9月《金融工程学》作业考核试题及答案参考1

9月《金融工程学》作业考核试题及答案参
考1
如第一段所述，以下是9月《金融工程学》的作业考核试题及答案参考。

一、选择题（每题5分，共40分）
1.什么是金融工程学的核心目标？
A. 以金融市场为研究对象
B. 以金融衍生品的定价为核心
C. 以建立金融模型为核心
D. 以上均是
答案：D
2.金融工程学研究的内容包括以下哪些方面？
A. 金融市场
B. 金融产品
C. 金融机构
D. 以上均是
答案：D
3.金融工程学中的“衍生品”是什么意思？
A. 金融市场中的报价差
B. 基础资产与衍生产品之间的差异
C. 衍生产品对基础资产汇总的整体认识
D. 对市场行情的概括与推断
答案：B
4.下列哪个不属于金融风险管理的主要内容？
A. 外汇风险管理
B. 信用风险管理
C. 市场风险管理
D. 利润风险管理
答案：D
5.金融工程学中的“套期保值”是什么概念？
A. 利用金融工具对冲风险
B. 利用金融工具进行投机操作
C. 利用金融工具进行对冲和投机操作
D. 以上皆非
答案：A
6.金融工程学中的“分散投资”是指什么？
A. 投资在不同的金融市场
B. 投资在不同的金融产品
C. 投资在不同的金融工具
D. 以上皆是
答案：D
7.金融工程学中的“价值投资”是什么概念？
A. 基于价值回报预期来投资的策略
B. 基于市场趋势来投资的策略
C. 基于技术指标来投资的策略
D. 以上皆非
答案：A
8.金融工程学的核心方法包括：
A. 期权定价理论
B. 资产定价模型
C. 风险管理模型
D. 以上均是
答案：D
二、简答题 (共60分)
1.请简述金融工程学的定义及其研究内容。

答案：金融工程学是将金融学与数学和工程方法相结合的一门学科，旨在通过建立和应用数学模型来研究金融市场、金融产品和金融机构
等方面的问题。

它的核心目标是通过对金融市场和金融工具进行定价
和风险管理来最大化投资回报并控制风险。

2.金融工程学中的衍生品是指什么？请举例说明。

答案：金融工程学中的衍生品是指一种金融工具，其价值基于基础
资产，例如股票、债券、商品等，但并不是直接拥有基础资产，而是
通过建立衍生品合约来进行交易。

常见的衍生品包括期权、期货、掉
期和互换等。

例如，股票期权是一种常见的衍生品，它的价值基于标
的股票，在某个约定日期内，持有期权的人可以选择买入或卖出标的
股票。

3.请简述金融风险管理的主要内容。

答案：金融风险管理是金融工程学的重要内容之一，主要包括市场
风险管理、信用风险管理、操作风险管理和流动性风险管理等。

市场
风险管理是通过建立风险模型和采用风险对冲策略来减少投资组合价
值因市场波动而产生的风险；信用风险管理是评估和控制借款人或债
务人未能按时履行合同义务所带来的损失；操作风险管理是有效管理
和控制因操作失误、失职或欺诈行为等内部因素所产生的风险；而流
动性风险管理是确保金融机构在短期内履行支付和偿还义务的能力。

4.金融工程学中的“风险中性定价”是什么概念？请解释其意义。

答案：风险中性定价是指在假设市场为风险中性的前提下，通过建
立合适的风险中性测度和利用风险中性估计来确定资产或衍生品的价格。

在风险中性定价框架下，资产或衍生品的期望收益率等于无风险
收益率，并且无风险的套利机会被排除。

风险中性定价的意义在于，
它为衍生品的定价提供了一种合理的方法，并且有助于发现市场上的
套利机会并进行风险管理。

5.请简述金融工程学在金融市场投资中的应用。

答案：金融工程学在金融市场投资中具有广泛的应用。

首先，它通
过建立衍生品定价模型和利用风险管理工具来进行风险对冲和投资组
合管理，帮助投资者控制风险并获得良好的回报。

其次，金融工程学
的方法和模型可以应用于金融市场的交易策略中，帮助投资者进行决
策和优化交易。

此外，金融工程学也可以用于金融产品创新和设计过
程中，帮助金融机构开发新的金融产品，并提供相应的风险管理工具。

以上是9月《金融工程学》作业考核试题及答案参考。

希望本次考
核能够帮助大家更好地理解和应用金融工程学的知识。

祝大家学习进步！。