相关，从而也与滞后 解释变量的线性组合变量不相关，因此可直接应用 最小二乘法对该模型进行估计。 经验加权法具有简单易行、不损失自由度、避免多 重共线性干扰及参数估计具有一致性等优点。缺陷 是设置权数的主观随意性较大，要求分析者对实际 问题的特征有比较透彻的了解。 通常的做法是，多选几组权数，分别估计多个模型， 然后根据样本决定系数、F检验值、t检验值、估计 标准误差以及DW值，从中选出最佳估计方程。
分别估计如下经验加权模型：
Y Z t k t t
k 1 , 2 , 3
YT = -66.52294932 + 1.071395456*Z1 （-3.662182） （50.96149） R-squared＝0.994257 DW＝1.439440 F＝ 2597.074 YT = -133.1722303 + 1.366668187*Z2 （-5.029746） （37.37033） R-squared＝0.989373 DW＝1.042713 F＝ 1396.542 YT = -121.7394467 + 2.237930494*Z3 （-4.813143） （38.68578） R-squared＝0.990077 DW＝1.158530 F＝ 1496.590
第六章 滞后变量模型
科克分布滞后模型
1 x y u u 科克模型： y t 0 t t 1 t t 1
在估计的过程中存在以下问题： （1）由于作为解释变量 y t 1，因此模型中包含
随机解释变量； （2）即使原模型中的 u t 不存在序列相关，然 而ut ut1是序列相关的； （3）解释变量 y t 1 和误差项u u 存在序列相 关。
t 0 t t 1 t
t 1
虽然工具变量法可以消除科克模型中解释变
量的随机性以及解释变量与误差项之间的序 列相关等问题，但由于引入的工具变量 是 PPDI ，其与 PPDI 存在高度相关性，因此模型 估计存在多重共线性问题。这样，虽然工具 变量方法给出了方程的一致性估计，但是这 些估计量很可能是低效的。
的估计方法有经验加权法、阿尔蒙(Almon)多 项式滞后法等。
各种方法的基本思想大致相同，都是通过对
各滞后变量加权，组成线性组合变量(即滞后 变量的线性组合)作为新解释变量引入方程， 有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共 线性，保证自由度。
1．经验加权估计法
所谓经验加权法，是根据实际经济问题的特
ห้องสมุดไป่ตู้记新的线性组合变量分别为：
1 1 1 Z1 X t X t 1 X t 2 X t 3 2 4 8 1 1 2 1 Z 2 X t X t 1 X t 2 X t 3 4 2 3 4 1 1 1 1 Z 3 X t X t 1 X t 2 X t 3 4 4 4 4
主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 s Y t iX t i t 对于分布滞后模型 i 0 假定其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当 阶数的多项式来表示，即: 2 m i i i i 0 1 2 m i=0,1,…,s 其中，m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k，例如取m=2，得 (*) 2
t 1
t
有限分布滞后模型
一般模型为：
y x u t i t i t 对于滞后长度的确定，可以根据实际经济问 题的需要和经验进行判定，也可以利用一些 判定方法和准则，如赤池(Akaike)AIC准则与 施瓦兹(Schwarz)SC准则等。
对于滞后长度为已知的分布滞后模型，修正
从上述回归分析结果可以看出，模型一的扰
动项无一阶自相关，模型二和模型三扰动项 存在一阶正相关；在综合判断可决系数、F－ 检验值，t检验值，可以认为：最佳的方程式 模型一，即权数为1、1/2、1/4、1/8的分布滞 后模型。
2.阿尔蒙法
主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔
蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数， 然后用OLS法估计参数。
例：已知某地区制造业部门1955－1974年期间的资 本存量Y和销售额X的统计资料如下表（金额单位： 百万元）。设定有限分布滞后模型为： Y X X X X t 0 t 1 t 1 2 t 2 3 t 3 t
运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1、1/2、1/4、1/8 （2）1/4、1/2、2/3、1/4 （3）1/4、1/4、1/4、1/4、 分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。 数据见case25.
i i i 0 1 2
将(*)代入分布滞后模型
Y ( i i2)X t 0 1 2 t i t