2008-2009学年第一学期国际金融试题(B卷)

2008-2009学年第一学期国际金融试题(B卷)
南昌大学2008～2009学年第一学期期末考试试卷
试卷编号：5081 ( B )卷课程编号：H54020005 课程名称：国际金融考试形式：闭卷
适用班级：会计061、063姓名：学号：班级：
学院：经济`与管理学院专业：考试日期：
题
号一二三四五六七八九十总
分
累
分
人
签
题分15 18 30 16 21
100
得
分
考生注意事项：1、本试卷共5页，请查看试卷中
是否有缺页或破损。

如有立即
举手报告以便更换。

2、考试结束后，考生不得将试卷、
答题纸和草稿纸带出考场。

一、名词解释(每题 3 分，共15分)
得分评阅
1.广义国际收支2．经常转移3．SDR s
4．升水和贴水
5．下列经济交易中，应登记在国际收支平衡表贷方、表示外汇收入增加的是（）A．本国出口商向外国海运公司支付运费B．本国企业到海外设立子公司
C．境外机构投资者购买本国企业股票D．外国工人为本国企业打短工获得报酬6．一般说来，一国占比例最大、数量变化较大的国际储备形式是（）
A．黄金储备B．外汇储备C．特别提款权D．在IMF中的储备头寸
7．在苏黎世外汇市场上，1英镑=1.6435-85瑞士法郎的标价方法属于（）
A．直接标价法B．间接标价法C．美元标价法 D.非美元标价法
8．常用来衡量预测某种货币汇率变动的趋势和幅度，并一般商业银行或企业进行内部结算的汇率是（）
A．买入汇率B．卖出汇率C．中间汇率D．钞价
9．在未来某一天进行交割而事先约定外汇买卖价格的汇率是（）
A．电汇汇率B．信汇汇率C．票汇汇率D．远期汇率
10．在满足马歇尔—勒纳条件的前提下，本币对外贬值对进出口的长期影响是（）A．出口增加，进口减少B．进口增加，出口减少C．进出口不变D．不确定11．一定时期内决定汇率基本走势的主导因素是（）
A．国际收支状况B．经济数据 C ．利率差异 D ．货币政策的变化
12．下列有关国际收支顺差的说法错误的是（）
A．将使本国货币供应量增加，从而加重通货膨胀B．将加剧国际摩擦
C．一般会使本币汇率下浮，有利于出口D．可能导致本国可供使用资源减少13．金本位制下汇率波动的界限是（）
A．购买力平价B．利率平价C．铸币平价D．黄金输送点
14．我国现行的汇率制度是（）
A．自由浮动制度B．联系汇率制度
C．以供求关系为基础、有管理的浮动汇率制度D．传统的钉住汇率制度
15．在有形的交易市场，根据成交单位、交割时间标准化的原则，按固定价格购买与卖出远期外汇的业务叫（）
A．套汇B．即期外汇业务C．外币期货D．外币期权
四．判断题（每题1分，共16分。

正确的打√，错误的打×。

）
得分评阅
1、利率较高的货币其远期汇率表现为升水。

（）
2、如果卖出多于买进，则为“空头”；如果买进多于卖出，则为“多头”。

（）
3、在直接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率减去升水金额；贴水时的远期汇率等于即期汇率加上贴水金额；平价则不加不减。

（）
4、套利的前提条件是当外汇市场同一货币的即期汇率与远期汇率之差小于当时两种货币的利率之差，而且两种货币的汇率在短期内波动幅度不大。

（）
5、银行卖出择期远期外汇，且远期外汇升水时，银行按最接近择期开始汇率计算。

（）
6、在进行即期对远期的掉期业务操作时，将两笔业务在同一时间内拴在一起来做，两
7、在进行投机业务时，如预期未来美元对欧元贬值，为赚取汇率涨落价差收益，可选择签订出售美元的远期外汇合同。

（）
8、为判断同一商品的不同货币的进口报价哪种货币报价更低廉,应按人民币汇价表的买入价将各种货币报价折算成人民币进行比较。

（）
9、在实际交易中，如果同时标出买入价和卖出价，远期汇水也有两个数值，但没有说明是升水还是贴水，如果远期汇水前小后大，则表示基准货币的远期汇率呈升水，计算远期汇率时应把即期汇率与远期汇水相加。

（）
10、我方在出口贸易中，国外进口商在延期付款条件下，要求我方以两种货币报价，假设甲币为升水，乙币为贴水，如以乙币报价，则按原价报出。

（）
11、以本币收付，无外汇风险。

（）
12、出口中应选择软货币或具有下浮趋势的货币作为计价货币。

（）
13、在进口贸易中，预测未来计价外币将升值，选择提前付款，可减轻外汇风险。

（）
14、平衡法是指具有某一货币的外汇风险时，设法创造一个与该种货币相联系的另一种货币的反方向流动。

（）
15、具有短期外汇债权的公司可选择与外汇银行签订购买外汇的即期合同来消除外汇风险。

（）
16、在间接标价法下，汇率表中如同时标出买入价和卖出价，则前面数字为买入价，后面数字为卖出价。

（）
五．计算题（每题7分，共21分）
得分评阅
1．假设伦敦市场的利率为3.6%，纽约市场的利率为1.9%，纽约外汇市场的英镑即期汇率为1英镑=1.78美元，试计算6个月远期英镑升水或贴水的具体数字。

2．已知：
即期汇率3个月远期
欧元/美元 1.2860-70 45-65
求：欧元兑日元的3个月远期汇率。

3、某一时间点，各外汇市场银行报价如下：
伦敦市场1英镑=1.8180-95美元
纽约市场1美元=3.6680-90新加坡元
新加坡市场1英镑=5.6640-80新加坡元
问：在三个市场有无套汇机会？如何套汇？100万英镑的套汇毛利多少？。