[转载]神奇的四周法则及海龟法则

[转载]神奇的四周法则及海龟法则
1970年，大量的投资者和分析师精心研究自动交易系统，试图能找到一种成功率较高的买卖方法，结果，由理查德·唐迁先生创立的“四周法则”系统获得了“最佳获利奖”，并被推崇为商品期货自动交易系统的先驱，三十多年来，在股票、商品期货市场，为投资者提供了大量的获利机会。

“四周法则”系统这么神奇，是否很难把握呢？所谓“大道至简”，其实，这个系统很简单：
（1）在下跌末期和上涨初中期，只要价格突破前四周内的最高价，则趋势将由空转多，应建立多单或在K线回调时不再跌破上一根K线的最低价时逢低建立多单。

（2）在上涨末期和下跌初中期，只要价格跌破前四周内的最低价，则趋势将由多转空，应建立空单或在K线反弹时不能突破上一根K线的最高价时逢高建立空单。

“四周法则”系统是很简单，但里面蕴涵了很多很深的技术分析原理，如：(1)“趋势原理”，突破四周的高点和跌破四周的低点都是一个老的趋势被打破，一个新的趋势刚建立，并继续运行。

(2)“周期原理”，为什么是四周，而不是3周或5周，这是因为四周是20天，是4个5天，2个10天，“5”和“5的倍数”是周期理论里面最重要的周期。

(3)形态学等其他理论。

在运用四周法则的时候，也会遇到“假突破”的问题，怎么解决？主要从以下两个方面入手：
1、成交量。

在突破价格时，必须带量，因为“量”可以反映市场主力的意图，它表明了主力的突破态度是否坚决。

2、回抽确认。

在突破之后，分时图上，必须有回抽确认的动作。

结合上述两点，就可以有效地解决“假突破”的问题。

“四周法则”系统，简单易学，以后大家可以用这个方法来找找稳定获利的机会。

四周法则同样适用双向交易的保证金市场，只要你能够融会贯通，
同样能取得非常满意的效果。

《金融评论》曾发表过一篇论文，里面刊载了十年间对二十多种技术型交易系统的测试和研究，最终得出了结论，周规则名列榜首，仅随其后的是移动平均线。

同时期，理查德·丹尼斯创办了举世轰动的“海龟交易班”，“龟儿”们创造了四年年均复利八十的收益，而《海龟交易法则》中的具体操作信号正是周规则。

对于移动平均线，大家早已熟，那么周规则是什么呢？为什么它如此优秀，就连世界上最顶级的交易员都在使用它？
周规则是由理查德·丹尼斯发明的，它是一种追随趋势的自动交易系统。

最初它以四周的形式出现，选择周线图的原因主要是周线的趋势一旦形成突破形态或跌破形态的意义非常重大，但月线图的技术形态必须与周线图的技术形态形成共振，就会出现一波大级别的超级上涨或下跌行情。

以周规则为基础的交易系统十分简单，下面以四周法则为例，讲述它的使用方法。

四周法则的使用方法：
（1）在下跌末期和上涨初中期，只要价格突破前四周内的最高价，则趋势将由空转多，应建立多单或在K线回调时不再跌破上一根K线的最低价时逢低建立多单。

（尤其周K线在低位出现涨幅不大三连阳后要特别关注。

）
（2）在上涨末期和下跌初中期，只要价格跌破前四周内的最低价，则趋势将由空转多，应建立空单或在K线反弹时不能突破上一根K线的最高价时逢高建立空单。

（尤其周K线在高位出现跌幅不大三连阴后要特别关注。

）
交易者可以在四周法则的基础上，对其进行优化，为了避免在无趋势时产生的错误开仓信号和尽量的保护手中利润，可以将四周法则用于开仓，而将二周规则用于平仓。

同样，周规则也适用于任何时间周期，同时，它不仅可以当作交易系统使用，还可以当作辨别趋势是否反转的工具。

如果你是一个系统交易者，那么通过优化周规则和在其基础上进行交易是最好的选择，因为它已被证明具备在任何市场中获利的能力。

最后需要指出的是，使用周规则应该始终如一按照它的指示去操作，往往一年甚至几年的利润就在一次信号之中。

以周期理论为主要工具的分析者认为，市场运动的最终线索就在其运行周期上。

不可否认，时间周期的研究成果，为我们的测市手段增加了时间维度。

作为理论，经过不断丰富和发展之后，变得繁复而深奥是可以理解的；作为手段，其存在和发展必定有其特殊理由，但任何一种技术都会因其自身利弊得失而无法概全。

在这里，笔者力求以简练的语言讲解其核心的应用心得。

通常，周期分析者认为，波谷比波峰可靠，所以周期长度的度量都是从波谷到波谷进行的，原因大概是绝大多数周期的变异出现在波峰上，也就是说波峰的形成比较复杂，因而认为波谷更可靠些。

从实际应用结果来看，在牛市中周期分析远比在熊市中表现优异。

原因何在，笔者认为，这与周期理论研究倾向于关注底部有关。

同时笔者发现，在牛市中，波谷比波峰形成或驻留的时间相对较短，而波峰因常出现强势整理的态势，变得复杂起来，所以较难把握。

在熊市中则相反，因为市态较弱，市场常以整理形态取代反弹，所以波峰比波谷形成时间要短，易于发现。

在运用周期理论测市的时候，牛市中以波谷法度量较为准确，熊市中以波峰法度量胜算更高些。

笔者之所以倾向于度量构筑时间较短的形态，是因为这样的形态比较容易判别，预测时间目标与实际发生时间的偏差较小，有兴趣的朋友不妨一试。

在决定使用峰测法还是谷测法度量的时候，除了使用趋势线来筛选之外，还有一种方法也可以给您很大的帮助，那就是先观察上一层次周期中，波峰是向周期时间中线左移还是右移，即一个涨跌周期如是40天，波峰是向20天之前移还是向20天之后移，左移看跌，右移看涨。

看跌时用峰测法，看涨时用谷测法。

波峰左移和右移作为辅助工具之一，适用于任何趋势和长度的周期。

周期理论中四个重要的基本原理：叠加原理、谐波原理、同步原理、比例原理，以及两个通则原理：变通原理、基准原理，本文中不再赘述了。

关于时间周期，则不能不提神奇的菲波纳契数列1、1、2、3、5、 8、12、21、34、55、89、144……，这组数字之间的关系，有书籍专论，本文不详细述及。

由于它是波浪理论的基础，波浪理论与周期理论也颇有渊源，在运用周期理论测市的时候，不论是从重要的市
场顶部只是底部起向未来数算，得出菲波纳契时间目标，这些日子都可能意味着成为市场重要的转折点。

在这些时间窗口，如何取得交易信号，还需辅以其他技术手段以验证。

对于神奇数字，笔者从江恩理论及其小说中体会到一种默契，江恩将“7”及其倍数的周期视作重要的转折点。

笔者发现，如果这个数字是菲波纳契数×7，那这个数字更神奇。

我们如何理解“7”这个数字呢，在江恩眼里，上帝用７天创造了世界，因此“7”是一个完整的数字；在圣经中，人类最大的敌人-死亡的恐俱也是可以克服的，上帝创造天地用了7天，耶酥在死后的第３天复活，这意昧着７天是一个周期，“3”是菲波纳契数字，就是“4”也相当不平凡。

地球自转一周为360度，每４分钟旋转1度，因此，最短的循环可以是4 分钟，地球启转一周需再24小时，也是4的倍数，所以４×７天的周期也是一个很重要的短期周期。

而上述一系列数字构成了价格变化的时间窗，一旦市场进入了时间窗，我们还须依靠其他技术工具做过滤器，如摆动指标KDJ、W%、RSI等，过滤伪杂信息来判断转折点的出现，并得出交易信号。

需要特别指出的是，在运用周期理论、波浪理论菲波纳契数列的时候，要注意它们都是以群体心理为基础的，也就是说市场规模越大，参与的人数越多，就越符合上述理论，比如股指远比个股符合上述理论，况且波浪理论本意也是应用于股市平均指数的。