预测之VAR和VEC模型

预测之VAR和VEC模型
样本内预测模型：根据估计的模型对已有的样本进⾏预测，可与样本数据进⾏⽐
较。

样本外预测模型：根据估计的模型对未来进⾏预测，这个是对未来进⾏的估计，
不能进⾏⽐较
VAR模型
⼀、含义：
VAR模型是⽤模型中所有当期变量对所有变量的若⼲滞后变量进⾏回归模型⽤来估计联合内⽣变量的动态关系, 不以严格的经济理论为基础。

⼆、基本形式：
三、优缺点：
由于在模型中每个⽅程右侧不含有当期变量,这种模型⽤于预测的优点是不必对解释变量在预测期内的取值作任何预测。

①对原序列进⾏平稳性检验常采⽤ADF进⾏单位根检验,对不平稳的序列进⾏差分
②滞后期确定多种准则⽐较选多数准则认同的最优滞后期, 保证所有的残差都不存在⾃相关性, 即⽩噪声然后进⾏格兰杰因果关系检验,脉冲响应、⽅差分解
③建⽴VAR模型:(因果关系检验),检验其平稳性,平稳性检验通过(单位根(r<1),)表明模型平稳,即脉冲响应(冲击)是收敛的(如果冲击是发散的,不符合实际经济系统,再分析则毫⽆经济意义),可做脉冲响应、⽅差分解等;如果没通过平稳性检验,则不能直接做脉冲响应和⽅差分解,可以以差分变量做VAR模型,通过VAR建模, 可估计出VAR 模型的相关参数
④⽤建⽴的模型进⾏预测。

可供参考⽂献：基于向量⾃回归模型的⼈民币汇率预测研究_钱倩倩
VEC模型
⼀、含义：
VEC模型是含有协整约束的VAR模型, 多应⽤于具有协整关系的⾮平稳时间序列建模中。

⼆、基本形式：
三、优缺点：。