2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷B卷附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理过关检测
试卷B卷附答案
单选题（共30题）
1、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％
B.60％
C.50％
D.45％
【答案】 A
2、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动
B.大量借款人违约
C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化
【答案】 C
3、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险
【答案】 C
4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期
B.到期期限
C.现值
D.终值
【答案】 A
5、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益
【答案】 B
6、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50
B.20
C.10
D.5
【答案】 C
7、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划
B.商业保险
C.业务外包
D.独立营业方案
【答案】 B
8、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产
【答案】 C
9、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差
【答案】 B
10、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率
【答案】 A
11、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
【答案】 D
12、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
【答案】 B
13、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
【答案】 C
14、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
【答案】 D
15、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金
B.经济资本
C.监管资本
D.风险资本
16、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点
B.风险特点
C.风险事件
D.风险类型
【答案】 D
17、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】 C
18、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元
B.4亿元
C.-2亿元
D.-4亿元
19、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】 A
20、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组
B.贷款转让
C.贷款审批
D.资产证券化
【答案】 A
21、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】 A
22、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足
B.银行资产规模盲目扩张
C.市场过度竞争
D.监管不到位
【答案】 B
23、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ
【答案】 A
24、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
【答案】 D
25、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。

A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核
【答案】 D
26、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏
B.风险缓释或风险转移
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平
【答案】 A
27、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构
【答案】 B
28、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B 的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
【答案】 D
29、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】 A
30、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层
【答案】 D
多选题（共20题）
1、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。

A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B.使银行各类风险之间进行比较和汇总
C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
【答案】 ABCD
2、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为
（）。

A.银行面临着复杂的风险种类
B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
C.银行具有特殊的资产负债结构
D.银行具有很强的公众性
E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
【答案】 ABCD
3、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
【答案】 ABCD
4、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A.符合银行实际
B.符合监管要求
C.符合存款者要求
D.保证一定的前瞻1生
E.采用先进技术指标
【答案】 ABD
5、商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析
B.紧急筹资可行性分析
C.限制资本占用程度高的业务发展
D.采用风险缓释措施
E.采用风险缓释措施成本分析
【答案】 ABCD
6、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有(?)。

A.内部交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险较低
E.风险识别和贷后监督难度较大?
【答案】 ABC
7、现金流分为（）。

A.经营活动的现金流
B.休闲活动的现金流
C.投资活动的现金流
D.投机活动的现金流
E.融资活动的现金流
【答案】 AC
8、商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。

A.重组、变现、终止和对冲风险头寸
B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构
C.增加风险缓释
D.调整业务发展策略和定价策略
E.提高信贷审批标准
【答案】 ABCD
9、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。

A.净资产收益率
B.行业盈亏系数
C.全员劳动生产率
D.产品产销率
E.资本积累率
【答案】 ABCD
10、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
【答案】 CD
11、风险转移分为（）。

A.正常转移
B.非正常转移
C.安全转移
D.保险转移
E.非保险转移
【答案】 D
12、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A.成本收入比
B.正常贷款迁徙率
C.次级类贷款迁徙率
D.资本充足率
E.大额负债依赖度
【答案】 BC
13、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
【答案】 ABCD
14、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于
11.5％和10.5％
B.2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本
D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
E.系统重要性银行附加资本要求为1％
【答案】 ABD
15、商业银行风险管理组织包括()。

A.董事会及最高风险管理委员会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
E.其他风险控制部门／机构
【答案】 ABCD
16、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）。

A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设
B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
C.具有前瞻性
D.包括定量指标
E.包括定性的陈述
【答案】 ABCD
17、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

A.开发风险计量模型
B.监测各种风险水平的变化和发展趋势
C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果
D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E.调整高风险授信限额
【答案】 BCD
18、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统风险性低
E.风险识别难度大，贷后监督难度较小
【答案】 ABC
19、下列说法正确的是（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件
B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏
C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没
D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失
E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值
【答案】 ABCD
20、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。

A.信用风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.法律风险
E.操作风险
【答案】 AB。