河南省2017年上半年期货从业资格：期货合约与期货交易制度考试试卷

河南省2017年上半年期货从业资格：期货合约与期货交易
制度考试试卷
一、单项选择题(共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意)
1、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A．200
B．50
C．160
D．240
2、中国期货业协会是（）。

A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
3、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用）。

A．203
B．193
C．197
D．196
4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会
B．本交易所会员大会
C．本交易所理事会
D．中国证监会
5、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。

A．3
B．2
C．5
D．1
6、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

A．中国证监会
B．财政部
C．期货投资者保障基金管理机构
D．期货投资者
7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格.2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达
到1。

5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况,回答下列问题: 假设该期货公司在经营过程中,2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。

经整改完成后，证监会检验合格,期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当(）。

A．予以批准
B．不予批准
C．给予其一定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准
D．予以批准，但应当限制其结算业务范围
8、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A．2
B．7
C．10
D．15
9、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差
B．基差
C．差价
D．套价
10、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。

A．处5年以下有期徒刑或者拘役
B．处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元以上30万元以下罚金
C．处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
D．处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上29万元以下罚金
11、我国期货交易所会员必须是（）.
A．自然人
B．事业单位
C．境内企业法人
D．境外企业法人
12、1月1日,上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨.某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨13、客户对交易结算报告的内容有异议的,应当在（）内向期货公司提出书面异议.
A．交易完成15日
B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
14、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
15、套期保值的基本原理是__.
A．建立风险预防机制
B．建立对冲组合
C．转移风险
D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
16、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据. A．中国期货业协会
B．中国证监会派出机构
C．中国证监会期货部
D．期货交易所
17、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的,国务院期货监督管理机构可以对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员
18、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A．资产
B．营业成本
C．资本金
D．负债
19、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人
B．自然人
C．会员
D．国有企业
20、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓,成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨,当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为__。

A．76320元
B．76480元
C．152640元
D．152960元
21、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理.根据以上信息,回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
22、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手）10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。

过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。

最终该笔投资的结果为__。

A．价差扩大了100元/吨，赢利500元
B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元
C．价差缩小了100元/吨，亏损500元
D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
23、结算准备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费（等）
B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金—出金-手续费(等)
C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金—当日交易保证金+当日盈亏+入金—出金—手续费(等）
D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金—出金—手续费（等）
24、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益,情节严重的，由中国期货业协会（)
A．暂停从业人员资格6个月至12个月
B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请
C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请
D．公开通报批评
25、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间,由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。

根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出.
A．10
B．15
C．30
D．60
二、多项选择题（共25题,每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为.
A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
2、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
3、期货公司风险监管指标包括(）。

A．净资本与净资产的比例
B．流动资产与流动负债的比例
C．负债与净资产的比例
D．规定的最低限额的结算准备金要求
4、当履行期货期权合约后，__。

A．看涨期权的买方持有多头期货头寸
B．看涨期权的卖方持有空头期货头寸
C．看跌期权的买方持有空头期货头寸
D．看跌期权的卖方持有多头期货头寸
5、变更或者终止结算协议的,应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国证监会派出机构
B．期货交易所
C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构
6、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资
B．股票投资
C．非自用不动产投资
D．间接参与期货交易
7、会员制期货交易所会员享有的权利包括(）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C．联名提议召开临时会员大会
D．按规定转让会员资格
8、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。

A．分散资金投入方向
B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内
C．保留一部分资金，以备不时之需
D．满仓交易
9、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的,应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。

A．训诫
B．公开谴责
C．暂停从业资格
D．撤销从业资格
10、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。

A．保证金制度
B．风险准备金制度
C．涨跌停板制度
D．当日无负债结算制度
11、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。

A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
12、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）.
A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准
B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划
C．控股股东净资产不低于人民币5000万元
D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1。

5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况,回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（)。

A．甲取得学士学位,曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
14、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其预期__。

A．债券价格上升
B．债券价格下跌
C．市场利率上升
D．市场利率下跌
15、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A．品种相同或相关
B．数量相等或相当
C．方向相同
D．月份相同或相近
16、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）.
A．依法对期货公司进行监督管理
B．无权对期货公司分支机构进行监督管理
C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理
D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理
17、期货公司及其营业部有(）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚.
A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人,或者违反营业部集中统一管理规定
18、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量,即：价格越高，供给量越大；价格越低,供给量越小，这就是“供给法则”
C．在商品自身价格不变的条件下,生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。

相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润,生产者会进一
步提高产量
19、双重顶形反转形态的成立条件是__。

A．有两个相同高度的高点
B．有两个相同高度的低点
C．向下突破颈线
D．向上突破颈线
20、金融期货的特点包括__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性
B．金融期货的交割价格盲区大大缩小
C．金融期货中期现套利交易更容易进行
D．金融期货中逼仓行情难以发生
21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1。

5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格.根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
22、在下列国家中，__有玉米期货交易。

A．日本
B．阿根廷
C．法国
D．南非
23、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
24、风险管理的基本流程包括__。

A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
25、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日）前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出,其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月。