《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)

十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回
收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。

A、13．33%
B、30．00%
C、83．33%
【参考答案】：C
【解析】：答案为 D。

考查违约损失率的计算方法。

其中回收现金流法是
根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

由题中已知每件可推
出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。

2、损失数据采集遵循的原则不包括()。

A、重要性
B、多样性
C、统一性
【参考答案】：B
【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统
一性原则、谨慎性原则。

3、风险识别包括()环节。

A、感知风险和分析风险
B、计量风险和感知风险
C、感知风险和检测风险
【参考答案】：A
【解析】：答案为 A。

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险
是深入理解各种风险内在的风险因素。

4、股票 S 的价格为 28 元/股。

某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。

现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A、5
B、－1.8
C、0
【参考答案】：A
【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。

该股票的现在
市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。

5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本
计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

A、高级计量法
B、基本指标法
C、内部评级法
【参考答案】：A
【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂
性和风险敏感性上是逐渐增强的。

故选 A。

6、失败的、延迟的内部支付清算流程属于()。

A、错误监控/报告
B、结算支付错误
C、交易/定价错误
【参考答案】：B
【解析】：结算支付浮现风险的情形，包括失败的、不适当的内部支付
结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限，等等。

7、某 3000 万美元的 l 年期借款承诺由 3 个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为 300 万美元。

那末此项贷款承诺的套保比率为()。

A、35
B、40
C、60
【参考答案】：B
【解析】： C。

8、下列不属于银行信息披露的构成部份的是()。

A、资产负债表
B、银行职工变动
C、部份公司管理情况
【参考答案】：B
【解析】：银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、
报表附注、部份公司管理情况和部份风险管理情况所构成。

9、银行可能遭受的国家风险包括()。

A、到期不还风险
B、债务重新安排风险
C、以上都是
【参考答案】：C
【解析】：答案为 D。

A、B、C 项都属于国家风险。

10、已知 1 年期即期利率为 6%，2 年期即期利率为 9%，则对应的 1 年后
的 1 年期远期利率为()。

A、7.60%
B、11.09%
C、12.08%
【参考答案】：C
【解析】：根据远期利率的计算公式可得，对应的 1 年后的 1 年期远期
利率为:F1，2= (1+R2) 2/ (1+R1) -1= (1+9%) 2/ (1+6%) -1≈12.08%，其中，Ri 表示 i 年期即期利率， F1，2 表示 1 年后的 1 年期远期利率。

11、()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A、股东大会
B、监事会
C、董事会
【参考答案】：C
【解析】：董事会自责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，所以 D 项正确。

12、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。

A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置
非常有限的经济资本
B、对不擅长希望意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
C、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实
施【参考答案】：C
【解析】：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平
(或者风险偏好)之后，计算所需的总体经济资本，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。

对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行
对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业
务部门降低业务的风险暴露，甚至彻底退出该业务领域。

13、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。

随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A、随机模型
B、资本模型
C、因果分析模型
【参考答案】：C
【解析】：答案为 D。

因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

14、巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的()分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法()法”。

A、4％
B、12％
C、15％
【参考答案】：C
【解析】：巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的 l5％分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(0)法”。

一般银行将 0L 设在 15％~20％。

15、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是()。

A、对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额(近 3 年销售额的算术平均值)不超过 2 亿元人民币的企业债务人的债权
B、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或者业务，除了从
被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
C、对于专业贷款，合同安排赋予贷款人对融资形成的资产及其所产生
的收入有相当程度的控制权
【参考答案】：A
【解析】：公司风险暴露的类型如表所示。

表
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16、资产风险管理模式强调商业银行最时常性的风险来自()。

A、资产业务
B、贷款业务
C、证券业务
【参考答案】：A
【解析】：答案为 A。

资产风险管理模式强调商业银行最时常性的风险来自资产业务。

17、市场准入应遵循的原则不包括()。

A、效益
B、便民
C、效率
【参考答案】：A
【解析】：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。

18、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A、收益率曲线风险
B、基准风险
C、重新定价风险
【参考答案】：C
【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题
【解析】利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或者重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

19、缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

A、短期收益
B、中期收益
C、经济价值
【参考答案】：A
【解析】：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段(如 1 个月以内、 1 至 3 个月、 3 个月至 1 年、 1 至 5 年、 5 年以上等)。

在
每一个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加之表外业
务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。

以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

20、假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。

如果希翼利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6% 的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

[2022 年 6 月真题]
A、40%，60%
B、50%，50%
C、20%，80%
【参考答案】：B
【解析】：根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。

以投资两种资产为例，假设两种资产的预期收益率分别为 R1 和 R2，每一种资产的投资权重分别为 W1 和 W2=1-W1，则该资产组合的预期收益率为:Rp=W1R1+W2R2=W1R1+ (1-W<s
21、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是()。

A、危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B、管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
C、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效
的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命
风险的冲击
【参考答案】：B
【解析】：答案为 C。

声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制；②提高解决问题的能力；③危机现场处理；④提高发言人的沟通技能；⑤危机处理过程中的持续沟通；⑥管理危机过程中的信息交流；⑦摹拟训练和演习。

22、商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。

关于担保的方式，下列表述正确的是()。

A、抵押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作
为债权的担保
B、在动产质押中，债务人或者第三方为出质人，债权人为质权人，移
交的动产为质物
C、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金
【参考答案】：B
【解析】：抵押是指债务人或者第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保；质押是指债务人或者第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保， A 项错误。

国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人， B 项错误。

在动产质押中，债务人或者第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物， C 项正确。

收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金， D 项错误。

故本题选 C。

23、()应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测
试程序。

A、董事会
B、董事会和高级管理层
C、总经理
【参考答案】：B
【解析】：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

24、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

A、组合在战略层面的重要性
B、收益率
C、过去的组合集中情况
【参考答案】：C
【解析】：在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性；经济前景(宏观经济预测)；收益率(ROE)；目前的组合集中情况。

D 错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

25、下列哪种情形不是企业浮现的早期财务预警信号? () A、
存货周转率变小
B、流动资产比例大幅下降
C、业务性质变化
【参考答案】：C
【解析】： D 项，业务性质变化属于非财务风险的监测。

26、
下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。

A、
风险管理的目标是消除风险
B、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了
解或者无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
【参考答案】：A
【解析】：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

27、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对
其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于()。

A、贷款重组
B、贷款审批
C、资产证券化
【参考答案】：A
【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。

28、()是 RAROC 基础的重要组成部份。

A、风险管理信息系统
B、为风险管理程序的目的所进行的管理活动
C、能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
【参考答案】：A
【解析】：答案为 A。

风险管理信息系统是 RAROC 基础的重要组成部份。

29、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 VaR 为 1 万美元，则表明该资产组合()。

A、在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过9500 美元
B、在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元
C、在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元。