管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(257)

管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试
考试时间：90 分钟年级专业_____________
学号_____________ 姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1. 行为监管和消费者权益保护不足，是2008年国际金融危机产生的重要原因之一。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：2008年国际金融危机反映出各国监管机构的监管方式主要侧重于微观审慎监管，而忽视了行为监管和消费者权益保护对于降低金融风险的重要意义，商业银行等金融机构对行为风险管理也存在不足。

2. 各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。

3. 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

4. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意且能够承担的风险水平。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

它是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

5. 国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，
必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风
险管理的系统流程化和自动化。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的
重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风
险管理的系统流程化和自动化。

6. 在商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是客户身份
识别制度，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

（）正确
错误
答案：错误
解析：在商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是客户身
份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

7. 法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。

风险经理应当密切关注企业出现的早期财务警示信号，对客户的长期
偿债能力高度关注。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。

风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。

8. 商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。

利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。

商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。

将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

9. 某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银
行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商
业银行遭受其他损失的风险。

10. 商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内
部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是
从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是
通过专业数据供应商所获得的数据。

11. 国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范非
系统性金融风险问题受到各国的重视。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范系
统性金融风险，提高对全球系统重要性银行的监管力度在银行界中成
为主流声音，各方面希望在相关法规中明确对系统重要性银行的监管
要求。

12. 贷款应提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的
准备。

13. GDP增长放缓可能导致违约的发生。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：宏观经济因素发生不利变动时，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并
造成信用风险损失。

14. 商业银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些
数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。

（）正确
错误
答案：错误
解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。

定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影
响程度做出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据
和外部数据进行分析。

15. 商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，而久期分析同时考虑了重新定价风险和基准风险。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好的反映期权性风险。

16. 银行划分银行账簿和交易账簿，是准确计算市场风险监管资本的基础。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

17. 久期分析法是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

缺口分析是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。

18. 商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。

商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。

19. 洗钱的放置阶段是指通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：一个典型和完整的洗钱过程包括：①放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移；②离析阶段，是指不法分子通过错综复杂的金融交易，模糊和掩盖非法资金的来源、性质，以及与犯罪主体之间的关系，使得非法资金与合法资金难以分辨；③融合阶段，是指不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中。

20. 风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行短期收益的影响。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响。

21. 由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。

因此，市值重估工作可以由前台负责。

（）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人
员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。

22. 二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后。

（）
正确
错误
答案：正确
解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回
机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须
含有减记或转股条款。

2、单选题（42分，每题1分）
1. 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是
（）。

A．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．头寸限额
答案：D
解析：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

其中，
总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净
头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

2. 权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA 级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。

A．声誉风险
B．操作风险
C．信用风险
D．法律风险
答案：C
解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信
用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有
人造成经济损失的风险。

该企业的评级下降会使与该企业发生业务往
来的商业银行所面临的信用风险增加。

3. 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附
加资本要求是（）。

A． 1%
B． 2%
C． 0.5%
D． 1.5%
答案：A
解析：《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。

其中，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%，由核心一级资本满足；若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。

4. 国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A． 80%
B． 100%
C． 120%
D． 150%
答案：D
解析：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。

5. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。

A．头寸限额
B．敏感度限额
C．止损限额
D．集中度限额
答案：D
解析：限额管理正是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。

市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。

市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

6. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责设定本行的风险偏好。

A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．风险管理委员会
答案：A
解析：《商业银行资本管理办法（试行）》中规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

7. 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A．代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
B．实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易核对交易明细
C．建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D．借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
答案：B
解析：B项，后台结算操作人员未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符属于操作风险。

8. （）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

A．资产负债风险管理
B．资产风险管理
C．全面风险管理
D．负债风险管理
答案：C
解析：全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

9. 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。

三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

A． 95.757%
B． 96.026%
C． 98.562%
D． 92.547%
答案：A
解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的
概率为：（1－0.8%）×（1－1.4%）×（1－2.1%）＝95.757%。

10. 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷
款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市
场风险是（）。

A．期权性风险
B．基准风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
答案：C
解析：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

其中，重新定价风险是指由于重新定价期限
的不同带来的利率风险。

11. 日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。

A．完整性
B．独立性
C．及时性
D．相关性
答案：D
解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。

完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失
公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第
一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

12. 离散型随机变量的概率分布为P（X＝K）＝（K＋1）/10，K＝0，1，2，3，则E（X）为（）。

A． 2.4
B． 1.8
C． 2
D． 1.6
答案：C
解析：离散型随机变量期望值为
根据P（X＝K）＝（K＋1）/10，得：P（X＝0）＝0.1，P（X＝1）
＝0.2，P（X＝2）＝0.3，P（X＝3）＝0.4。

所以，E（X）＝0×0.1
＋1×0.2＋2×0.3＋3×0.4＝2。

13. “未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务
环节可能出现的违规事项。

A．贷前调查
B．信贷审查
C．信贷审批
D．贷款发放
答案：D
解析：贷款发放业务环节可能出现的违规事项有：①逆程序发放贷款；
②未按审批时所附的限制性条款发放贷款；③贷款合同要素填写不规范；④未按规定办妥抵押品抵押登记手续或手续不完善，造成抵押无效；⑤未按规定办理质押物止付手续和质押权利转移手续，形成无效
质押；⑥贷款录入上账错误等。

14. 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法
不包括（）。

A．限额管理
B．制定应急预案
C．风险定价
D．风险转移
答案：D
解析：风险控制可以分为事前控制和事后控制。

其中，常用的事前控
制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；常用的风险事后
控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风
险资本水平。

15. 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A．半年
B．季度
C．一年
D．两年
答案：B
解析：不同层次和种类的国别风险报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。

重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。

16. 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A．风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
B．风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
C．风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
D．风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
答案：A
解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。

这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。

17. 下列哪项不属于政治风险？（）
A．政府更替
B．财产征用
C．洗钱
D．政治冲突
答案：C
解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等
情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

C项，洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源
和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以
合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。

18. 投资者A以30元/股的价格购买了1000股B公司股票，持有一
年后以40元/股的价格卖出，持有期间收到一次0.6元/股的现金股利。

投资者A持有该股票一年的持有期收益率是多少？（）
A． 33.3%
B． 135.3%
C． 35.3%
D． 2%
答案：C
解析：持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总
价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

用数学公式表示为：
R＝[（P1＋D－P0）/P0]×100%，其中，R为某资产或资产组合的持有期收益率；P0为期初的投资额；P1为期末的资产价值；D为资产
持有期间的现金收益。

由上述公式可得：R＝[（40×1000＋0.6×1000－30×1000）/（30×1000）]×100%＝35.3%。

19. 下列哪一项是按照操作风险损失事件类型进行分类的？（） A．信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B．信息科技系统、经营活动、人员
C．流程、人员、经营活动
D．信息科技系统、人员、环境
答案：A
解析：按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类：①内部
欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；
⑦执行、交割和流程管理事件。

20. 在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同
业及买入返售的折算率为0。

A． 3
B． 7
C． 14
D． 28
答案：B
解析：流动性匹配率的计算公式为：流动性匹配率＝加权资金来源/加权资金运用×100%。

其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存单、其他投资等项目。

7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。

21. 我国商业银行个人信贷产品可以划分为（）。

A．个人住房按揭贷款和个人零售贷款
B．个人信用贷款和个人消费贷款
C．个人零售贷款和个人信用贷款
D．个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
答案：A
解析：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。

其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。

22. 我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降，产品/服务成本增加、创新不足的发展困局，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A．声誉风险
B．信用风险
C．战略风险
D．市场风险
答案：C
解析：商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。

为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。

23. 重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。

A． 6小时
B． 12小时
C． 1天
D． 3天
答案：B
解析：商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。

24. 当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A．呈水平状态
B．呈垂直状态
C．变得平坦
D．变得陡峭
答案：D
解析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

25. 我国商业银行的核心一级资本不包括（）。

A．实收资本
B．盈余公积
C．一般风险准备
D．次级债券
答案：D
解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

核心一级资本主要包括以下六个部分：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

26. 某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A．止损
B．头寸
C．风险
D．交易
答案：A
解析：止损限额是指所允许的最大损失额。

通常，当某个头寸的累计
损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

27. 假设资产组合包括A、B两种资产，资产A的标准差为0.2，预
期收益率为7%，在资产组合中的占比为60%；资产B的标准差为0.3，预期收益率为6%，在资产组合中的占比为40%。

若两项资产的相关系
数为－0.3，则该资产组合的标准差为（）。

（答案取近似数值）
A． 0.14
B． 0.12
C． 0.16
D． 0.18
答案：A
解析：如果这两种资产的标准差分别为σ1和σ2，两种资产投资权重
分别为W1和W2，两种资产之间的相关系数为ρ，则该资产组合的标准差为：，代入公式得该资产组合的标准差约为0.14。

28. 商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

A．声誉风险、战略风险
B．国别风险、战略风险。