商业银行风险监管核心指标(试行)

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商业银行风险监管核心指标(试行) 商业银行风险监管核心指标(试行)
第一章:引言
1.1 背景
1.2 目的
1.3 适用范围
1.4 定义
第二章:风险监管框架
2.1 风险监管目标
2.2 监管机构职责
2.3 风险监管流程
2.4 风险评估方法
第三章:资本风险指标
3.1 资本充足率
3.2 资本结构
3.3 资本缺口测算
第四章:信用风险指标4.1 信用风险评估
4.2 不良贷款率
4.3 资产质量审查
第五章:市场风险指标5.1 市场风险评估
5.2 利差测算
5.3 外汇风险测算
第六章:流动性风险指标6.1 流动性风险评估
6.2 资金酬报率
6.3 流动性压力测试
第七章:操作风险指标7.1 审计风险评估
7.2 内部控制体系评估7.3 违规风险测算
第八章:模型风险指标
8.1 模型风险评估
8.2 不确定性测算
8.3 敏感性分析
第九章:衍生品风险指标
9.1 衍生品风险评估
9.2 隐含波动率测算
9.3 交易量监控
第十章:法律法规与合规要求10.1 国家法律法规
10.2 相关合规要求
10.3 风险报告规定
第十一章:附件
11.2 监管指标计算公式
本文档涉及附件:
附件2:监管指标计算公式
本文所涉及的法律名词及注释:
1.资本充足率:指商业银行的核心资本与风险加权资产的比例,用于衡量银行的资本实力。

2.不良贷款率:指商业银行不良贷款的比例,用于评估银行的
信用风险水平。

3.资金酬报率:指商业银行净利润与平均总资产的比例,用于
衡量银行的盈利能力。

4.审计风险评估:指对商业银行内部审计体系的评估,用于评
估银行的操作风险水平。

5.模型风险评估:指对商业银行使用的风险模型的评估,用于
评估银行的模型风险水平。

6.衍生品风险评估:指对商业银行衍生产品交易的风险评估,
用于评估银行的衍生品风险水平。

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